Bu ilginç - sayfa 25
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
. Aynı şeyi ikinci turda tekrarlamak istemiyorum. Bu nedenle, kısa olacağım - hepsi TA kavramına neyin yatırıldığına bağlı. (örneğin, "psikoloji" hakkındaki açıklamalara tabi olan Elder'den alıntıya bakın)
Alıntıların anlamsal içeriği, teflerle dans eden en saf haliyle şamanizmdir.
. Ben halk hareketinin lideriyim, "ne kadar basit - o kadar iyi!". ;)
Evet, ama daha kolay olmuyor.
. Biliyor musun, ben şahsen resimde gördüklerimden hoşlanmıyorum. Ama aynı zamanda, nasıl ve neyin test edildiği hakkında hiçbir fikrim olmadığını da kabul ediyorum. Bu nedenle benim "beğenme-beğenmeme" kimseyi rahatsız etmemelidir. En sevdiğim kural, iyi bir sistemde "depozitonun dinamikleri fiyatın dinamiklerini takip etmemelidir" - bu sadece benim kuralım. Evet, bu yarı deneysel kuralın martingallerin özelliklerinin bir yansıması olduğunu benim için yeterli doğrulukla kanıtlayabildim. Ne yani, tüm bunlar sadece benim için önemli. Bütün bunlardan önce diğerleri umursamayabilir. Ne dilersin!
Dürüstçe itiraf ettim - ve "çarpıklığı" sevmiyorum. Ayrıca hiçbir optimizasyon yapılmadığını da anlıyorsunuz. Sistem bağımsız kararlar verdi.
. Martingale'nin bütünlüğü değil - çok sinsidir, sabit değildir ...
alaycı mısınız?
. Sevgili ..uh ..vatandaşlarım, neden bu kadar huzursuzsunuz? Bu konuları tartışmak istemediğim söylendi. Bunun için işte cevabım.
Bir piyasa modeli bulunursa, bunların VR'yi olasılıksal olarak tahmin edebilecek formüller olacağını doğru anlıyor muyum?
. Soru özünde doğru değil. En az iki varsayımımda.
Görünüşe göre hava durumu modeli (formül) piyasa modelinden daha karmaşık değil. Bazı mevcut hava durumu modelleri, kısa süreler için yüksek olasılıklı hava tahminleri yapma yeteneğine sahiptir.
Açıkçası, model ne kadar fazla bilgiye sahipse, tahmin o kadar olasıdır. Elbette tüm bilgileri alamazsınız.
. Anladığım kadarıyla sizin için sıkışan topların acısı pratikte teoride olduğundan çok daha açık. O zaman devam et! Piyasadaki hava durumu modelini çekin. Ve lütfen daha sonra duygularını benimle paylaşma.
Alıntıların anlamsal içeriği, teflerle dans eden en saf haliyle şamanizmdir.
. Elder benim favori yazarım değil. Sadece onun teklifi ilk elden geldi. En sevdiğim alıntı "... Ama oyunun amacı yine de herkesin ne yaptığını bulmak. (c)" Adam Smith " . Esasen Elder'ınkiyle aynı, ama benim için çok daha çekici bir biçimde.
Evet, ama daha kolay olmuyor.
Dürüstçe itiraf ettim - ve "çarpıklığı" sevmiyorum. Ayrıca hiçbir optimizasyon yapılmadığını da anlıyorsunuz. Sistem bağımsız kararlar verdi.
. Daha iyi görüyorsun.
alaycı mısınız?
. Hiç de bile. Sadece çabalarınızın doğru yolda olacağını düşünüyorum... Ama bunu zaten tartışmıştık, bu yüzden oraya tekrar dönmenin bir anlamı yok.
Bir piyasa modeli bulunursa, bunların VR'yi olasılıksal olarak tahmin edebilecek formüller olacağını doğru anlıyor muyum?
piyasa modeli çok genel ve karmaşık bir görevdir. Zamanın bir noktasında para kazanmanıza yardımcı olacak bireysel süreçlerin bir modeli.
Görünüşe göre hava durumu modeli (formül) piyasa modelinden daha karmaşık değil. Bazı mevcut hava durumu modelleri, kısa süreler için yüksek olasılıklı hava tahminleri yapma yeteneğine sahiptir.
Açıkçası, model ne kadar fazla bilgiye sahipse, tahmin o kadar olasıdır. Elbette tüm bilgileri alamazsınız.
Bu, her zaman bir tahmin yayınlamak zorundaysak ve yapabileceğimiz zaman değil, açıktır.
Benzer modeller, bireysel grupların eylemleri hakkındaki varsayımlara dayalı olarak oluşturulur. Bir ivme yaratacak kadar birlikte çalışmadan önce bir anlaşmayı kapatmaya çalışmak. Ne de olsa, bir spekülatörün kârı her zaman birilerinin kaybı veya kâr kaybıdır. Kazançlar sistemik/düzenliyse, bu, bazı katılımcıların sistematik bir kaybıdır (veya kar kaybıdır). Her seferinde aynı olmak zorunda değil, ama benzer bir şekilde hareket ediyor.
Belirli bir pazar için süreçlerle ilgili varsayımlar, o pazarla ilgili bilgilerin toplanmasına dayanır. Katılımcılar kimlerdir, ilgi alanları nelerdir, hangi araç ve yöntemleri kullanırlar, ne gibi kısıtlamalara sahiptirler (geçici, yasal, risk yönetimi), vb.
Buna tamamen istatistiksel olarak yaklaşabilirsiniz, ancak o zaman, belirli bir pazarda işleyen süreçlerle ilgili temel varsayımlara dayalı olarak modelin bulunduğu zamana göre daha büyük bir istatistik sırasına ihtiyacınız vardır.
Burada piyasayı tanıdık parçalara-süreçlere bölmekten bahsediyorlar. Bu tür parçaların tanımlanması hala VR ile devam ediyor. Piyasayı ticareti kolay düz ve trend parçalara bu şekilde bölebilirsiniz.
Bu nedenle, düz ve trend ile analoji ile yaklaşım net değildir. Hikayeyi parçalara ayırdılar, ne olmuş yani? Erken tanımlama yapmak, formülleri uydurmakla aynıdır.
Ancak buldozerden formüller oluşturabilirsiniz veya bazı hususlara göre yapabilirsiniz. Örneğin, bu nakit akışları etkin değildir:
Piyasa parasının ana kısmının tek bir yerde - BANKA'da saklandığını ve paranın müşterileri arasında dağıtıldığını hayal edersek. Yani müşterilerin kendi aralarında BANKA içinde alım satım yapmaları arz talep gibi fiyat oluşumuna rağmen nakit akışına neden olmaz. Para neredeyse hiçbir yere gitmiyor. Patates yiyebiliyorsan, para o kadar kolay değil.
Burada piyasayı tanıdık parçalara-süreçlere bölmekten bahsediyorlar. Bu tür parçaların tanımlanması hala VR ile devam ediyor. Piyasayı ticareti kolay düz ve trend parçalara bu şekilde bölebilirsiniz.
Bu nedenle, düz ve trend ile analoji ile yaklaşım net değildir. Hikayeyi parçalara ayırdılar, ne olmuş yani? Erken tanımlama yapmak, formülleri uydurmakla aynıdır.
Ancak buldozerden formüller oluşturabilirsiniz veya bazı hususlardan yapabilirsiniz. Örneğin, bu nakit akışları etkin değildir:
Piyasa parasının ana kısmının tek bir yerde - BANKA'da saklandığını ve paranın müşterileri arasında dağıtıldığını hayal edersek. Yani müşterilerin kendi aralarında BANKA içinde alım satım yapmaları arz talep gibi fiyat oluşumuna rağmen nakit akışına neden olmaz. Para neredeyse hiçbir yere gitmiyor. Patates yiyebiliyorsan, para o kadar kolay değil.
kabaca bundan bahsediyoruz. Sürecin bize ait olduğunu (bizim tarafımızdan araştırılmıştır) ve bir şeyleri becerebileceğinizi belirleme. Bu, belirli bir stratejiye bağlı kalarak, süreç nesnel olarak var olduğu sürece ortalama olarak siyahta olacağımıza dair olasılıklı bir tahmindir. Sürecin ticaretten ticarete devam eden ve belirli fiyat davranışlarıyla sonuçlanan belirli özelliklere sahip olduğunu tahmin ediyoruz.
Ancak FX için istatistiksel çalışmalar daha uygundur, çünkü. piyasa yabancılara oldukça kapalı. Ancak yine de, yalnızca bazı stratejileri test etmekle kalmayıp, belirli noktaları sürekli olarak vurgulayarak ve bunlardaki fiyatın özelliklerini keşfederek istatistiksel olarak araştırabilirsiniz. Her ne kadar strateji testinin sonuçları da bir istatistik olsa da. doğru yorumlanırsa araştırın. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, eğer tutunacak bir şey varsa, aydınlatıcı çalışmalar ortaya koyun, sonuçları genelleştirmeye çalışın, basitleştirin ve nelerle başa çıkabileceğimizi önerin. Dokunmak ve araştırmak için çok zaman ve istatistik gerektirir. En azından, kural olarak zamanla çok sınırlı olan bireysel süreçleri incelediğimizi dikkate almalıyız. Her şeyi birlikte karıştırmayın.
Basitten karmaşığa:
Piyasa, düz ve trend parçaların bir alternatifidir. İki strateji oluşturalım: biri trend için, diğeri daire için.
Her birini geçmişe göre çalıştıralım, BP Sermayesi değişiklikleri var. Onlara Equity_Flat , Equity_Trend diyelim .
Koef ağırlığını , Equity_BEST[i] = Equity_Flat[i] * Koef[i] + Equity_Flat[i] * (1 - Koef[i]) eğrileri (eğri tipi dikkate alınmaz) yukarı olacak şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Onlar. Koef katsayılarının zaman serisinin neye benzediğini görmemiz gerekiyor.
Açıkçası, sürekli değişen bir yarı döngü ile bir tür "sinüzoid" ( 0 ila 1 arasında değişir) olacaktır. Açıklık için elbette "sinüzoid" kelimesinin kullanılması. Yarım periyotların (komşu yerel ekstremumlar arasındaki mesafeler) nasıl değiştiğini görmemiz gerekiyor.
Yarım periyotların VR'sini oluşturalım. MO (ortalama), varyansına (RMS) bakalım. Sürgülü pencerelerin kayması ve pencerenin kendisinin boyutu ile çeşitli örnek MO'larının ve varyanslarının nasıl değiştiğini analiz edelim. Bu verilere dayanarak, çağrıda bulunuyoruz.
Şimdi, tamamen aynı mantık, ancak sadece iki parça düz ve trendin bir değişimi olarak değil, N adet ve bir Bilinmeyen (bilinmeyen) parçasının bir değişimi olarak sunulan pazar için. Hepsi aynı mantık. VR yarı dönemlerinin davranışıyla ilgili aynı çalışmalar. Aynı şamanizm.
Sonuç olarak, piyasa modelinin bir dizi parça-süreç biçiminde değerlendirilmesi, orijinal VR'nin aynı analizine indirgenir.
Piyasa, düz ve trend parçaların bir alternatifidir.
Ancak FX için istatistiksel çalışmalar daha uygundur, çünkü. piyasa yabancılara oldukça kapalı. Ancak yine de, yalnızca bazı stratejileri test etmekle kalmayıp, belirli noktaları sürekli olarak vurgulayarak ve bunlardaki fiyatın özelliklerini keşfederek istatistiksel olarak araştırabilirsiniz. Her ne kadar strateji testinin sonuçları da bir istatistik olsa da. doğru yorumlanırsa araştırın. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, eğer tutunacak bir şey varsa, aydınlatıcı çalışmalar ortaya koyun, sonuçları genelleştirmeye çalışın, basitleştirin ve nelerle başa çıkabileceğimizi önerin. Dokunmak ve araştırmak için çok zaman ve istatistik gerektirir. En azından, kural olarak zamanla çok sınırlı olan bireysel süreçleri incelediğimizi dikkate almalıyız. Her şeyi birlikte karıştırmayın.