Takipte - sayfa 33
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ara sonucu özetliyoruz.
Şube, "standart" olandan (Pardo'ya göre) temelde farklı olan bir ticaret stratejisi oluşturmak ve doğrulamak için bir paradigma önerir. Standartta, optimal stratejinin seçimi, stratejinin parametrelerinin FP'sinin geçmiş üzerinde sayısız test çalışması ve değiştirilmekte olan stratejiyi optimize eden FP noktalarının daha fazla seçimi yoluyla taranmasıyla gerçekleşir. Önerilen teknik analizde ("analiz bloğu ve ön niyetler") hiçbir şekilde değişmez, çünkü işlemler yerinde kalır ve yalnızca bağlam filtresi ("belirleyici blok") değişir.
Prensipte, bağlam filtresi kısıtlamalarının istenen biçimini önceden ayarlarsanız, burada da optimizasyona benzer bir şey elde etmek mümkündür (örneğin, bağlam filtresinin tüm noktaları, değişken köşe koordinatlarıyla "çok boyutlu paralelyüz" içinde olmalıdır) . Ancak bu, elde etmek istediğimiz yalnızca özel bir kümeleme durumu olacaktır.
Bu nedenle, bizim durumumuzda, optimize edici basitçe gerekli değildir. Bağlam filtresi kapalıyken yalnızca bir test çalıştırması ve bağlam FP'sinde ticaret koordinatlarının görüntülenmesi yeterlidir, ardından filtre bağımsız araçlar kullanılarak kümelenebilir.
Sorum şu: Yeni paradigmanın bize daha sağlam bir strateji sağlayacağından nasıl bu kadar emin olabiliriz?
Halihazırda gerçek hayatta daha fazla ticaret sırasında, yeni bağlam filtresini geçen işlem dizisinin ( Candid varyantına bağlı kalacağız) oldukça yüksek bir kar faktörü göstereceğini varsayıyoruz. Olmayacak ne olabilir ki?
Belki bireysel işlemler için "karlı bağlam-kümesinin" zaten iç yapısını analiz etmeye çalışabilirsiniz - bunları numaralandırarak, karlı olanları işaretleyerek ve diyelim ki, ticaretin tarihte bu küme içinde nasıl gerçekleştiğine bakarak? Bu küme içinde, neredeyse tamamen kârsız birçok işlemi içeren yörünge bölümleri varsa, bu iyi değildir.
Kısacası, yeni paradigmanın kabul edilebilirliğini haklı çıkarmak ve kullanımına sınırlar koymak için en azından bazı ek argümanlara ihtiyaç vardır.
Sorum şu: Yeni paradigmanın bize daha sağlam bir strateji sağlayacağından nasıl bu kadar emin olabiliriz?
Evet, genel olarak kesinlik yoktur. Bununla birlikte, standart yaklaşım durumunda olduğu gibi.
Bu prosedürün sağlamlığı için iki şeyin gerekli olduğunu varsayıyorum:
- Optimum bölge gerçek olmalıdır. Yani, bir dalgalanmayla değil, istatistiksel olarak güvenilir bir bağımlılıkla ilgilenmeliyiz.
- Kullanılan FP parametrelerinin kendileri sağlam olmalıdır. Yani, zamanla değişirse, oldukça yavaştır.
Yani, uygun parametreleri bulmak ve doğrulamak için çok çalışmak gerekiyor. Bu, yararlılığı ve teorik düşünceleri reddetmez.
PS Parametreleri zaman içinde değiştirerek, elbette onların dağılım fonksiyonlarındaki değişimi kastediyoruz.
- Optimum bölge gerçek olmalıdır. Yani, bir dalgalanmayla değil, istatistiksel olarak güvenilir bir bağımlılıkla ilgilenmeliyiz.
Evet, eğer optimal bölgenin dış sınırları bir kar tanesininkiyle aynıysa, sağlam hiçbir şeye güvenmemelisiniz.
Optimal bölge, FP alanında göç ediyorsa, bunu çok ani yapmamalıdır.
Kısacası sağlam olmalı. Düşük hızda hareket eden bir tür hiper top, hiper paralel hat veya benzeri bir şey.
Belki böyle ihtiyacın var:
1) Yayılma, kar maksimizasyonu, işlem sayısı , düşüş vb. hesaba katarak geçmiş üzerinde ideal giriş noktalarını belirliyoruz (%100 kesin, zz'den uzak olmayacak)
2) Kohonen kartları veya diğer yöntemlerle, alınan işlemlerin mevcut mevcut bağlamla (bir dizi gösterge okuması vb.)
3) Bulunan kalıpları kullanarak ticaret yapıyoruz.
Andrei , 2. paragrafta tanımlanan bağlam alanındaki koordinatların daha doğru bir şekilde girmenize izin vereceğini umuyor musunuz?
Belki böyle ihtiyacın var:
1) Yayılma, kar maksimizasyonu, işlem sayısı, düşüş vb. hesaba katarak geçmiş üzerinde ideal giriş noktalarını belirliyoruz (%100 kesin, zz'den uzak olmayacak)
2) Kohonen kartları veya diğer yöntemlerle, alınan işlemlerin mevcut mevcut bağlamla (bir dizi gösterge okuması vb.)
3) Bulunan kalıpları kullanarak ticaret yapıyoruz.
tavizsiz (kendim denedim)
Değişen zaman süreleri + rastgelelik içeren bir grup model vardır ve her bir ideal giriş noktası, rastgelelikle gürültülü bir veya daha fazla modelde bir nedene sahip olabilir. Bağlamı çıkarmanın bir sonucu olarak, tek tek kalıpların seçimini ve kullanımları için bağlamı değil, yalnızca bu rastgele karışımda bir ayarlama yapacağız. Her desenin kendi bağlamı vardır. Benim nacizane fikrime göre
Böyle bir şey daha var, parametre sayısı arttıkça FP'nin boyutu artıyor. Bunu takiben, işlem istatistikleri için gereksinimler artıyor. Zaten 3 parametre ile sadece çılgın tırtıllar için istatistiklerden bahsetmek mümkün olacak sanırım :).
Öte yandan, serbestlik derecesi sayısı cinsinden parametrelere sahip olmak istiyoruz. Sadece 2-3 tanesinin olacağını ummak için donmuş bir iyimser olmanız gerekir. Tabii ki IMHO. Henüz serbestlik derecesi sayısına dair bir gösterge olmamasına rağmen.
Standart yaklaşım da dahil olmak üzere herhangi bir "nesnel" yaklaşımın gerçek trajedisi budur.
Optimal bölgenin sınır parametreleri, her halükarda, standart yaklaşım veya bağlam kümeleme ile nasıl elde edilirse edilsin, TS'nin kendisinin gizli parametrelerine dönüşür. Böylece, TS'nin parametreleştirilmesinden hala kaçmadığımız ortaya çıktı.
2-3 parametreye gelince: Sistem esas olarak trend alanlarına girerse, bu parametrelerin "neredeyse yeterli" olacağı umudu vardır, çünkü. felaket dönemlerinde, piyasanın serbestlik derecelerinin sayısının önemli ölçüde azalması muhtemeldir (daha basit hale gelir).
Genel olarak, serbestlik derecesi sayısına odaklanmazdım. Piyasayı tam olarak açıklayan bir fonksiyon değil, üzerinde sadece az çok sağlam bir TS arıyoruz. Bazen hata yapmasına izin verin (ve kesinlikle olacak!), ancak çoğu durumda 2-3 parametrenin yeterli olacağını umabiliriz.
Muhtemelen ikisi de. :)
Diğeri için teşekkürler, yapması kolay:
500x500 noktadan oluşan bir kare = toplam 250.000 nokta. Her nokta, "eğilim çizgisi" nesnesi (tabii ki bir ışın değil) tarafından çizilir. 1 uzunluğundaki yatay çizgiler, yani bitişik noktaları birleştiren segmentler kullanılır. Neden bir nokta nesnesi değil? Çünkü nokta grafikte görünmüyor. X ve y koordinatlarının değerlerine bağlı olarak cismin rengi hesaplanır. Böylece o karede her biri kendi rengine sahip 250.000 nesne var. Ve MT4 genel olarak sorunsuz çekiyor!
Tek sınırlama, grafik stilleri yığınının MT'de sınırlı olmasıdır. Maksimum 512'dir. Yani bu sayıdan daha fazla renk kullanamazsınız.
Sorum şu: Yeni paradigmanın bize daha sağlam bir strateji sağlayacağından nasıl bu kadar emin olabiliriz?
Halihazırda gerçek hayatta daha fazla ticaret sırasında, yeni bağlam filtresini geçen işlem dizisinin ( Candid varyantına bağlı kalacağız) oldukça yüksek bir kar faktörü göstereceğini varsayıyoruz. Olmayacak ne olabilir ki?
Kısacası, yeni paradigmanın kabul edilebilirliğini haklı çıkarmak ve kullanımına sınırlar koymak için en azından bazı ek argümanlara ihtiyaç vardır.
Her zaman olduğu gibi, gerçeğin ölçütü pratiktir. Bunun dışında hiçbir şey ne güven ne de geçerlilik kazandıracaktır.
Ancak bu noktaya bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Aleksey'in dediği gibi yeni paradigma, sadece farklı bir metodolojidir. Metodolojik olarak doğru bir yaklaşım, ancak doğru başlangıç noktalarına dayandığı takdirde olumlu bir sonuç sağlayabilir. (Bu arada klasik TA günahlarının metodolojik olarak yanlış yaklaşımı, doğru temelde bile olumlu bir sonuç veremez. Dolayısıyla piyasada çaresizliği ve "çalışmama" ortaya çıkar.)
FP'nin tanımına ve işlevine (IMHO) uygun olarak kullanılması metodolojik olarak doğru bir yaklaşımdır. Ancak, metodolojinin kendisi olumlu bir sonuç vermiyor!
Çift temel olmalıdır: giriş-çıkış sistemi - FP'nin parametreleştirilmesi. Bu doğru bir temeldir. Bu çiftten en az bir bileşen yanlış / yetersiz / bağımlıysa, tüm yapı çalışmayacaktır.
Bu nedenle, bu paradigmanın sağlamlığı, kabul edilebilirliği ve kararlılığı konusunu giriş-çıkış sisteminin aynı özelliklerinden ve FP parametrelerinden ayrı olarak tartışmanın bir anlamı yoktur.
Optimal bölge, FP alanında göç ediyorsa, bunu çok ani yapmamalıdır.
Kısacası sağlam olmalı. Düşük hızda hareket eden bir tür hiper top, hiper paralel hat veya benzeri bir şey.
Diyebilirim ki - bir hiperelipsoid, eksenler boyunca radyalliği ve farklı ölçekleri birbirine bağlar.
Bununla birlikte, küme FP boyunca göç ederse, büyük olasılıkla FP parametreleri sistemi eksiktir veya parametrelerin kendileri yanlış seçilmiştir. Benim nacizane fikrime göre