Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 20
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hayır, yanlış konuşuyorsun. Hiçbir zaman sıfırın altına düşmediğini biliyoruz, ancak fiyatlar için neyin normal olduğunu varsayarsak, o zaman teorik olarak, teklif sürecinin gelişimini modellemeye başlarsak, bunlar böyle olabilir. İşte bu teorik olasılığı ortadan kaldırmak için, matematikçiler ve lognormalizm ile sapkınlar. Bu arada, sıfıra yakın ve sonsuzdaki lognormalin kuyrukları temelde farklıdır.
İnsanlar lognormalin aslında süreci tanımlamadığını zaten biliyorlar. LTCM'nin çöküşü bunu doğruladı :)
Her biri 1 cent ve 400 dolar fiyatları olan iki varlığı karşılaştırmak mümkün değildir, ancak logaritmaları karşılaştırmak mümkündür, çünkü sadece bir sabitle ayrılacaklar, örneğin aynı ölçekte tarihsel grafiklerini elde ettiğimizi kaldırarak.
Hayır, yanlış konuşuyorsun. Hiçbir zaman sıfırın altına düşmediğini biliyoruz, ancak fiyatlar için neyin normal olduğunu varsayarsak, o zaman teorik olarak, teklif sürecinin gelişimini modellemeye başlarsak, bunlar böyle olabilir. İşte bu teorik olasılığı ortadan kaldırmak için, matematikçiler ve lognormalizm ile sapkınlar. Bu arada, sıfıra yakın ve sonsuzdaki lognormalin kuyrukları temelde farklıdır.
İnsanlar lognormalin aslında süreci tanımlamadığını zaten biliyorlar. LTCM'nin çöküşü bunu doğruladı :)
Zorlaştırıyorsun. Fark edildiği gibi, dağıtımların bununla hiçbir ilgisi yok, hiçbiri. Sadece küçük fiyat artışları için: log(P(t+1)) - log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1, burada P(t) fiyattır. Onlar. logaritmalar geri dönüşlerdir.
Hayır, yanlış konuşuyorsun. Hiçbir zaman sıfırın altına düşmediğini biliyoruz, ancak fiyatlar için neyin normal olduğunu varsayarsak, o zaman teorik olarak, teklif sürecinin gelişimini modellemeye başlarsak, bunlar böyle olabilir. İşte bu teorik olasılığı ortadan kaldırmak için, matematikçiler ve lognormalizm ile sapkınlar. Bu arada, sıfıra yakın ve sonsuzdaki lognormalin kuyrukları temelde farklıdır.
İnsanlar lognormalin aslında süreci tanımlamadığını zaten biliyorlar. LTCM'nin çöküşü bunu doğruladı :)
Zorlaştırıyorsun. Fark edildiği gibi, dağıtımların bununla hiçbir ilgisi yok, hiçbiri. Sadece küçük fiyat artışları için: log(P(t+1)) - log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1, burada P(t) fiyattır. Onlar. logaritmalar geri dönüşlerdir.
Kendilerinde artışlar varken neden artışlara benzeyen bir logaritmaya ihtiyacımız var? Farklı varlıkları karşılaştırmak istiyorsanız, yüzde olarak alın.
Kendilerinde artışlar varken neden artışlara benzeyen bir logaritmaya ihtiyacımız var? Farklı varlıkları karşılaştırmak istiyorsanız, yüzde olarak alın.
Logaritma ihtiyacı bu yazıda kısmen dile getirilmiştir.
Varlıkları (herhangi bir sayı) karşılaştırmadan önce, onları aynı ölçeğe getirmeniz gerekir. Her pencerede her bir varlık için en yüksekleri ve en düşükleri arama yöntemi, ardından dönüşümler, pratikle ilgisi olmayan teorik saçmalıktır. Ve bu yüzden:
Matematikte, teoriler oluştururken ve pratik problemleri çözerken, her yerde çoklu çarpmalardan (bölmelerden) logaritmaların toplamalarına (çıkarmalarına) geçerler.
Bir uygulayıcı olarak, logaritma kullanılmasaydı, yakın zamanda yazılan korelasyon göstergesinin (sadece iki finansal enstrüman) mümkün olmayacağını söyleyebilirim. Sadece logaritma almadan algoritmanın optimizasyonu gerçekleştirilememiştir. Ve gerçekten de, herhangi bir uzunluktaki yüz binlerce sürgülü pencere için QC'yi neredeyse anında hesaplayan tek korelasyon göstergesidir.
Logaritma kullanılmayan büyük bir sürgülü pencere ile süper bilgisayar, MQL4'teki basit bir çözümden her zaman daha düşük olacaktır. Ve bu sadece temel bir durum içindir - iki yüzgeç. aletler. Ve yüzlerce yüzgeci karşılaştırmak istediğinizde. araçlar, her seferinde kovaryans matrisini hesaplar. O zaman, bir logaritma almadan, problem, bilgi işlem kaynaklarının eksikliğinden dolayı çözülmeyecektir. Varlıklar, sayısal yöntemler kullanılarak (örneğin, ikinci dereceden bir programlama probleminin çözülmesi) standart bir şekilde karşılaştırılmazsa, çözmek için daha da fazla bilgi işlem kaynağına ihtiyaç duyulacaktır.
Teorik saçmalıklarınızın sonuçlarını logaritma yaklaşımlarıyla karşılaştırmak istiyorsanız, yapın. Fark olmayacak. Yalnızca yüz binlerce sonucu karşılaştıramazsınız, çünkü onları fiziksel olarak sayamazsınız.
Ayrıca, bu forumda hiç kimse QC hesaplamalarında göreceli artışlar almadı (tartışma QC ile başladı), mutlak olanlar alındı. Hangi, elbette, temelde yanlıştır. Akrabaları almak, yukarıda belirtilen nedenlerle intihardır. Bu nedenle, bir ön logaritma yapılması önerildi.
Not: Fikrinizle kalacağınızdan eminim. Ve bu ne kötü ne de iyi.
bir kerede, bir kişide bir slayt kuralının varlığı yeteneklerini gösterdi.
Şimdi bazı hesap makineleri...
;)
Logaritma ihtiyacı bu yazıda kısmen dile getirilmiştir.
.İstatistiğin ve istatistiksel ilişkilerin özünü yanlış anladığınıza dair şüphelerimi orada dile getirdim - aynı şeyi burada tekrar ediyorum - orada bir gerekçe yok, matematiksel konular hakkında amatörce fanteziler var. Kendiniz gerçeklikten uzak bir problem buldunuz ve onu bildiğiniz bir şekilde çözdünüz.
Ve bu arada, çizimlerde büyük bir hatanız var. "Sıfır MO, varyans bir ve sıfır korelasyonlu grafikler" dediğiniz şey değildir. Yani, verileri dönüştürdükten sonra zaten bir hatanız var - daha fazla bakamazsınız. Aynısı geri dönüşümünüz için de geçerlidir.
Bir uygulayıcı olarak, logaritma kullanılmasaydı, yakın zamanda yazılan korelasyon göstergesinin (sadece iki finansal enstrüman) mümkün olmayacağını söyleyebilirim.
.Daha fazlasını söyleyin, korelasyon göstergeniz doğası gereği yanlış. Basitçe, önemli bir sorunun çözümünü başka bir sorundan gelen çözümle değiştirdiniz. Ürperdiler.
Ayrıca, bu forumda hiç kimse QC hesaplamalarında göreceli artışlar almadı (tartışma QC ile başladı), mutlak olanlar alındı. Hangi, elbette, temelde yanlıştır.
.Teşekkür ederim, güldüm. Finansal göstergelerin korelasyonunu belirleme sorunu genellikle farklı bir düzlemdedir.
PS Fikrinizle kalacağınızdan eminim. Ve bu ne kötü ne de iyi.
.O zaman ne yapmalı? İlkelerimden taviz veremem ve amatör, zavallı (bkz. http://lurkmore.ru/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81) zorlamanın (bkz. http: //lurkmore.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C) kendi kuruntuları.