Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kahretsin... bu tür kelimeler icat edildi... cehennem diyeceksin... ama bu anlaşılmaz ve zekice görünüyor!!!
:)))))))
Ben ARCH'den bahsediyordum. Birisi kesinlikle yetersiz.
Otoregresif koşullu değişen varyans
veya
Koşullu değişen varyansın otoregresyonu
Hayır, incinmeyecek. Sadece bir örnekti. Aslında, önce en azından en basit AR ve MA türleri ile uğraşmanız gerekiyor ...
Kendi kendine yazılmış, ancak doğru olduğuna inanıyor, her şey kontrol edildi
Hayır , olmamalı, teklif hiç durağan bir süreç değil ve ACF zaman ve numunenin uzunluğuna göre büyük ölçüde değişecektir . ( Bu, bu ileti dizisinin yazarının anlamadığı şeyler de dahil olmak üzere bir şeydir )
Zahmet etmeyin, her şey doğru hesaplandı
durağan olmayanın net olduğu ve uzunluğa bağlı olduğu gerçeği de açıktır ve zamanla ACF tipinin de değiştiği gerçeğini kulaktan kulağa bilmiyorum.
Başka bir soru yazmaya çalışacağım ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation_function )
1. 500 okuma yapın. ve bir ACF oluşturun. ("... Otokorelasyon fonksiyonunun grafiği, iki fonksiyonun (temel fonksiyon ve τ ile kaydırılan fonksiyon) korelasyon katsayısını ordinat ekseni boyunca ve τ değeri apsis boyunca çizilerek elde edilebilir ... ")
2. kaymanız τ 499 sayımı aştığında - ACF sıfıra eşit olmalıdır. Karşılaştırılacak bir şey yok. Seçim zaten sona erdi. Orijinal ve t ile kaydırılan kopyası zamanla örtüşmez; artık ortak hiçbir şeyleri yoktur (ve olamaz) ...
3. Eskiden üç şekilde hesaplardım (ve doğruluğunu kontrol ederdim).
- yerleşik matkad.
- Fourier'in yardımıyla
- ve formüle göre, (formül) kod tabanına getirildi.
Her üç sonuç da kabul edildi.
ZY prensipte, orada nasıl hesapladığınız umurumda değil, grafikte bir sorun olduğu gözüme çarptı, ACF yanlış görünüyor (veya sadece kesiliyor, sadece ilk 500 okuma gösteriliyor ve aslında hesaplamalar için daha fazlasını aldı ...)
Korelasyon, trendin özüdür. Farnsworth , trend değişikliklerini yansıtmayan, şüphe uyandıracak şekilde düz özellik çizgilerine sahiptir.
İşte grafik
Burada 270 gözlem var. Bir ACF çizersek, trend değişikliğine karşılık gelen bir dalga göreceğiz. 270 bar ekrana sığmıyor o yüzden trendin 40'tan 90'a değiştiği kısmı vereceğim. Görünüşü şu şekilde:
Görsel eğilime karşılık gelen ACF dalgasının yazışmasını görüyoruz. EViews'deki talimat, ACF'yi hesapladığımız gecikme sayısını belirlerken dikkatli olmamız gerektiği konusunda uyarır. TA'ya aşina olan herkes için bu bilinen bir problemdir, çünkü bir alanda birçok trendi çizmek mümkündür.
.... TA'ya aşina olan herkes için bu bilinen bir problemdir, çünkü bir alanda birçok trendi çizmek mümkündür.
Bu, yalnızca onları nasıl çizeceğinize ilişkin kuralları tanımlayana kadardır. Ve karar verdiğinde, geriye sadece bir tane kalacak.
Bu, tarihi verilerden geleceği tahmin etmeye yönelik herhangi bir girişimin ana engelidir: hangi geriye dönük bakış açısına güvenilecek? Bu durum, bir küre içindeyken güney-kuzey ve batı-doğu belirlemeye çalıştığımız duruma benzer.
"Trend" yerine "yumuşatma" terimini tercih ederim. Her durumda, yumuşatma analitik bir forma sahiptir ve kolayca tahmin edilebilir.