Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 94

Yeni yorum
 
faa1947 :

tarafına gitmiyoruz.

Deterministik bileşeni ayırıyoruz. Geri kalanı ne durumda? Yine deterministik bir bileşen olup olmadığını kontrol ediyoruz. Nedeni eski. Gürültüye geçin. Deterministik olmadan gürültü alıyoruz, tartışmak mümkün olacak.


Durağan olmayan seriler için bu deterministik bileşen zamanla güçlü bir şekilde değişecektir. Tahmin için uyarlanabilir yöntemlerin uygulanması gerekir.

 
Demi :


Durağan olmayan seriler için bu deterministik bileşen zamanla güçlü bir şekilde değişecektir. Tahmin için uyarlanabilir yöntemlerin uygulanması gerekir.

İlk önce konuya bakarsanız, bir sonraki fikrin detaylarını ve bunun için pratik hesaplamaları göreceksiniz.

Fikir:

1. modeli örneğe sığdırın

2. 1 adım ilerisini tahmin edin

3. gerçeğin varması üzerine, yine kaydırılmış bir örneğe uydurma

4 yine 1 adım ileriyi tahmin ediyor

Bir masa vardı. Sağda model parametreleri (gecikmeler) bulunur ve model parametrelerinin neredeyse her seferinde değiştiğini görebilirsiniz.

 
faa1947 :

İlk önce konuya bakarsanız, bir sonraki fikrin detaylarını ve bunun için pratik hesaplamaları göreceksiniz.

Fikir:

1. modeli örneğe sığdırın

2. 1 adım ilerisini tahmin edin

3. gerçeğin varması üzerine, yine kaydırılmış bir örneğe uydurma

4 yine 1 adım ileriyi tahmin ediyor

Bir masa vardı. Sağda model parametreleri (gecikmeler) bulunur ve model parametrelerinin neredeyse her seferinde değiştiğini görebilirsiniz.


Demek ki bu - durağanlık, onu köküne sokmak)))))

Ondan iyi bir şey çıkmayacak. Sözde durağanlığa yapılan tüm bu indirgemeler şamanizmdir. Bu seriyi ne kadar zorlarsanız zorlayın, yine de durağan olmayacaktır. Çok güçlü durağan değil veya kesinlikle durağan değil veya zayıf-güçlü durağan değil - güvenilir tahmin yöntemleri yoktur. Tüm mat istatistikleri, durağanlık ve ergodiklik hipotezi temelinde geliştirilmiştir.

 
İlginç, ama ergodikliğin bununla ne ilgisi var? Bana açıkla Demi : belki onu bir şekilde farklı anlamaya alışkınımdır.
 
Demi :


Demek ki bu - durağanlık, onu köküne sokmak)))))

Ondan iyi bir şey çıkmayacak. Sözde durağanlığa yapılan tüm bu indirgemeler şamanizmdir. Bu seriyi ne kadar zorlarsanız zorlayın, yine de durağan olmayacaktır. Çok güçlü durağan değil veya kesinlikle durağan değil veya zayıf-güçlü durağan değil - güvenilir tahmin yöntemleri yoktur. Tüm mat istatistikleri, durağanlık ve ergodiklik hipotezi temelinde geliştirilmiştir.

1'den büyük bir kâr faktörü için sonuçlar var, ancak daha kötü oldukları için bu çok az teselli.

Ben vazgeçmek istemiyorum. Belki kötü yumuşatma, belki yanlış regresyonlar? veya tahminin yanlış yorumlanması? Aramak zorunda. Bunun için konu açtım.

 
faa1947 : Bir sekme vardı. Sağda model parametreleri (gecikmeler) bulunur ve model parametrelerinin neredeyse her seferinde değiştiğini görebilirsiniz.
Ve hala kilit noktalarda son derece istikrarsız olan bir modele bağlı kalmaya kararlı mısınız?
 

Mathemat :

İlginç, ama ergodikliğin bununla ne ilgisi var? Bana açıkla Demi : belki onu bir şekilde farklı anlamaya alışkınımdır.
Yalnızca ve ancak stokastik süreç ergodik ise, zaman veya uzay serileri hem gelecekteki hem de geçmiş değerlere karşılık gelen bir dağılım fonksiyonunu tahmin etmeyi mümkün kılar. Ergodiklik, göstergelerin geçmiş değerlerini homojen bir gelecek değer kümesinden rastgele bir örnek olarak düşünmek için sebep verir.

Ergodik süreçler için, bir uygulama için hesaplanan beklenti, varyans ve otokorelasyon fonksiyonu diğer herhangi bir uygulama için aynı olacaktır.

(Kısmi alıntı)

Seri durağan değilse ergodik değildir.

 
Mathemat :
Ve hala kilit noktalarda son derece istikrarsız olan bir modele bağlı kalmaya kararlı mısınız?
Modele değil, yönteme tutunuyorum
 

Demi: Тогда и только тогда, когда стохастический процесс является эргодическим

Öncelikle, bunların hepsi zaten bildiğim yaygın kelimeler.

İkincisi, teklif sürecine bir dizi uygulama olarak bakmak söz konusu değildi. Uygulama - bir nokta. En azından ekonometride .

Üçüncüsü ve en önemlisi: Prensip olarak başka olası uygulamaları yapamazsak , ergodiklik nasıl kontrol edilir ? (Nasıl yapılacağını bilseydik, o zaman herhangi bir TS'yi sağlamlık açısından %100 kontrol edebilecek ideal bir test cihazı yapabilirdik, çünkü kabaca konuşursak, ihtiyacımız olan kadar çok başlangıç verisine, yani sonsuzluğa sahip olurduk.)

faa1947: Modele değil, yönteme bağlıyım

Tamam, soru aynı, ama yönteme.

 
Mathemat :

Tamam, soru aynı, ama yönteme.

Bu kadar iyi hazırlanmış başka bir şey bilmiyorum.
1...87888990919293949596979899100101...139
Yeni yorum