Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 15

Yeni yorum
 
Pekala, tamam, prensip olarak, düşündüğüm formülün kendisini yazabilirim.
P=(O+H+L+C)/4;
delta=HL;
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
kar alma ve durma noktaları için sırasıyla kesinlikle aynıdır. Aynı formüller, yalnızca kstart yerine, farklı zaman dilimlerindeki pazarın yapısında çok güçlü farklılıklar olduğundan, test cihazında her zaman dilimi için ayrı ayrı deneysel olarak seçilen sırasıyla kâr için ktp ve zararı durdur için kst'ye sahip olmalısınız. Mumun başlangıç noktasını kardinal bir şekilde kaydırmak bile bu katsayıları değiştirebilir.
Yani, daha önce söylediğim gibi, bu formüller, S=V*t hareketini sürdürme formülüyle tamamen aynı anlama sahiptir. Yukarıdaki formüllere göre, bir sonraki mum P için orta hareket noktasını buluyoruz ve delta bizim için olası hızı (veya bir sonraki tam olarak aynı zaman diliminde kat edilebilecek olası mesafeyi) sembolize ediyor. Katsayılar, belirli bir DC ve seçilen zaman dilimi için test cihazında seçilir. Aslında, gereksiz karmaşık algoritmalar olmadan her şey çok basittir. Test cihazındaki geçmiş verilere göre ayarlanmış en banal lineer formül de olumlu bir sonuç verebilir. Prensipte PivotPoint'ler de yukarıdaki formüllerle tamamen aynı anlamı kullanır. Formüllerim, açıklanması zor olan çeşitli PivotPoint'lerden daha basit ve mantıksal olarak daha net.

Başlangıç, bitiş ve kâr noktalarını herhangi bir doğrusal formül kullanarak hesaplamadığınıza dair bir varsayımım olsa da - DAİMA stratejiyi test cihazındaki geçmiş verilere göre ayarlama fırsatına sahip olacaksınız. Hareketi sürdürmek için formüle dayalı puan hesaplama önerinizi uygulamaya çalışın ve stratejinin yaklaşık olarak aynı olumlu sonucu göstermesi gerektiğini düşünüyorum.

Prensip olarak, bu temelde böyle bir fikrim bile vardı. Farklı doğrusal formüller kullanarak puan hesaplamak için farklı seçenekler alıyoruz, bunları geçmiş veriler üzerinde ayarlıyoruz ve ardından test sonuçlarını gösteriyoruz ve daha önce doğada olmayan bir strateji yaptığımızı söylüyoruz!!!! :o) Örneğin, biz SuperPuperPoints'i icat etti :o)) )))) Buna göre, bu temelde, 400 sayfalık akıllı küçük bir kitap yazmak bile mümkün olacaktır.Prensip olarak, insanlar daha hızlıdır, bu onların her zaman yaptıkları ve tam olarak yapacakları şeydir. gelecekte de aynı! Eh, insanlar bu kitapları satın almak ve okumak için daha kolay olacak.

Bu arada, bu stratejide neyi geliştirebilirsin? Önerilerinizi paylaşın.
 
Bölme, Standart Sapma adı verilen MT4'ün bir parçası olan standart göstergenin okumalarına dayanmaktadır.


Geç yorumlar için özür dilerim.
Burada, zor olmasa da, daha ayrıntılı olarak, en azından metodolojik olarak.
Demek istediğim şu: standart sapma tahmine göre hesaplanır. MA, standart göstergede tahmin edilen değer olarak alınır. Buna göre standart teslimata dahil olan standart sapma göstergesi , verilen bir siparişin hareketli ortalamasına göre cari fiyatın öngörülen fiyattan ne kadar saptığını gösterir. Eğilimlerle, fiyatlar hem hareketli ortalamaya göre hem de sapma ile gidebilir, yani, bu göstergenin okumaları herhangi bir olabilir ve trendin tanımını ve ayrıca dairelerde (ve bu, benim bildiğim kadarıyla) olabilir. anlamak, piyasa aşamaları için anahtar tanımlarınızdan biridir).
Sadece tahmin edilen fiyattan sapma ile piyasa aşamalarını bölme olasılığını nasıl gördüğünüzü merak ediyorum.

İyi şanslar ve geçen trendler.
 
Деление происходит на основе показаний стандартного индикатора, входящего в состав МТ4, под название Standard Deviation.


Sadece tahmin edilen fiyattan sapma ile piyasa aşamalarını bölme olasılığını nasıl gördüğünüzü merak ediyorum.


Size daha önce yanıtladığımdan daha fazlasını yanıtlayamayacağımı düşünüyorum. Bu konuda özel bir metodolojim yok. Ben sadece sapmanın piyasanın aktivitesini gösterdiğini düşündüm ve onu sadece deneysel verilere dayanarak hizmete aldım. Yani, aynı şeyi stratejiye göre yaparsanız, ancak yalnızca sapma kullanmadan yaparsanız, başarı olası veya önemsiz olacaktır.
 
Anladım. IMHO, bu genel olarak doğru değil. Tabii ki, bu göstergeyi kesin olarak kullanıyorum ve bu, gürültüden bağımsız tahminler elde etme olasılıklarından biri (haydi buna diyelim). Bu parametre, güven aralığında nerede olduğunuzu tahmin etmek için gereklidir. Tabii ki, aralığın kendisi içindeki dağıtım türüne bağlı olacaktır (bunun üstesinden gelmek için seçenekler var - zaten yazdım). Prensip olarak, Bollinger Bantları, metodoloji açısından, güven aralıklarının değerlerini belirlemek için stratejiniz için mantıksal olarak uygundur - aynı hareketler üzerine kuruludur. Trend yönü = MA'nın kendisinin yönü. Doğru, bu değerlendirmeyi biraz gecikmeli olarak alacaksınız. Güven aralıkları kullanılırken bu gecikme dengelenebilir.

İyi şanslar ve geçen trendler.
 
Gerçekten de, bu strateji Bollinger'e biraz benzer. Bunda, elbette, herkesin yüzeyde sahip olduğu şeyi kullandığım için orijinalmiş gibi davranmıyorum. Olasılık dağılımını hesaplama yönteminizle tanışmak kesinlikle ilginç olurdu. Şimdi hemen hemen aynı şeyi, sistemi test cihazında birkaç kez çalıştırarak yapıyorum. Yani, başarıları açısından sipariş vermek için olasılık dağılım fonksiyonunda bu maksimumları belirliyorum. Bunun ticaret sırasında gerçek zamanlı olarak nasıl hesaplanabileceğine dair formüllerde belirli bir tavsiye verebilirseniz, çok mutlu olacağım.
 
Dürüst olmak gerekirse, fikrin kendisine giremiyorum.

Bana göre bu tamamen limitlere dayalı gürültü yakalamak gibi.
Ancak, bu yaklaşık. işte böyle çalışması gerekir. bilmiyorum. Daha fazla düşünmemiz gerekiyor.

Genel olarak, gürültü yakalamak bence oldukça uygun bir fikir.
İşte ilkel bir uygulama. "MQL4: Test cihazı hatası"
6 ay boyunca koşarken yaklaşık 9000p kar sağlar (spread 2, tüm onaylar).
TAMAM. Ayda 1000 işlem, yani. TAMAM. Günde 50, yakl. Saatte 2 işlem. Bir bayi için oldukça tolere edilebilir bir yük :)
 
Gerçekten de, bu strateji Bollinger'e biraz benzer. Bunda, elbette, herkesin yüzeyde sahip olduğu şeyi kullandığım için orijinalmiş gibi davranmıyorum. Olasılık dağılımını hesaplama yönteminizle tanışmak kesinlikle ilginç olurdu.


Ben sadece integral yaklaşımı kullanıyorum; orada yakınsak bir dağılım bulmak yeterli - dağıtımın türü önemli değil.

İyi şanslar ve geçen trendler.
 
Genel olarak, gürültü yakalamak bence oldukça uygun bir fikir.
İşte ilkel bir uygulama. "MQL4: Test cihazı hatası"
6 ay boyunca koşarken, yaklaşık 9000p kar sağlar (spread 2, tüm onaylar).
TAMAM. Ayda 1000 işlem, yani. TAMAM. Günde 50, yakl. Saatte 2 işlem. Bir bayi için oldukça tolere edilebilir bir yük :)

Belirttiğiniz sonuçların aynısını elde edemiyorum. Optimizasyon M1'de gerçekleştirilir (tüm onaylar). 04.10.2004'ten beri tarih (InterbankFX). 2 pip EURUSD yayıldı.
En iyi durumda, yaklaşık 0 olduğu ortaya çıkıyor ve geri kalanında, mql4.com'daki resimde gösterilen parametreler de dahil olmak üzere her şey değişen derecelerde birleşiyor.
Belki yanlış bir şey yapıyorum?
 
Gerçekten de, farklı DC'lerin alıntılarında, bu ilkel farklı davranır.
İlgilenirseniz, kediye alıntı gönderebilirim. test gerçekleştirildi.
sk@mail.dnepr.net
 
Gerçekten de, farklı DC'lerin alıntılarında, bu ilkel farklı davranır.
İlgilenirseniz, kediye alıntı gönderebilirim. test gerçekleştirildi.
sk@mail.dnepr.net

Teşekkür ederim, buna isteyerek inanıyorum, çünkü bir DC'den diğerine geçerken bu tür durumlarla karşılaştım.
1...8910111213141516171819202122...309
Yeni yorum