Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 40
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu arada, aniden bir şeyde başarılı olursanız, makalelere ve kodlara göndermemek daha iyidir, nedenini kendiniz anladığınızı düşünüyorum.
Unutmayın ki özel eğitim almış insanlar bize karşı oynuyorlar ve burada tartıştıklarımızı ilk derslerde onlar çiğnedi. Hayalet bilgimizle bu kadar gurur duymayalım.
Bu arada, aniden bir şeyde başarılı olursanız, makalelere ve kodlara göndermemek daha iyidir, nedenini kendiniz anladığınızı düşünüyorum.
Özel eğitim almış kişilerin bize karşı oynadığını ve burada tartıştığımız konuları ilk derslerde onlar tarafından çiğnendiğini unutmayın. Hayalet bilgimizle bu kadar gurur duymayalım.
Tanıtıma ayrılmış modeller çok çabuk etkinliklerini kaybederler. Bu, bir kişi tarafından değil, defalarca teyit edilen, sıkça tartışılan bir gerçektir. Ve orada kimin oynadığı daha az önemli :)
Bunu biliyorum.
Burada bir model inşa etme tekniğini tartışmaya çalışıyorum ve modelin ömrünün tam olarak bir adım olduğuna inanıyorum. Bu yüzden tamamen muhteşem bir arabanın formülünü yayınladım.
Önemi hakkında konuşma noktasına kadar böyle bir istatistiksel avantaj yakalamak için, 100 işlem değil, birçok kez on binlerce işlem yapmanız gerekir.
N tane anlaşma olsun İstatistiksel avantaj (%2 * N) sqrt(N)'den en az iki kat daha büyük olmalıdır. Aynı zamanda, istatistiksel avantajın öneminden yaklaşık %95 oranında emin olacağız.
faa: Bu yüzden kesinlikle muhteşem maskara formülünü gönderdim.
Bu makinenin %97 kalitesi nedir (HP'den bahsediyorsanız)? Bir formül var mı?
Bu makinenin %97 kalitesi nedir (HP'den bahsediyorsanız)? Bir formül var mı?
Kişisel olarak sizin için yukarıdaki yazıdan kopyaladım:
EURUSD = -1552.7613734 * DXM_HP (-1) + 4731.89082764 * DXM_HP (-2) - 4360.68995095 * DXM_HP (-3) + 1287.82064375 * DXM_HP (-4) - 98.9244837504 * DXM_HP_D (-1) - 131.0M_HP_D (-1) - 131.0M_HP_HP-D
HP bir parçasıdır.
Bana kod tabanında, hakkında R-karesinin bilindiği bir gösterge söyle
Ah, şimdi anlaşıldı. %97, HP kalitesi değil, modelin yalnızca R-karesidir.
Diğer okuyucular için şunu belirtmek isterim:
Kesinlik ölçüsü olarak da adlandırılan R-kare değeri, ortaya çıkan regresyonun kalitesini karakterize eder. Bu kalite, orijinal veriler ile regresyon modeli (hesaplanan veriler) arasındaki uygunluk derecesi ile ifade edilir. Kesinlik ölçüsü her zaman [0;1] aralığındadır.
Bizim durumumuzda, regresyon alıntının %97'sine tekabül etmektedir.
Konuya ilgi azaldığı için Cuma günkü yazımı tekrarlıyorum:
Cuma gününün tahminini Kapanış tarihine kadar kapatıyorum. İşte sonuç:
Bazı sonuçlar:
1. DX için tahmin, EURUSD çiftinin gecikmeli değerlerinden çok daha iyidir
2. Tahminin sonuçları niteldir (eşleşti - eşleşmedi) ve MM ve yayılmayı hesaba katmaz. Örneğin son gün olan Cuma günü uzlaşma fiyatı 1.3514 ve en yüksek 1.3613'tür. DX tahminini kullanırken, potansiyel kâr 100 pip daha yüksekti. Öte yandan, Düşük=1.3447 ve SL için takip eden bir iz kullanarak EURUSD için başarısız bir tahmin kullanırsanız, kayıp minimum olacaktır.
3. Sunulan tablo, örneklemin küçük olması nedeniyle modelin kullanılmasına temel olamaz. Herkes için bir test cihazı kullanma ihtiyacı açıktır. Böyle bir olasılık var. İlgili kod, makalemin ekinde yayınlanmıştır. Ancak bunu yapmayacağım, çünkü bence model hazır değil ve son testten önce tamamlanması gerekiyor.
Planım şu:
1. Tahmin yapmayı bırakıyorum.
2. Herkese teklif ediyorum:
a) bu sonuçları tartışmak
b) bu modeli yükseltin
c) modellerinizi sunun
3. Tartışma ve modernizasyonun sonuçlarını kodda uygulamaya ve sonuçları yayınlamaya hazırım.
Modellerin türünü hatırlıyorum:
a) Gecikmeli EURUSD için: EURUSD = hp(-1 ila -4) + hp_d(-1 ila -2)
b) DX için:
DXM = 1/DX - teklifin tersini kullanın
EURUSD = DXM_HP(-1 TO -4) + DXM_HP_D(-1 TO -2)
Bu formüllerde HP Headrick-Prescott göstergesidir ve HP_D kalan = kotir göstergedir. Parantez içinde geçerli olandan önceki çubuklar, (-1 ila -4) son 4 çubuk anlamına gelir.
Değişkenler için katsayıları tahmin ettikten sonraki gerçek denklem şöyle görünür:
EURUSD = -1552.7613734 * DXM_HP (-1) + 4731.89082764 * DXM_HP (-2) - 4360.68995095 * DXM_HP (-3) + 1287.82064375 * DXM_HP (-4) - 98.9244837504 * DXM_HP_D (-1) - 131.0M_HP_D (-1) - 131.0M_HP_HP-D
İlgilenen herkes - ekonometri alıştırmalarına katılın!Bu hatanın ne olduğunu bilmiyorum.
Bu bir standart sapmaysa (s.s.d.) ve tahmin değerinin kendisi de böyle bir s.d. ile normal olarak dağıtılmış bir değerse, o zaman teorik olarak, mutlak değerde en az iki s.d.'den daha az olan tüm tahminler iyi olurdu. aldırmamak. O zaman tahmin modülü iki s.c.d'den küçükse. (118 puan civarında bir yerde), yaklaşık% 95 olasılıkla, tahmin değerini sıfıra yönlendirerek yanılmayacağız.
Modülü 2 s.c.o.'dan az olan bir tahminin ilgi çekici olmadığı ortaya çıktı (bu, sıfır hareket tahminidir).
Ama tahminin kendisi, modelin matematiksel beklentisi değil mi? Bu durumda, hatanın büyüklüğü önemli değildir, çünkü modelin ortalama kazancı her zaman pozitif (m.e. > 0) olacak ve tahminin değerine * tahmin sayısına eşit olacaktır. Evet, büyük bir hatayla sonuçların varyansı artacak, ama daha fazla değil.
Tahminin kendisi, modelin matematiksel beklentisi değil mi?
Hata sabitse her şey yolundadır. Birçok kez, çok karmaşık bir görünüme sahip olan hata grafiklerini yazdım ve alıntıladım.