Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 76
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, onları hatırlayamazsınız, çünkü. Burada değiller. O zaman piyasada para kazanmak çok kolay olurdu ...
Matematiksel kanıttan bahsedersek, benim bilgisizliğim kanıt değildir ve genelleme yapmayacağım.
Benim (dünya çapında) deneysel yöntemimde size uymayan nedir?
Resmi kanıt eksikliğinden memnun değilim.
Evet, bunu kendiniz anlıyorsunuz, çünkü. modelinizden kesinlikle şüphe edin.
PS Sonlu bir veri kümesi üzerinde hiçbir sonlu test kümesi, tahmin için yeterli koşulları sağlayamaz.
"Nihai veri seti" de bir şekilde çalışılan test istatistiğinin sınıra yakınlığı ile belirlenen bir istatistiktir. Başka bir deyişle, önem düzeyine bağlı olarak, bazen veri miktarının sonlu veya sonsuz olduğu düşünülebilir. Blizzard, elbette, ama bence öyle.
faa1947 :
Montajın kötü olduğu gerçeği bu forumda değerlendiriliyor. Dünya çapında ekonometri veya istatistik dersi almış hiçbir öğrenci böyle düşünmüyor.
Matematiksel numaralarla beyinleri yıkanmış ekonometrik mezhebin taraftarlarının ne düşündüğü umrumda değil. Çünkü biz sadece komisyoncunun paramızı nasıl değerlendirdiği ile ilgileniyoruz. Ve komisyoncular ayarlamalar için para ödemezler.
Forumda bir hata yaptınız ve sempati ve anlayış istiyorsanız, o zaman tıpkı sizin gibi ekonometrik dinin takipçileri arasında arayın.
Buraya istatistik eklemeye gerek yok. İstatistik ve ekonometride durağanlık kavramları birbiriyle örtüşmemektedir. İstatistikte durağanlık numuneden bağımsızdır; ekonometride "durağanlık", alınan herhangi bir özel numuneye uyan sonuçtur.
Matematiksel kanıttan bahsedersek, benim bilgisizliğim kanıt değildir ve genelleme yapmayacağım.
Benim (dünya çapında) deneysel yöntemimde size uymayan nedir?
Eşbütünleşmeye aşina mısınız? Bu kavram ve testler, artıkların durağanlığından biraz daha geniştir. Onlar. fiyat regresyonunuzla eşbütünleşik. Bunu yapmak için doğrusal kombinasyonları d.b. kontrol ettiğiniz sabit hat (kalan). Ancak bunun yanında "hata düzeltme modeli" de değerlendirilir.
Açı-Grarger yönteminin ortaya çıkmasından önce, araştırmacılar, gerçeğin farkında olmadan, genellikle, değişkenlerin durağanlığına yol açmasına rağmen, hesaba katılmayı mümkün kılmayan, sahte regresyonlar veya yeni farklılıklarda tahmin edilen regresyonlar aldılar. durağan düzeltici terim, yani regresyon modeli yanlış belirtildi (eksik değişken sorunu). Bu, düzeltici unsurun rolünü vurgular (önceki dönemde Y değişkeninin uzun vadeli değerinden saptığı varsayılırsa, terim
dinamikleri doğru yönde ayarlar). http://ecnmx.ru/article/a-97.html
Bana öyle geliyor ki, bu tahmin edilen değere dönüş
daha fazla bağlantı))) http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/coint/green/green184.htm
Matematiksel numaralarla beyinleri yıkanmış ekonometrik mezhebin taraftarlarının ne düşündüğü umrumda değil. Çünkü biz sadece komisyoncunun paramızı nasıl değerlendirdiğiyle ilgileniyoruz. Ve komisyoncular ayarlamalar için para ödemezler.
Forumda bir hata yaptınız ve sempati ve anlayış istiyorsanız, o zaman tıpkı sizin gibi ekonometrik dinin takipçileri arasında arayın.
Buraya istatistik eklemeye gerek yok. İstatistik ve ekonometride durağanlık kavramları birbiriyle örtüşmemektedir. İstatistikte durağanlık numuneden bağımsızdır; ekonometride "durağanlık", alınan herhangi bir özel numuneye uyan sonuçtur.
Forumda yanılmadım. TA ve NS'nin yardımıyla mucizeler alanına gelen insanları kandırmanın daha zor olacağını çok iyi anlıyorum ama katılacağım ve yasağı bekleyeceğim.
Ve TA'da hangi mucizeleri görüyorsunuz?
TA yalnızca sonraki fiyatların öncekilere bağımlılığını varsayar. Mucizeler mi?
Forumda yanılmadım. TA ve NS'nin yardımıyla mucizeler alanına gelen insanları kandırmanın daha zor olacağını çok iyi anlıyorum ama katılacağım ve yasağı bekleyeceğim.
Ban beklemeyecek, seni kahramanlaştırmayacağız.
Bu arada, NS hakkında: uygun nöropaketlerde, NS'yi genelleme yeteneği açısından test etmek için oldukça makul bir ampirik yöntem vardır, yani. tahmin etmek (doğrulama veri setindeki minimum hataya ulaşıldığında öğrenmeyi durdur). Ve nedense bana öyle geliyor ki, bu sizin rastgele testlerinizden daha bilimsel.
Evet, bunu kendiniz anlıyorsunuz, çünkü. modelinizden kesinlikle şüphe edin.
Ondan şüphem yok. Bana öyle geliyor ki, son derece sınırlı bir soruna bir çözüm bulmak mümkün: 1 örnek daha için kararlı bir model oluşturmak. Geçmişte ve gelecekte hiç değil, sadece +1. Modelim sadece numunenin içinde parlıyor, bunun nesi var, genellikle numunenin dışında birleşiyor (2'ye kadar bir kar faktörü elde edebilirsiniz)?
"Nihai veri seti" de bir şekilde çalışılan test istatistiğinin sınıra yakınlığı ile belirlenen bir istatistiktir.
Örnek dışı n için problem çözmeden, örneklem dışı +1 için çözemeyeceğimizi cevabınızı anlamalı mıyız?
Neden marjinal örnekleme hakkında konuşuyoruz? Bu soruyu sınırlı bir şekilde çözelim - +1 için
Yanlış örnekten bahsediyorsun. Ham verilerden bahsediyorum.
PS Ve genel olarak, regresyon katsayıları durumunda bu kadar ısrar ettiğiniz sıfır kontrolünün neden hala tahmine uygulanmadığını anlamıyorum? Tahmini fiyat değişikliği değeriniz, birkaç kez tahmin hatasından çok daha az olmuştur. Yine de, inatla böyle bir tahmin yaymaya devam ediyorsunuz. Bilimsel yaklaşım dediğin bu mu?
Ve TA'da hangi mucizeleri görüyorsunuz?
TA yalnızca sonraki fiyatların öncekilere bağımlılığını varsayar. Mucizeler mi?