Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 78
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Alaycılık seni pek iyi tanımlamıyor. Yıllıklarınız hariç tüm dünyada R-kare. Yani sen beni yerel yıllıklarına götür, ben de seni dünyaya. Benden daha ünlü olacaksın.
Üzgünüm, üzgünüm. Uyumun normal olduğu ifadenize başka nasıl cevap verilir. Hemen numunenin içindeki modelin kendisini oldukça iyi karakterize ettiğini ve tüm testleri geçtiğini yazıyorsunuz, ancak en az bir çubuk için geleceği tahmin etmeye çalıştığınızda nedense bozuluyor . İstatistiklerin temellerini bile bilmeyen aklı başında bir kişi, bunun bir uydurma meselesi olduğunu anlayacaktır, kuyruğunuz (modeliniz) yardımıyla köpeği (pazarı) sallamaya çalışıyorsunuz ve içtenlikle, neredeyse hassasiyet, piyasanın neden dalgalandığına safça şaşırıyorsunuz.
Harika bir ekonometri ve istatistik bilgin var, ama Tanrım... neden böyle düşüncesiz fikirlere uyguluyorsun!
Sanat var bilim var.
Forumda yanılmadım. TA ve NS'nin yardımıyla mucizeler alanına gelen insanları kandırmanın daha zor olacağını çok iyi anlıyorum ama katılacağım ve yasağı bekleyeceğim.
Yasak gelince - bu benim için değil, moderatörler için.
TA ve HC'nin yardımıyla, sonuçların uyumdan bağımsız bir numune üzerinde kontrol edilmesi gerektiğini bilmiyorlarsa da kafalarını kandırabilirler.
İşte en basit örnek, TS'yi örneğe göre ayarladık ve bu örnekte (258 işlem) durağan veriler aldık: yaklaşık olarak aynı beklenti - kâr artışı ve varyans - düşüşler. Ancak komisyoncu bunun için bize hiçbir şey ödemeyecek - bu dün. TS'nin gelecekte nasıl davranacağını bilmemiz gerekiyor.
Ve şimdi, takılan modelin numune dışında bize ne vereceğine bakıyoruz, yani. gelecekte:
Ve örneklemin dışındaki modelin durağan olmadığını görüyoruz, çünkü ticaret 259'dan başlayarak, en azından varyans - düşüş değişti. Optimizasyon örneği dışında modelin önceki bazı özelliklerinin bir süre daha kaldığı (regresyon aynı kaldığı) açıkça görülse de - 380. ticarete kadar karda hala bir artış var, sonrasında beklenti olumsuz oluyor 547. ticarete kadar, sonra tekrar işareti pozitif olarak değişir.
Bundan, optimizasyon örneğini 121 işlemle aşan alanda beklenti işaretinin değişmediği (pozitif kaldığı) sonucuna varabiliriz. Onlar. çifte güvenlik marjını hesaba katarsak, TS'nin yeniden optimizasyonu (modelin yeniden hesaplanması) her 60 işlemde bir yapılmalıdır, çünkü (380 - 259) / 2 = 60,5 işlem.
Bundan, optimizasyon örneğini 121 işlemle aşan alanda beklenti işaretinin değişmediği (pozitif kaldığı) sonucuna varabiliriz.
Bana öyle geliyor ki yazdığım her şeyden hiçbir şey anlamadın.
ne yazık ki ilkel regresyonun aynı olmadığını anlamıyorsunuz ... herhangi bir algoritmada öğrenirken herhangi bir hatayı kullanabilirsiniz ... ve en önemlisi - genel olarak, hangi algoritmanın kullanıldığı gerçekten önemli değil .. .
Yasaktır.
Senden başka kimse durduramaz.
Bunu 100 işlemlik tek bir örneğe dayanarak söylemek aptalca olur. anlamıyor musun?
Ne kadara ihtiyacın var?
Bunu 100 işlemlik tek bir örneğe dayanarak söylemek aptalca olur. anlamıyor musun?
Anlıyorum, bu yüzden örneklem dışındaki kâr alanını 121 yerine 60 işlemle sınırlayan bir güvenlik marjı kullanıyorum. Ayrıca üçlü bir güvenlik marjı da alabilirsiniz, yani. her 40 işlemde bir yeniden optimizasyonu çalıştırın.