Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 21

Yeni yorum
 
Ups... da, vizu takoje, kod na web sunucusu svoj ulozyl:

http://www.fastlink.lt/~arunasp/EW_Retracement-dev-20050629.mql
 
Vladislav, 4to nibut delajesh setim kodom? :)
 
Vladislav, 4to nibut delajesh setim kodom? :)


Numara. Anlıyorum, gerek yok. Benim için de genel olarak :). Eski kodlarını "yalamakla" meşguller.

İyi şanslar ve geçen trendler.
 
Ben de başka bir şey yapıyorum - yaklaşıklığı oluşturmak için süreyi seçiyorum (tüm örneklemi değil, yaklaşık 2/3'ü, son üçte birini tahmin ediyorum ve güvenden düşmezsek, elde edilen gerçek fiyatlar ile karşılaştırıyorum) aralığı, sonra bu yaklaşımı daha fazla ekstrapolasyon için kullanırız, ancak bu zaten yinelemeli algoritmaların kararlılığını iyileştirmeye yönelik uygulama ve yöntemler için geçerlidir).

Vladislav, açıklayıcı bir soruya cevap verebilir misin? Numunenin 2/3'ünü aldıktan ve son 1/3'te fiyatın güven aralığından düşmediğini gördükten sonra tüm numune için yaklaşık denklemi yeniden hesaplarsınız (bu arada, lütfen bize hangi genişlikte olduğunu söyleyin). Bunun için aldığınız güven aralığı %90,95 %0,99?)? Yoksa tahmin için sadece örneklerin ilk 2/3'ünde elde edilen verileri, herhangi bir nedenle (o zaman lütfen hangisi için belirtiniz?) tahminin gücünün yakın gelecekte kalacağını varsayarak mı kullanıyorsunuz? Muhtemelen, daha güvenilir bir tahmin için tüm örneği yeniden hesaplamak daha mantıklı görünse de?

Zor değilse Student'ın t-dağılımı, CI^2 dağılımı ve F-dağılımı niceliklerini hesapladığınız fonksiyonları paylaşır mısınız? Bu işlevler hiçbir şekilde stratejinizin algoritmasını ortaya çıkarmaz, değil mi? Ve ayrı ayrı, genellikle olasılık tahminleriyle uğraşan tüm programcılar için faydalı olacaktır. Şimdiden teşekkür ederim!
 
Olasılık hesaplama fonksiyonları şunlardır:
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/distributions/
Doğru, MT4 için hazır işlevler sağlama sorunu hala geçerlidir, çünkü sitedeki kodlarda hesaplamada kullanılan işlevlerin belirlenmesi gerekir. Tamamlanmamışsa, kodu neden siteye gönderdiği hiç açık değil ???

http://alglib.sources.ru/translator/view.php?location=/specialfunctions/distributions/student&target=cpp
/*------------------------------------------------ -----
Bu rutinler programcı tarafından tanımlanmalıdır:

double tamamlanmamışbeta(double a, double b, double x);
double invincompletebeta(double a, double b, double y);
-------------------------------------------------- ---*/

Gerekli işlevlerin tam kodunu bulamıyorsanız, muhtemelen işlevi kendiniz yapmanız, bazı referans noktaları için aptalca tablo verilerini içine sürmeniz ve ardından veri talep ederken, değerleri temel alarak hesaplamanız gerekecektir. dağıtım referans noktaları arasındaki bölümlerin doğrusal yaklaşımı. Bu, elbette, niceliklerin hesaplanmasındaki hatayı biraz artırdı, ancak muhtemelen nihai sonucu çok fazla etkilemeyecektir. Öğrenci için, çok sayıda nokta ile nicelik değeri yakınsar. Diğer dağıtımlarda her şey daha karmaşıktır.
 
Önceki mesajımda hata yapmış olmama rağmen. Aslında, sitede zaten bu işlevler var:
double tamamlanmamışbeta(double a, double b, double x);
double invincompletebeta(double a, double b, double y);

http://alglib.sources.ru/specialfunctions/beta/
 

//--------------- Hurst katsayısı
çift R = 0.0, pMax = 0.0, pMin = 0.0, S = 0.0,
nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1];

if(nHrst>minChnlBars){
S = std_div[i_StdChnl][1];
pMin = Düşük[Düşük(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
pMax = Yüksek[En yüksek(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
R = MathAbs(pMax-pMin);

if( (R>0)&&(S>0)) Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5);

}

Vladislav, aşağıdakileri açıklığa kavuşturmak istiyorum. Altına ne alıyorsunuz?
S = std_div[i_StdChnl][1];
Sermaye Piyasalarında Kaos ve Düzen kitabına göre S, kârlar ile ortalama kâr arasındaki farkların karelerinin toplamının karekökü. Ancak şimdi Hurst üssünün çok garip olan bazı son rakamlarına sahibim. Belki bir şey öğrenmedim? Ne olduğu belli değil.

Burada yayınlanan bilgilere bir göz atalım:
http://www.xaoc.ru/index2.php?option=com_forum&Itemid=0&page=posting&mode=topicreview&t=167&sid=54c68f2bc7280f8b66bd06dd767f2f9c
 
Kendiniz kontrol etmek istiyorsanız - Bir zamanlar "Beyaz Yaka" da "eğlendim" ( http://forum.traders.kiev.ua/ ) - burası bağımsız Ukraynalı tüccarların bir forumu, lakabım aynı VG örümcek üzerinde - oraya bakabilir, tarihleri ve sonraki fiyat hareketini karşılaştırabilirsiniz. Gerçek zamanlı tahminler vardı. Sonra yorgun. Hala ek bir yükümlülük. Doğru, son zamanlarda forumda sorunlar oldu - o zamandan beri bakmadım.

http://forum.traders.kiev.ua/ forum şimdiden yeniden çalışmaya başladı. Ancak forum VG takma adıyla hiçbir şey bulamıyor. Vladislav, tahminde bulunduğunuz konunun linkini verir misiniz?
 
Geç cevaplar için özür dilerim.
S - Hurst katsayısında bu standart sapma, yani standart sapmadır. Kitapta yazanlar, karı yaklaşık olarak gösterir, ancak fiyatları yaklaşık olarak belirlemeniz gerekir.
İşlevleri ağdan aldım - siteler arasında dolaştım: oradalar. Şimdi hatırlamıyorum, çok uzun zaman önceydi. İlk önce global değişken dizilerini kullanmak için yeniden oluşturduklarım - böylece saf formlarında, eğer fonksiyonların kendilerine sahipsem, o zaman arşivlerde bir yerde kalmış olabilirler. Bulursam yayınlarım. Hemen söyleyeceğim - tablo versiyonu, daha fazla olmasına rağmen, hesaplama hızında çok tasarruf sağlıyor. şimdi kullanıyorum. Yeterli hassasiyet. Bu yüzden MS Excel'i kullanmak en kolayı - işte orada.
Algoritmalarımda std_dev[][], kanal ve projeksiyon örnekleri için hesaplanan standart sapmaların bir tablosudur. Şimdi, ikinci sabit indeks yerine bir değişken kullanılıyor - o zaman projeksiyonlar sadece bir şekilde inşa edildi - şimdi birkaç tane var. Hangisi daha iyi henüz bilmiyorum - şimdilik her şeyi bırakmaya karar verdim.

İyi şanslar ve geçen trendler.
 

http://forum.traders.kiev.ua/ forum şimdiden yeniden çalışmaya başladı. Ancak forum, VG takma adıyla hiçbir şey bulamıyor. Vladislav, tahminde bulunduğunuz konunun linkini verir misiniz?


http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1574
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=50
Burada FA ve TA için kısa vadeli bir tahmin karşılaştırması vardı (daldaki belirli bir miktarda flam yorulduktan sonra).
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1780
Ne yazık ki, (forumda bulacaksınız) Sergey (FA destekçisi) son trendde MK ile karşılaştı.

Başka bir yerdeydi, şimdi bakmak için çok tembeldi.

İyi şanslar ve geçen trendler.
1...141516171819202122232425262728...309
Yeni yorum