Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 83

Yeni yorum
 
anonymous :


p[i], i=1..n orijinal zaman serisini (bir dönem için fiyat değerleri) içeren bir vektör olsun.

1. Fiyat artışlarını hesaplayın: r[i]=p[i+1]-p[i], i=1..(n-1)

2. Fiyat artışları vektörünü karıştırarak şunu elde ederiz: r2[i], i=1..(n-1)

3. r2 vektörünün kümülatif toplamını hesaplayın: p2[1]=0; p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1], i=2..n

Modeli alınan p2[] verisi üzerinde test ediyoruz.

Sayısal örnek:

p={0.9379413 0.1411467 0.2540312 1.5440039 1.2363895} // bazı fiyat serileri

r={-0.7967946 0.1128845 1.2899727 -0.3076144} // farklılaşma

r2={-0.7967946 -0.3076144 0.1128845 1.2899727} // karıştır

p2={0 -0.7967946 -1.1044090 -0.9915245 0.2984482} // entegre

Özel cevap için teşekkürler. Düşünmek gerek. EViews'deyken nasıl miksaj yapılacağını anlamıyorum. Önyükleme bayrağı var ama nasıl kullanılacağını bilmiyorum. Düşünmek gerek.
 
Mathemat :
ARIMA . d parametresinin anlamı burada açıklanmıştır. Bu farklılaşma sırasıdır.
Ve resmi tercümesi yukarıda verilmiştir.
 
faa1947 :
Özel cevap için teşekkürler. Düşünmek gerek. EViews'deyken nasıl miksaj yapılacağını anlamıyorum. Önyükleme bayrağı var ama nasıl kullanılacağını bilmiyorum. Düşünmek gerek.


Eğer csv formatında verileriniz varsa - buraya atabilirsiniz, ben yaparım. R'de önerilen dönüşüm basitçe yapılır: 

mix.ts <- function (ts) {
  cumsum(sample(diff(ts), length(ts) - 1 ))
}
 
anonymous :


Eğer csv formatında verileriniz varsa - buraya atabilirsiniz, ben yaparım. R'de önerilen dönüşüm basitçe yapılır:

Sonucu konuya yazdığım veriler ektedir. Kullanılan model:

EURUSD hp1(-1 ila -2) hp1_d(-1 ila -1) eq1_hp2(-1 ila -3) eq1_hp2_d(-1 ila -4)

hp1 = HP(1/dx) - Dolar endeksinin karşılığı için Hedrock-Prescott yumuşatma - dosyadaki ikinci sütun.

eq1_hp2 = hp(EURUSD - ( hp1(-1 ila -2) hp1_d(-1 ila -1)))

O kadar basit değil. Ne kullandığımızı anlamıyorum.

Dosyalar:
kotir11.zip  2 kb
 
faa1947 :
Ve resmi tercümesi yukarıda verilmiştir.
Ama anlaşılmalıdır. Gerisini ekonometri ile tanıştırmak gibi nankör bir görevi üstlendiğiniz için ARMA, ARIMA, ARCH vb. gibi anlaşılmaz terimleri kimseye açıklamak zorunda kalacaksınız.
 
Mathemat :
Ama anlaşılmalıdır.

İlgili Marksist-Leninist literatürü okumadan, halklar arasında böyle bir karşılıklı anlayışa ulaşılamaz.
 
Resmi çeviri yetersizdir, ancak ne yazık ki Rusça konuşan topluluk tarafından zaten kabul edilmiştir.
 
Mathemat :
Resmi çeviri yetersizdir, ancak ne yazık ki Rusça konuşan topluluk tarafından zaten kabul edilmiştir.
Haydi. ARIMA - otoregresif entegre hareketli ortalama Bu yazarlar yetersiz
 
Mathemat :
Ama anlaşılmalıdır. Geri kalanını ekonometriyle tanıştırmak gibi nankör bir görevi üstlendiğiniz için, ARMA, ARIMA, ARCH vb. gibi kimsenin anlamadığı terimleri açıklamak zorunda kalacaksınız.
Yaklaşık 40 yıl önce Box ve Jenkins, ARMA hakkında 300 sayfalık bir kitap yazdılar - Forumda kısa sürede yapabileceğimi çok iyi düşünüyorsunuz.
 

ARIMA - autoregressive integrated moving average Это авторы неадекватные

Ben ARCH'den bahsediyordum. Birisi kesinlikle yetersiz.

Otoregresif koşullu değişen varyans

veya

Koşullu değişen varyansın otoregresyonu

1...767778798081828384858687888990...139
Yeni yorum