Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 75
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fazla takma olmayan model, numuneden bağımsız olarak durağan artıklar üretmelidir.
Neden gerekir? Bütün bir sınıf var - uyarlanabilir modeller, neredeler?
Modelim bir anıt değil , ömrü bir çubuk, tabiri caizse tek çubuklu bir ürün. Yıllarca yaşayabilecek modellere inanmıyorum. Nedenlerini açıkladınız ve bunlar yaygın olarak biliniyor.
... o zaman model tarafından elde edilen artıkların durağanlığından bahsetmek mümkün olacaktır .
Durağanlık teorisiyle ilgilenmiyorum. Modelle ilgileniyorum. En az üç temel sorusu vardır:
1. Modelde fazladan değişken var mı?
2. İçine ek değişkenler eklemem gerekir mi?
3. Bir model oluşturma süreci tamamlanmış sayılabilir mi?
Durağanlık, bir modelin inşasını durdurmak için bir kriterdir. Herşey. Bir bar için daha fazla tahmin. İleri görüş nerede?
Ve emekliliğe kadar beslenecek bir model inşa etmek saf komünizmdir, büyük ve parlak bir ütopyadır.
Yani bu kriter yeterli değil. Dikkate almadığınız bir şey.
Bir gün bu gerekliliğin yeterliliğe dönüşeceğini umarak, birkaç düzine gerekli testi (ve gerekliliği bile belli değil!) yazsanız, modelin yeterliliğine nereden güveniyorsunuz?
Onlara neden inanalım? Bunlar.
Yani bu kriter yeterli değil. Dikkate almadığınız bir şey.
Bir gün bu gerekliliğin yeterliliğe dönüşeceğini umarak, birkaç düzine gerekli testi (ve gerekliliği bile belli değil!) yazsanız, modelin yeterliliğine nereden güveniyorsunuz?
Yeterlilik coğrafyanın sonu gibidir. Geri kalanda otoregresyon yoksa ve ARCH modellendiyse (gerekirse), modellenecek bir şey yoktur. Bilgi bitti.
Yapabilirler, ama yapmazlar . Metnine R-kare eşlik eden bir gösterge örneği verin. Göstergeler kullanılıyor ve alıntıları ne ölçüde yansıttığı ve yansıtıp yansıtmadığı bilinmiyor. Gözle değerlendirildiğinde, "kesinlikle harika bir gösterge"
yazıyorlar... sadece yazmıyorlar... gözle yargılamak - dikkate değer tek bir gösterge görmedim... bunun için matematiksel istatistiklerini analiz etmem gerekmiyor...
Gerçekten öyle. Neredeyse istikrarlı bir denge yakaladık. Pencereyi 1 bar kaydırıyoruz ve model parametrelerini (gecikme sayısı) değiştirmemiz gerekiyor. Bu, gecikme sayısının belirtildiği iki uç sütundaki tabloda açıkça görülmektedir.
buna iyi bilinen bir kelimeyle denir - tarihe uygun ...
Bu koşulların tahmin için yeterliliği hakkındaki ifadenin kanıtına bir bağlantı verin.
Kanıtları hatırlamıyorum ama her yerde kullanılıyor. (Başkasının) mantığını söyleyeceğim. Bir kez daha: kotir = trend + gürültü + periyodiklik + aykırı değerler. Bundan trend + gürültüyü alıyorum. Tersine çevrilebilirlik vardır: trend + gürültüyü ekleyerek teklifi alırız.
Ne yapabiliriz? Cevap açık - bir trend. Ek olarak, içinde bir eğilim varken gürültüyü analiz etmek anlamsızdır - gürültünün özelliklerinin statüsünü puanlayacaktır. Trendleri gürültüde bırakılana kadar modelliyoruz. Tüm eğilimler tanımlandığında (ikiden fazla seviye görmedim), o zaman gürültüde ARCH vardır. Varsa, o zaman nasıl modelleneceğimizi de biliyoruz - biz onu modelledik. Gerisi sabit mi? Kusursuzca. Modellemeyi bilmiyoruz. Yeterliliğin bir işareti olarak beceri değil.
Gerçi hatırladım. Durağan kalıntı, kaldıraç özelliğine sahip olabilir - artış işaretini değiştirme olasılığı, işareti koruma olasılığından daha yüksektir.
not. Durağan kalıntının kapsamının büyük olması üzücüdür. Bir pipten az olduğunda idealdir.
Evet, onları hatırlayamazsınız, çünkü. Burada değiller. O zaman piyasada para kazanmak çok kolay olurdu ...
yazıyorlar... sadece yazmıyorlar... gözle yargılamak - dikkate değer tek bir gösterge görmedim... bunun için matematiksel istatistiklerini analiz etmem gerekmiyor...
Gerçekten öyle. Neredeyse istikrarlı bir denge yakaladık. Pencereyi 1 bar kaydırıyoruz ve model parametrelerini (gecikme sayısı) değiştirmemiz gerekiyor. Bu, gecikme sayısının belirtildiği iki uç sütundaki tabloda açıkça görülmektedir.
buna iyi bilinen bir kelimeyle denir - tarihe uygun ...