Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 32
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Nasdaq (#QQQ) ve S&P500 (#SSO) (10.000 QC, 2010.07.09 - 2011.03.04):
Korelasyon da aşırı yüksek. Bu durumda, aralık büyüdükçe asimptotik olarak birliğe eğilim gösterir.
Bu tür araştırmaları herkes yapabilir. Bu betiği , içinde hiçbir şey değiştirmeden kullandım.
CodeBase için sindirilebilir bir şey yapmak gerekebilir.
Yüksek korelasyon onaylandı. En yüksek korelasyon aralığı tam olarak bir gündür (24 saat). Bence bu bir tesadüf.
Onaylandı, ama nasıl ticaret yapılacak?! =)
Örneğin 2 çifti ele alalım eursud ve gbpusd çifti eurgbp onların doğrudan ilişkisini gösteriyor, yoksa yanılıyor muyum? Doğru, eur ve gbp'nin oynaklığı farklıdır....
Mümkünse, bilenlere bir soru: Döviz grafiklerini bu üçgenden ayrı olarak, tabiri caizse, endekslerden çizmek mümkün müdür? evet ise, lütfen bana nasıl olduğunu söyleyin.
Örneğin 2 çifti ele alalım eursud ve gbpusd çifti eurgbp onların doğrudan ilişkisini gösteriyor, yoksa yanılıyor muyum? Doğru, eur ve gbp'nin oynaklığı farklıdır....
Bu soruların nereden çıktığını anlamıyorum. Bir benzetme çizilebilir:
Euro, pound vb. adlarından en azından biraz uzaklaşabilirsiniz. Ve bu lanet olası isimlerden kopuk sorunuzun ifadesine bakın?
VR3, VR1 ve VR2 arasındaki tüm ilişkiyi karakterize etmez.
Lanet isimlere dönelim. EUR/GBP, euronun pound cinsinden basit bir ifadesidir. Benzer şekilde EUR / USD, EUR / ALTIN, EUR / patates - euronun patates cinsinden ifadesi olarak ifade edebilirsiniz. Ve sakın bana EUR'nun patatesle ölçülemeyeceğini söyleme. Mağazaya geldiğinizde, Euro cinsinden patates / EUR - patates fiyat etiketini görüyorsunuz. Çevir ve yukarıda yazdıklarımı al.
Farklı mağazalardaki patateslerin farklı fiyatlara mal olacağını söylüyorsunuz. Bu doğru, mevcut tüm fiyat etiketlerini toplarsanız, her seviyenin kendi patates fiyatına ve hacmine sahip olacağı bir tür fiyat etiketi tablosu ("cam") elde edersiniz (sonlu sayıda patates vardır). mağaza) bu fiyata satıldığı yerde. Sonuç olarak, her zaman patateslerin tüm resmine sahip olacaksınız.
Belli ki patatesleri öyle bir fiyata bir yerden satın alabileceğiniz anlar olacaktır ki, başka bir yerde (dükkanlar sadece satıcı değil, aynı zamanda alıcıdır) satarsanız kâr edersiniz. Bunun nedeni, mağazalar arasındaki farkındalık eksikliğidir (ulaşım ve diğer genel giderler şimdilik dikkate alınmamaktadır). Bu duruma tahkim denir. Ve en kurnaz (hakemler) onu kullanır, böylece patatesleri yeniden satar.
Size EUR/patates kurunun nasıl oluştuğunu anlattı. Aynı şey, sevilen EUR/USD dahil olmak üzere diğer tüm kurslar için de geçerlidir.
Bu pasajın tamamı, herhangi bir değerin her zaman bir şeyle ölçüldüğünü anlamak içindi. Örneğin, iki düz çubuğunuz var. Uzunluklarını fit, metre, kulaç vb. olarak ifade edebilirsiniz. Ya da hiçbir şey ifade edemezsiniz. Bu durumda, hangi çubuğun daha uzun olduğunu bulmanız gerekir. Çubukları bir araya getiriyorsunuz ve ikinci çubuğun birinciden daha uzun olduğunu görüyorsunuz. Görünüşe göre iki uzunluğu hiçbir şeyde ölçmeden karşılaştırdınız. Ama değil. İki çubuk uyguladığınızda, bilinçsizce ikinci tahtanın uzunluğunu birinci çubuğun uzunluğuyla ölçtünüz ve bunun tersi de oldu.
Bu üçgen, tabir caizse endekslerden ayrı olarak para birimi çizelgeleri çizmek mümkün müdür?
Yasaktır. Ve bu yukarıdakilerden kaynaklanmaktadır. Üçgen yoktur, sadece EURUSD, GBPUSD ve her zaman doğru oran EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Tıpkı çubukların uzunluklarının en azından bir şekilde ölçülmeden ifade edilemeyeceği gibi, para birimleri de ayrı ayrı ifade edilemez. Sorunuz kesinlikle saçma.
Para birimini başka bir para biriminde ölçmek istemiyorsanız, USD/patates kurunu alın. Bu oranı bilerek, her zaman patates cinsinden herhangi bir para birimini ifade edebilirsiniz: EUR/patates = EURUSD * USD/patates. Tabii ki, istediğiniz herhangi bir şeyle patatesleri değiştirebilirsiniz.
Bu nedenle, para endeksleri hakkında konuştuklarında (örneğin dolar endeksi), para birimini sadece kendi patateslerinde ölçerler. Daha fazla ve daha az değil.
Bu soruların nereden çıktığını anlamıyorum. Bir benzetme çizilebilir:
Euro, pound vb. adlarından en azından biraz uzaklaşabilirsiniz. Ve bu lanet olası isimlerden kopuk sorunuzun ifadesine bakın?
VR3, VR1 ve VR2 arasındaki tüm ilişkiyi karakterize etmez.
Lanet isimlere dönelim. EUR/GBP, euronun pound cinsinden basit bir ifadesidir. Benzer şekilde EUR / USD, EUR / ALTIN, EUR / patates - euronun patates cinsinden ifadesi olarak ifade edebilirsiniz. Ve sakın bana EUR'nun patatesle ölçülemeyeceğini söyleme. Mağazaya geldiğinizde, Euro cinsinden patates / EUR - patates fiyat etiketini görüyorsunuz. Çevir ve yukarıda yazdıklarımı al.
Farklı mağazalardaki patateslerin farklı fiyatlara mal olacağını söylüyorsunuz. Bu doğru, mevcut tüm fiyat etiketlerini toplarsanız, her seviyenin kendi patates fiyatına ve hacmine sahip olacağı bir tür fiyat etiketi tablosu ("cam") elde edersiniz (sonlu sayıda patates vardır). mağaza) bu fiyata satıldığı yerde. Sonuç olarak, her zaman patateslerin tüm resmine sahip olacaksınız.
Belli ki patatesleri öyle bir fiyata bir yerden satın alabileceğiniz anlar olacaktır ki, başka bir yerde (dükkanlar sadece satıcı değil, aynı zamanda alıcıdır) satarsanız kâr edersiniz. Bunun nedeni, mağazalar arasındaki farkındalık eksikliğidir (ulaşım ve diğer genel giderler şimdilik dikkate alınmamaktadır). Bu duruma tahkim denir. Ve en kurnaz (hakemler) onu kullanır, böylece patatesleri yeniden satar.
Size EUR/patates kurunun nasıl oluştuğunu anlattı. Aynı şey, sevilen EUR/USD dahil olmak üzere diğer tüm kurslar için de geçerlidir.
Bu pasajın tamamı, herhangi bir değerin her zaman bir şeyle ölçüldüğünü anlamak içindi. Örneğin, iki düz çubuğunuz var. Uzunluklarını fit, metre, kulaç vb. olarak ifade edebilirsiniz. Ya da hiçbir şey ifade edemezsiniz. Bu durumda, hangi çubuğun daha uzun olduğunu bulmanız gerekir. Çubukları bir araya getiriyorsunuz ve ikinci çubuğun birinciden daha uzun olduğunu görüyorsunuz. Görünüşe göre iki uzunluğu hiçbir şeyde ölçmeden karşılaştırdınız. Ama değil. İki çubuk uyguladığınızda, bilinçsizce ikinci tahtanın uzunluğunu birinci çubuğun uzunluğuyla ölçtünüz ve bunun tersi de oldu.
Yasaktır. Ve bu yukarıdakilerden kaynaklanmaktadır. Üçgen yoktur, sadece EURUSD, GBPUSD ve her zaman doğru oran EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Tıpkı çubukların uzunluklarının en azından bir şekilde ölçülmeden ifade edilemeyeceği gibi, para birimleri de ayrı ayrı ifade edilemez. Sorunuz kesinlikle saçma.
Para birimini başka bir para biriminde ölçmek istemiyorsanız, USD/patates kurunu alın. Bu oranı bilerek, her zaman patates cinsinden herhangi bir para birimini ifade edebilirsiniz: EUR/patates = EURUSD * USD/patates. Tabii ki, istediğiniz herhangi bir şeyle patatesleri değiştirebilirsiniz.
Bu nedenle, para endeksleri hakkında konuştuklarında (örneğin dolar endeksi), para birimini sadece kendi patateslerinde ölçerler. Daha fazla ve daha az değil.
Onaylandı, ama nasıl ticaret yapılacak?! =)
Eh, burada her şey yine basit. AUDUSD ve NZDUSD yüksek oranda ilişkili olduğundan, en basit sonuç AUDNZD'nin "iade edilebilir" veya "düz" olduğudur.
Sıvı çiftleri için 2H kuralı işe yarar: Dizin H'den az olmaması koşuluyla bir ZigZag oluşturursanız, ZigZag'ın ortalama dizi 2H'ye eşit olacaktır. Böyle bir kuralın tetiklenmesi, bir çifti alıntılamanın etkinliğini gösterir. Verimlilik, RW'ye (Random Walk) benzer bir davranıştır. SB davranışının piyasa için en iyisi olduğu açıktır, çünkü piyasa katılımcıları eşit olarak kazanır ve kaybeder. Onlar. piyasa dengededir.
Böylece AUDNZD için 2H kuralı da yerine getirilmiş olur. Ama videoyu bir sebepten dolayı getirdim. Videonun altında verilen internet kaynaklarında ve grafiklerinde hiçbir rakamın ne göstermediğini görebileceğiniz videoda. Her donmuş karede korelasyonun nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Zirvelerin bir miktar periyodikliğini fark edebilirsiniz (yüksek korelasyon). Dolayısıyla, yüksek bir korelasyonla, bu köşeler fazla risk almadan önceden bulunabilir. Ve bu tamamen AUDNZD için geçerlidir.
Örneğin, korelasyondaki değişikliği yalnızca tüm zaman için (bir yıldan biraz fazla) çizdim. Ama aynı zamanda tüm zaman için değil, bu zamanın bazı bölümleri için inşa edebilirdi. Örneğin, 12 ila 24 saat. Neden bundan bahsediyorum. Ve hepsi aynı köşe frekansıyla ilgili. Periyodiklik, böyle aptalca bir şekilde bile "yakalamaya" çalışabilirsiniz.
Bu köşeleri "yakalamayı" başardığınızda, 2H kuralı artık çalışmayacaktır. Üst zirvelerin yerlerinde, ZigZag'ın ortalama dizi ikiden az olacak ve bu "düz" bir ticaret.
hrenfx :
1)... Böyle bir kuralın tetiklenmesi, çifti alıntılamanın etkinliğini gösterir.
2) Verimlilik, RW'ye (Random Walk) benzer bir davranıştır.
3) SB davranışının piyasa için en iyisi olduğu açıktır, çünkü piyasa katılımcıları eşit olarak kazanır ve kaybeder. Onlar. piyasa dengededir.
Neden bir şeyi haklı çıkarmam gerekiyor? İsteğiniz üzerine, bu foruma sabit bir kombinasyon bile getirdim. Yazmamın ne anlamı var?
Neden bir deve olmadığımın açık olmadığını kanıtlayarak tartışmadan olumsuz duygular almak istemiyorum.
2H kuralının formülasyonu yukarıda matematiksel olarak verilmiştir. Tüm sıvı çiftlerinde ve SB'de kontrol edebilirsiniz. Bunu yazmadan önce yaptım. Çünkü her şeyi kontrol ediyorum ve tek bir kelimeye inanmıyorum.
Piyasa, içinde bozulma olmadığında verimlidir. Bozulma bir kalıptır. SB'de düzenlilik yoktur. Reel piyasada her zaman verimsizlik vardır. HFT-arbitraj yoluyla en temel "süt".
PS Kendileri, doğrudan alıntılanan sıvı kanatçık. araçlar çok etkili. Onlar. bir FI'yı karlı bir şekilde takas etmek son derece zordur. Bununla birlikte, yapay FI'ler daha kötü verimliliğe sahiptir. Aynı AUDNZD yapay bir FI'dır (evet, likittir, ancak bunun nedeni AUDUSD ve NZDUSD majörlerinin likiditesidir), ve doğrudan bankalarda zayıf bir şekilde işlem görmektedir.