Takipte - sayfa 49

Yeni yorum
 
MetaDriver >> :

Değil. Açgözlülükten. ;)

Evet, ne hırs. Tamam, oynaklık hakkında konuşalım. Prensipte bu, KK koordinatı için çok iyi bir seçimdir.

Ana soru şudur: hangi oynaklık penceresi seçilir? Aslında bu, KK koordinatının gizli bir parametresidir.

İkinci soru: oynaklık nasıl hesaplanır?

a) R.c.o.? sevmiyorum. Bu bir oynaklık tahmini değildir, çünkü s.c.o. algoritmanın tek getiri dağılımına - normal olana - benzersiz bir şekilde nasıl karşılık geldiği. Öyle değil, buradaki her genç bunu biliyor.

b) Gerçeğe daha yakın, dönüş modülünün ortalaması gibi bir şey olurdu: Görünüşe göre Bulashev, yanlış ve kanıtsız olarak, dönüş modüllerinin dağılımının, en azından ilk yaklaşımda, üstel olarak kabul edilebileceğini gösterdi. Ancak bu dağılım, s.c.d'ye değil, bireysel hataların ortalaması olarak hatanın tahminine daha yakındır.

c) ATR. İyi de. İdeolojik olarak b) noktasına oldukça yakın.

d) Yüzdelik oynaklık tahmin yöntemi: oldukça büyük bir pencere seçin (yaklaşık 100), yüzdelik sayıyı belirleyin (örneğin, 50) ve sonra 100 bar önceki kapanış fiyatlarının getiri modüllerinin dağılımına bakın. Dağılımı ikiye bölen geri çekilmeye karşılık gelen nokta, oynaklık tahmini olacaktır.

Şahsen ben en çok bu yöntemi seviyorum. Getiri dağılımının şekline göre çok daha sağlamdır (dağıtım fonksiyonu hakkında varsayımda bulunmuyoruz). Ayrıca "volatilite penceresine" karşı daha dayanıklıdır.

Şimdilik volatilite hakkında düşündüğüm tek şey bu. İlgileniyorsanız, d) göstergesinin farklı pencerelerde nasıl göründüğünü gösterebilirim.

Not Evet, işte CC koordinatları olarak oynaklığın ikinci parametresi: ticaret yapmaya karar verirken karşılaştıracağımız belirli bir "sınır" oynaklığını bilmeniz gerekir.

 
Mathemat >> :
----------------------------------

Şimdilik volatilite hakkında düşündüğüm tek şey bu. İlgileniyorsanız, d) göstergesinin farklı pencerelerde nasıl göründüğünü gösterebilirim .

Not Evet, işte CC koordinatları olarak oynaklığın ikinci parametresi: ticaret yapmaya karar verirken karşılaştıracağımız belirli bir "sınır" oynaklığını bilmeniz gerekir.

Göster bana. Volatilite grafiğinin bir sinüzoide yakın olması için böyle bir pencere ve TF seçmek gerekir. Şimdi hangileri olduğunu önceden söyleyemem ama öyleler.

 

Hayır, hayır Andrey , güzel bir sinüzoid olacağını umma. Ancak pürüzsüzlük olacaktır (prensipte düzgünleştirme olmamasına rağmen) - ve bu nedenle bir tür öngörülebilirlik olacaktır. Biraz sonra. Bir hindi var ama biraz düzeltilmesi gerekiyor.

 
Mathemat >> :

Hayır, hayır Andrey , güzel bir sinüzoid olacağını umma. Ancak pürüzsüzlük olacaktır (prensipte düzgünleştirme olmamasına rağmen) - ve bu nedenle bir tür öngörülebilirlik olacaktır. Biraz sonra. Bir hindi var, ancak biraz düzeltilmesi gerekiyor.

“Güzel” bir sinüzoidi kastetmedim, periyodikliği olan benzer bir şey. Düz bir çizgi şeklindeki oynaklığa gerçekten ihtiyaç yoktur, ancak diğer yandan, bir çubuğun bir penceresi üzerinden hesaplanan oynaklık güçlü bir şekilde “ arka fon".

 
Mathemat писал(а) >>

Evet, ne hırs. Tamam, oynaklık hakkında konuşalım. Prensipte bu, KK koordinatı için çok iyi bir seçimdir.

Ana soru şudur: hangi oynaklık penceresi seçilir? Aslında bu, KK koordinatının gizli bir parametresidir.

İkinci soru: oynaklık nasıl hesaplanır?

a) R.c.o.? sevmiyorum. Bu bir oynaklık tahmini değildir, çünkü s.c.o. algoritmanın tek getiri dağılımına - normal olana - benzersiz bir şekilde nasıl karşılık geldiği. Öyle değil, buradaki her genç bunu biliyor.

b) Gerçeğe daha yakın, dönüş modülünün ortalaması gibi bir şey olurdu: Görünüşe göre Bulashev, yanlış ve kanıtsız olarak, dönüş modüllerinin dağılımının, en azından ilk yaklaşımda, üstel olarak kabul edilebileceğini gösterdi. Ancak bu dağılım, s.c.d'ye değil, bireysel hataların ortalaması olarak hatanın tahminine daha yakındır.

c) ATR. İyi de. İdeolojik olarak b) noktasına oldukça yakın.

d) Yüzdelik oynaklık tahmin yöntemi: oldukça büyük bir pencere seçin (yaklaşık 100), yüzdelik sayıyı belirleyin (örneğin, 50) ve sonra 100 bar önceki kapanış fiyatlarının getiri modüllerinin dağılımına bakın. Dağılımı ikiye bölen geri çekilmeye karşılık gelen nokta, oynaklık tahmini olacaktır.

Şahsen ben en çok bu yöntemi seviyorum. Getiri dağılımının şekline göre çok daha sağlamdır (dağıtım fonksiyonu hakkında varsayımda bulunmuyoruz). Ayrıca "volatilite penceresine" karşı daha dayanıklıdır.

Şimdilik volatilite hakkında düşündüğüm tek şey bu. İlgileniyorsanız, d) göstergesinin farklı pencerelerde nasıl göründüğünü gösterebilirim.

Not Evet, işte CC koordinatları olarak oynaklığın ikinci parametresi: ticaret yapmaya karar verirken karşılaştıracağımız belirli bir "sınır" oynaklığını bilmeniz gerekir.

1. Gün içi öküz çok döngüseldir ve gün içi ticareti veya günlük olarak aşağıda TF'ye dayalı giriş / çıkışları olan herhangi bir başka bağlamda değerlendirilirse, bu dikkate alınmalıdır. Aslında günün her saati için bir standart bir de standart olmayan bir öküz vardır. Onlar. günün her saati için volatilitenin nispi sapmalarına bakmanız veya birkaç gün olan bir ortalama periyodu almanız gerekir. https://www.mql5.com/en/forum/117000 Shiryaev'in benzer volatilite çalışmaları var, "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics"in 2. cildinde görünüyor.

2. Öküzün doğal ölçüsü kene hacmidir. Yeterince genişletilmiş bölümler için toplamı alırsak, göreli değişiklikleri DC'den pratik olarak bağımsızdır. Diğer tüm yöntemler bunun türevleridir, bazı parametrelere göre bir çeşit filtreleme.

Yeterince uzun bölümler alırsak (birden çok günlük bir periyotla), o zaman bir tik hacmi yerine, yeterince düşük bir çerçeve periyodu için tüm mumların toplamını (Yüksek-Düşük) alabiliriz. Bu değerler orantılı olarak değişecektir.

 
Mathemat >> :

Ana soru şudur: hangi oynaklık penceresi seçilir? Aslında bu, KK koordinatının gizli bir parametresidir.

İkinci soru: oynaklık nasıl hesaplanır?

1. Asıl soru bu.

2. Terimin mantığına göre Close ile değil, High ve Low ile hesaplanmalıdır. mesela ben bunu yaptım 

      pos2 = pos + tau ;
      DDist = High [ pos ] - Low [ pos2 ] ;
      UDist = High [ pos2 ] - Low [ pos ] ;
       if ( UDist > DDist ) DDist = UDist ;

Ayrıca, en azından sadece ortalamayı (yani modülü), en azından kök-ortalama karesini düşünebilirsiniz.

 
Avals писал(а) >>

Shiryaev'in benzer volatilite çalışmaları var, "Stokastik Finansal Matematiğin Temelleri" nin 2. cildinde görünüyor.

ilk ciltte görünür. Orada, keneler ve oynaklık istatistikleri dikkate alınır. Örneğin, işte bir resim)))

 
Mathemat :

Evet, ne hırs. Tamam, oynaklık hakkında konuşalım.

=========

ölü konu...

Lovins ve "Gadflies" kuralı.

:(

 
Sorento :

=========

ölü konu...

Lovins ve "Gadflies" kuralı.

:(


Temanın ana fikirlerini verimli bir şekilde hayata geçiren birinin olup olmadığı bile bilinmiyor. Çok yazık.
 

Boğularak yüzeye çıktı.

Görünüşe göre dünyanın sonu yakın - ölüler mezarlardan yükseliyor. İyi. Onunla yaşamak zorunda kalacak...

===

Daha fazla bir şey yazmayacağım. Bu anlamsız ve işe yaramaz. Rus isyanı gibi.

Birini aydınlatmak mı istediniz?
Üzgünüm - hayır, elbette hayır.
Beslenecek ne var ki?
Dikkatsizce aptal olan?
-

Beni reddet. Evlendikten sonra...

1...42434445464748495051
Yeni yorum