Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 87

Yeni yorum
 
paukas :
Evet.
Belirtin.
 
paukas :
Evet. Örneğin, bir saat ilerisi için tahmin yapmak için önceki 22 saat yeterlidir.
Gerekçe? İçindeki inanç? H1'de, yılın başından itibaren tarihe göre şu anda en uygun retrospektif 36 saat ve son yıl için - 15 saat, bu gerçeği nasıl açıklamalı?
 
paukas :

En yakına Yusuf, en yakına.


En yakınlarından hiçbiri. Regresyon denklemindeki değişkenlerin sayısı testler tarafından belirlenir: gereksiz değişkenlerin testi, eksik değişkenlerin testi. Bir geri tepme var, ancak büyük ve nadir değil. Bu durumda, min ile bir denklem. değişkenler.
 
Mathemat :
Neden yaz? EView'lerin HP'si var ama Hareketli Ortalama yok mu? Aynı zamanda insanları aydınlatın, nasıl bir R^2 var orada...

Göstergenin geri kalanından bahsediyorum. Ama MA yok, ancak bir gerileme var ve hemen ağırlıklı bir MA elde ediyorsunuz.
 
yosuf :
..... yılın başından beri tarihe göre, 36 saat ve son yıl için - 15 saat, bu gerçeği nasıl açıklamalı? ....
Geçmişin etkisi zamanın karesiyle azalır.
 

Я об остатке от индикатора.

Ben de geri kalanı hakkında - MA ve kotira arasındaki fark. Ne meslektaşım, EViews'de favori HP'nizi onunla değiştirecek sıradan bir fare yok mu?

 
Mathemat :
Ben de geri kalanı hakkında - MA ve kotira arasındaki fark. Ne meslektaşım, EViews'de favori HP'nizi onunla değiştirecek sıradan bir fare yok mu?
Evet, bu sadece bir problem. Regresyon yazmanız gerekiyor, bazen üç harf, bazen daha fazla.
 
Vizard :

Evet, bahsettiğimiz şey bu değil. Bir HP işlevi vardır, ancak MA işlevi yoktur ve buna gerek yoktur
 
faa1947 :
Modelde dikkate almak ve sonuçta kürek çekmemekle ilgileniyorum.


peki, testlerde modelde dikkate alacaksınız, ancak gerçek hayatta hesapta, ne derse desin))

Sistem iadelerini analiz edin. Sistemin bir tahmini var - MO. Aslında, her işlemde artı ve eksiler elde edersiniz. İşlem sonuçlarının MO'dan sapması, kalan veya tahmin hatasıdır. Örneğin alabilirsin.

Göstergenin geri kalanını analiz etmenin bir anlamı yoktur, çünkü kendi başına hiçbir şey tahmin etmez.

 
faa1947 :

Neden, açıkladım. Tekrar yapabilirim.

Bir kedi alıyoruz. İçinde bir eğilim olduğu sürece, istatistikler hakkında hiçbir şey söylenemez - eğilim tüm istatistikleri ezecektir.

HP'yi yumuşatarak eğilimi vurgularız, birkaç HP çubuğu (4) alır ve teklif ile yumuşatma arasındaki farkı buna ekleriz.

Bu gerilemenin geri kalanına bakıyoruz. Trendin (AKF) tekrar kaldığını görüyoruz. Bir kez daha, yukarıdaki gibi, ancak ilk regresyonun geri kalanı için.

Yeni, genişletilmiş regresyonun geri kalanına bakıyoruz. ACF olmadığını görüyoruz. Seviniyoruz ve ARCH'i arıyoruz - bunlar orijinal alıntının ilk başta görünmeyen bazı özellikleri. Herşey.

Sonuç: Düzleştirmeden sonra iki düzleştirmemiz + iki farklı kalıntımız var. Toplarsak, bir pip kayıp değil, orijinal teklifi alırız. Ek olarak, gerekirse, pip cinsinden ifade edilmeyen, ancak orijinal alıntı olan ARCH modellenmiştir.

Birçok kez yazdı. formülde görülebilir.

Avallar :


peki, testlerde modelde dikkate alacaksınız, ancak gerçek hayatta hesapta, ne derse desin))

Sistem iadelerini analiz edin. Sistemin bir tahmini var - MO. Aslında, her işlemde artı ve eksiler elde edersiniz. İşlem sonuçlarının MO'dan sapması, kalan veya tahmin hatasıdır. Örneğin alabilirsin.

Göstergenin geri kalanını analiz etmenin bir anlamı yoktur, çünkü kendi başına hiçbir şey tahmin etmez.

87 sayfadır konuyu takip ediyorum ve faa1947'nin neden bu dönüşümlere ihtiyacı olduğunu hala anlamıyorum. Ama Slava'yı anlıyorum. Göstergenin/sistemin geri kalanını neden analiz etsin ki? Bir sistem var (bu durumda doğrusal bir eğilim), m.o. sıfırdan büyük veya daha küçük. M.O.'nun değeri ise S.K.O. ile ilgili olarak önemli değil. sonra m.o. gösterge değil. Neden bahçeyi çitle çevirip hala sistemin kalıntılarını analiz edesiniz? Ne veriyor? Görüldüğü gibi üniversitede gerçekten çok ders kaçırmışım.

1...808182838485868788899091929394...139
Yeni yorum