Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 21
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve bu arada, çizimlerde büyük bir hatanız var. "Sıfır MO, varyans bir ve sıfır korelasyonlu grafikler" dediğiniz şey değildir. Yani, verileri dönüştürdükten sonra zaten bir hatanız var - daha fazla bakamazsınız.
Senin açından bir saçmalık. Kendimden - grafiklere ek olarak, ilk verileri de ekledim. Kolayca kontrol edebilirsiniz. Ve daha önce bahsedildiği gibi, CC, bir sabitle çarpma (varyansı bire getirme) ve bir sabit ekleme (MO'yu sıfıra getirme) işleminden etkilenmez. Lütfen sağlanan veriler üzerinde temel bir kontrol yapın ve sonuçları burada bildirin. Ve büyük hatalar hakkında asılsız beyanlarda bulunmayın.
.Daha fazlasını söyleyin, korelasyon göstergeniz doğası gereği yanlış. Basitçe, önemli bir sorunun çözümünü başka bir sorundan gelen çözümle değiştirdiniz. Ürperdiler.
Yine, bir cıvataoloji. Göstergenin okumasını herhangi bir yere götürün, QC yönteminizle hesaplayın ve karşılaştırın. Yukarıdaki sıfır korelasyon örneği, gösterge okumalarından bulunur. Ekranda, Mathcad tarafından hesaplanan korelasyonun bu örnekte gerçekten sıfır olduğu kırmızıyla özellikle vurgulanmıştır:
.Teşekkür ederim, güldüm. Finansal göstergelerin korelasyonunu belirleme sorunu genellikle farklı bir düzlemdedir.
Müzakere başladıktan sonra.
...
Ayrıca, bu forumda hiç kimse QC hesaplamalarında göreceli artışlar almadı (tartışma QC ile başladı), mutlak olanlar alındı. Hangi, elbette, temelde yanlıştır.
Zaten 1000 kez söylendi. Neden herkes için kimsenin olmadığını söylüyorsun? Bu forumdaki katılımcıların tüm gelişmelerini araştırırken aynı zamanda bilgisayarıma tırmandınız mı? neye dayanarak kesinlikle doğru olmayan kriteriniz nedir?
Bir adam bir gösterge inşa etti... ona dayanarak bir ticaret sistemi yaptı... ve kar ediyor... bu pozisyonlardan onun doğru olmadığını mı iddia ediyorsunuz? Temelde doğru değil, prinuipe'de doğru değil, hala ne hakkında doğru değil? karısını komşusuyla mı aldattı?
ZY Tüm forum katılımcılarını aptal ve kendinizi en iyi ve en zeki olarak görmeyi bırakın.
Zaten 1000 kez söylendi. Neden herkes için kimsenin olmadığını söylüyorsun? Bu forumdaki katılımcıların tüm gelişmelerini araştırırken aynı zamanda bilgisayarıma tırmandınız mı? neye dayanarak kesinlikle doğru olmayan kriteriniz nedir?
Çünkü ilk başta bu forumda QC hesaplamaları aramak için çok çalıştım ve ne sizin ne de başka birinin göreceli artışları kullanmadığından emin oldum (sonuçlar forumda yayınlandı). Kötü aradıysan göster bana.
Sadece benim tarafımdan değil, birkaç kez, iki veya daha fazla DVR'nin örneklerini karşılaştırırken mutlak artışların kullanılmasının neden doğru olmadığı argümanları verildi.
Senin açından bir saçmalık. Kendimden - grafiklere ek olarak, ilk verileri de ekledim. Kolayca kontrol edebilirsiniz.
Üzgünüm, aptal mısın?! Bu resimle ilgili.
Burada MO = 0 ve D = 1 yoktur.
Bu şaşırtıcı ama bu büyük hataya üçüncü kez dikkatinizi çekiyorum. Bırakın tartışmayı, bu basit şeyi hiç anlayamıyormuşsunuz gibi görünüyor.
Burada MO = 0 ve D = 1 yoktur.
Bu şaşırtıcı ama bu büyük hataya üçüncü kez dikkatinizi çekiyorum. Bırakın tartışmayı, bu basit şeyi hiç anlayamıyormuşsunuz gibi görünüyor.
MO ve dağılım hakkında hangi akıl yürütmeye dayanarak böyle sonuçlar çıkarıyorsunuz?! İlk gönderinin verilerin tam olarak alındığı tarihi belirtmesi iyi, bu yüzden geri yüklemeyi başardık:
Bu durumda, ilk gönderide yazdığım gibi, QC, VR numunesinin üyelerinin ortalama ürününe eşittir:
Kaynak verileri ekliyorum.
Logaritma, normale benzeyen bir dağılımı olan bir miktarın alt sınırının sıfır olduğunu açıkça belirtmek için kullanılır. Black-Scholes formülü türetilirken, fiyat dağılımının lognormal olduğu varsayılır, yani. Normal olarak dağıtılan fiyat değil, logaritmasıdır.
ARPSS mutlaka VR trendini düşürmeyi içerir. Aynı zamanda, toplamsal eğilimler ve çarpımsal eğilimler ayırt edilir. İkincisi, elbette, VR'nin trendini düşürmeden önce logaritma öncesi.
MO ve dağılım hakkında hangi akıl yürütmeye dayanarak böyle sonuçlar çıkarıyorsunuz?!
Çok basit bir şekilde, MO ve varyans, rastgele seriler için istatistiksel bir kavram olarak var olur, seriniz "rastgele olmayan". Yani onlar için MO ve dispersiyon kavramlar olarak mevcut değildir.
1. Kabaca söylemek gerekirse, işaret kriteri ihlal edilmiştir, verilerinizin yaklaşık %80'i pozitiftir (bu bir hatadır - yanlış standardizasyon). Burada, bir sonraki dalda, insanlar niceliklere hayran kalıyor - bu sadece o operadan. Eh, rastgele serilerin temel tanımından.
2. "İşlevsel" bağımlılıklar açıkça görülebilir.
3. Ve en önemlisi, bu tam olarak hangi enstrümanın analiz edildiğini bilme ihtiyacıyla ilgilidir - bu enstrümanlarda rastgele bir şey yoktur. En azından sahip olduğunuz veri temsilinde.
4. Yanlış anlamanızı mat.packages arkasına saklamanıza gerek yok, önce temel konuları ele alın. Ve temel basit, istatistiksel analiz (ve MO'nun hesaplanması) "rastgele" serilere tabi tutulabilir.
5. Verileri aptalca olduğu gibi alsaydın ve sana nasıl yapıldığını gösterseydim, gerçeğe daha yakın olurdu.
Stat nedir Allah aşkına. analiz? Ne hakkında konuştuğun hakkında bir fikrin var mı? Bir örnekten bahsediyoruz, QC bir örnek üzerinde değerlendirilir. Örnek MO, örnek varyans ve örnek KK gibi kavramlara aşina mısınız?
Sanki senin için yazmışlar:
Küçük bir eğitim programı.
Bir başka yaygın yanlış anlama, "korelasyon katsayısı" (yani, r.v. arasındaki stokastik bağımlılığın bir özelliği) ve " örnek korelasyon katsayısı" (gerçek QC'nin bir tahmini - birçok olasıdan biri) kavramlarını karıştırmaktır. Aslında bunlar tamamen farklı şeylerdir ve birini diğeriyle değiştirmek temelde yanlıştır.
Çok basit bir şekilde, MO ve varyans rastgele seriler için istatistiksel bir kavram olarak var, seriniz "rastgele değil". Yani onlar için MO ve dispersiyon kavramlar olarak mevcut değildir.
1. Kabaca söylemek gerekirse, işaret kriteri ihlal edilmiştir, verilerinizin yaklaşık %80'i pozitiftir (bu bir hatadır - yanlış standardizasyon). Burada, bir sonraki dalda, insanlar niceliklere hayran kalıyor - bu sadece o operadan. Eh, rastgele serilerin temel tanımından.
2. "İşlevsel" bağımlılıklar açıkça görülebilir.
3. Ve en önemlisi, bu tam olarak hangi enstrümanın analiz edildiğini bilme ihtiyacıyla ilgilidir - bu enstrümanlarda rastgele bir şey yoktur. En azından sahip olduğunuz veri temsilinde.
4. Yanlış anlamanızı mat.packages arkasına saklamanıza gerek yok, önce temel konuları ele alın. Ve temel basit, istatistiksel analiz (ve MO'nun hesaplanması) "rastgele" serilere tabi tutulabilir.
5. Verileri aptalca olduğu gibi alsaydın ve sana nasıl yapıldığını gösterseydim, gerçeğe daha yakın olurdu.
Gücünü boşa harcama. Prival ona ACF'nin bir sayı değil bir fonksiyon olduğunu açıklamaya çalıştı - başarısız oldu. İşte nereden başlayacağınız.
5. Verileri aptalca olduğu gibi alsaydın ve sana nasıl yapıldığını gösterseydim, gerçeğe daha yakın olurdu.
Lütfen göster: