Bu ilginç - sayfa 18
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir hipotezim var. Bu muhtemelen programlama geçmişinin ağır mirasıdır.
gerçi vaktin olduğunu düşünmüyorum.
Pekala, bulalım, gerçekten basit - daha önce belirtilen çekinceler göz önüne alındığında. Onlar. sütun mutlaka aynı zamana sahip değildir (senkronizasyon yok, sadece bir dakika akışı, haftada bir satır). Sonuç: Her hafta farklı sayıda dakikaya sahip olacaktır, yani. Excel'deki sütunlar.
Pazar modeli
Uzun bir arayıştan sonra, piyasa modelinin çalışan bir versiyonu olarak “rastgele yapıya sahip kontrol sistemleri” diye bir şeyi benimsedim. Bana göre (matematik olmasa da), bu model alıntı sürecini tüm incelikleri ile yeterince açıklamaktadır.
Özü çok basittir. Bir girdinin çıktıya dönüşümünü tanımlayan sınırlı sayıda yapı vardır. Bu tür yapıların her biri, dönüşümün gerçekleştiği belirli bir modelin varlığını varsayar. Gözlenen süreç, yapılar arasında geçiş (anahtarlama) ile oluşturulur. Bütün bunlar aşağıdaki resimde gösterilmiştir:
Her model, her açıldığında değişebilen bir dizi parametreye sahiptir.
Bah, evet, bu neredeyse benim parçalı determinizmim :).
Aslında sizde her şey öyle değil tabiki yani resimdeki gibi ama açıklamalara hiç benzemiyor :)
Yapıların ömrü bir şekilde modelinize katılıyor mu?
Bu arada, yaklaşımı bir bütün olarak tanımlamak ve yapılarınızı tanımlamak için model terimini kullanıyorsunuz, IMHO, bir şekilde ayırmanız gerekiyor (en azından vurgulayarak veya başka bir şey), aksi takdirde karışıklık mümkündür.
Farnsworth :
Pazar modeli
Uzun bir arayıştan sonra, piyasa modelinin çalışan bir versiyonu olarak “rastgele yapıya sahip kontrol sistemleri” diye bir şeyi benimsedim. Bana göre (matematik olmasa da), bu model alıntı sürecini tüm incelikleri ile yeterince açıklamaktadır.
Özü çok basittir. Bir girdinin çıktıya dönüşümünü tanımlayan sınırlı sayıda yapı vardır. Bu tür yapıların her biri, dönüşümün gerçekleştiği belirli bir modelin varlığını varsayar. Gözlenen süreç, yapılar arasında geçiş (anahtarlama) ile oluşturulur.
Piyasada, piyasanın mevcut durumu da dahil olmak üzere diğer fiyatlandırma faktörleri hakkındaki bilgileri tamamen göz ardı edecek böyle bağımsız faktörler yoktur.
Yani tamamen bağımsız bileşenlerden oluşan önerilen model, açık bir ütopya gibi görünüyor ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtamıyor.
. Ve eğer zaman serisi bir martingale ise, bir zaman serisindeki "parçaları" tanımlama problemini nasıl çözmek istersiniz?
Ruh halinizi bozmayın. Genel olarak, zor bir dönüşümle çalışıyorum ve sonuçta ortaya çıkan sürecin martingale olmadığını iddia etmek için bazı nedenler var. Sınıflandırma için fraktal analiz ve pnn ağı kullanılır (yakın zamanda vidalanmıştır). Yapıların sınıflandırılması en zor yer ve dürüst olmak gerekirse, "çizgilerin güzelliği" ile övünemem.
. Sayıları oldukça sağlam olan, tesadüfen başarılı olmayan bir grup tüccarın ifşaatları üzerine yapılan bir araştırma, bunun böyle olduğunu gösteriyor. Karmaşık matematiksel aparatlara sahip başarılı tüccarlar hakkında nadir hikayeler doğrulanmadı. Bu arada, bu sadece benim gözlemim değil, forumda başka biri bunu kaydetti.
Şanslı tüccarlardan herhangi biri piyasada gereğinden fazla kalırsa, piyasa her şeyi geri alacaktır. Ve teknik analiz çalışmıyor ve saçmalık. Onu ara sıra tekmeleyemem. Acı verici bir şekilde buna değer.
Bu yüzden bir şekilde bunu yanlış yorumladım:
O kadar da karmaşık olmayan başka bir işkence bul. :-))
Genel olarak haklısın, bu bir tür vaat. Görünüşe göre römorkörü aldı ... Tamam, sen bul.
Ve neden satırları haftalarca değil, günlerce okuyamıyorsunuz? Haftada 5 günde bir .
Diyelim ki elimizde bazı veriler var - N uzunluğunda sonlu bir VR. Modelin anlamı, VR'nin davranışını N'den çok daha az olan parametrelerle tanımlamaktır. Aksi takdirde, herhangi bir VR N sinüzoid olarak temsil edilebilir ve bu , elbette meşgul olacak. VR'deki desenler her zaman orijinal N'den daha az parametreyle tanımlanır.
Bir başlıkta, VR'yi tanımlayan minimum parametre sayısı olarak "bilgi" kavramından bahsetti. Ancak terminolojik tartışmaya geri dönmeyeceğim.
Yukarıdaki teklifiniz hakkında. Bir dizi sinüzoid gibi bir piyasa modeli bir model değildir. Yani her şey hakkında onun bir sinüzoidler kümesi olduğunu söyleyebilirsiniz ve yanlış gidemezsiniz. Bir ağaç aynı zamanda bir sinüzoidler kümesidir. Sadece ağacı sinüzoidlerle tanımlamak için, ağacı polinomlarla tanımlamak istediğinizde olduğu kadar sinüzoid parametresi kullanmanız gerekecektir.
Onlar. "Bir şey kümesi" ifadesi bir modeldir, ancak berbat birBu en basit örnekti ve bana öyle geliyor ki, yöntemin belli bir aşikar olmadığını gösteriyor. Genel olarak, teklifinizi düşünmeniz gerekir.
Bir hipotezim var. Bu muhtemelen programlama geçmişinin ağır mirasıdır.
Nedense böyle bir programlama dili hatırlamıyorum...
Pekala, bulalım, gerçekten basit - daha önce belirtilen çekinceler göz önüne alındığında. Onlar. sütun mutlaka aynı zamana sahip değildir (senkronizasyon yok, sadece bir dakika akışı, haftada bir satır). Sonuç: Her hafta farklı sayıda dakikaya sahip olacaktır, yani. Excel'deki sütunlar.
hadi yapalım, ama gerçekten çok uygun değil. Kendim alırım, eğer bir şey olmazsa zaten sana yalvarırım.
Farnsworth :
Ve teknik analiz çalışmıyor ve saçmalık. Onu ara sıra tekmeleyemem. Acı verici bir şekilde buna değer.
Teknik analiz, en azından aritmetiğin temellerini içeren geniş bir kavramdır. Yani şimdi aritmetiği inkar etmeye mi başladın?
Duc, Taş Devri'nde bile reddedilmedi. :)
Bah, evet, bu neredeyse benim parçalı determinizmim :).
Aslında sizde her şey öyle değil tabiki yani resimdeki gibi ama açıklamalara hiç benzemiyor :)
Bu arada, yaklaşımı bir bütün olarak tanımlamak ve yapılarınızı tanımlamak için model terimini kullanıyorsunuz, IMHO, bir şekilde ayırmanız gerekiyor (en azından vurgulayarak veya başka bir şey), aksi takdirde karışıklık mümkündür.
"Piyasa modeli" terimi köklü ve bence herkes bunu anlıyor. Eh, "model" içindeki "model" bir basitleştirmedir. Yapı daha fazlasını gerektirir, yani. birbiriyle ilişkili bileşenlerin varlığı. Artık böyle bir karmaşıklıkla baş edemiyorum ve her şeyi basitleştiremiyorum. Modeller herhangi bir şey olabilir, süreksizlikler, fraktal regresyon vb. ile klasik regresyon.
Yapıların ömrü bir şekilde modelinize katılıyor mu?
Tabii ki, gerçekte, birkaç tutarlı geçiş matrisi oluşturuyorum, bunlardan biri yapıların ömrü.
Piyasada, piyasanın mevcut durumu da dahil olmak üzere diğer fiyatlandırma faktörleri hakkındaki bilgileri tamamen göz ardı edecek böyle bağımsız faktörler yoktur.
Yani tamamen bağımsız bileşenlerden oluşan önerilen model, açık bir ütopya gibi görünüyor ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtamıyor.