Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 36
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Vladislav ,
Muhtemelen, söylediklerinizi bir kereden fazla tekrarlayarak kendinizi böyle mi kandırıyorsunuz?
Ama değilse ve yanılmışsam, o zaman, aslında tartışmanın sürdüğü soruyu üçüncü kez tekrarlayacağım.
solandr , Hurst üssünü hesaplarken yaklaşıklık hata oranını kullanır ve aralık Yüksek - Düşük fiyatlar (hata değil) olarak hesaplanır. Doğru mu ?
zamanını kurtarırım. Sadece "evet" mi "hayır" mı?
İyi şanlar.
Vladislav 02.06.06 20:12
Yuri, boş yere kesinlikle sinirlisin. Sorunuzu gerçekten anlamadım. Sorulduğunda cevap veriyorum: Çözülmekte olan sorunun formülasyonu için, orada böyle bir değerlendirmeye ihtiyaç olduğu doğrudur.
İyi şanslar ve geçen trendler.
İlginç bir nokta. Ve tamamen psikolojik olarak benim için anlaşılır değil :) 5 dakika önce şüphemi doğrulayan analitik bir biçimde bir kontrol yaptım:
1) Rastgele bir Xi serimiz olsun, burada Xi = Kapat[i]-Kapat[i+1].
Bu serinin varyansı Dx= X^2 - X ^2'dir.
2) Yi=A*Xi+B formülünü kullanarak seriye yaklaşan doğrusal regresyon kanalı, böylece bitişik çubuklardaki çizgi noktaları delta_t ile farklılık gösterir.
Sonra Xi=Mi+delta_t yazabiliriz, yani Close[i] ve lineer regresyon doğruları arasındaki farklardan yeni bir rastgele dizi Mi elde ederiz.
Bu dizinin varyansı Dm= M^2 - M ^2
3) Dönüşümler sonucunda Dx'in Dm'ye özdeş olduğu kanıtlanmıştır.
Bu, Excel dosyasında kullanılan Hurst üssünün hesaplanmasının Vladislav tarafından kullanılan hesaplama ile aynı olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Ama neden hemen söylemedi ki, bir daire içinde sormasınlar? Ya açıklamak çok tembeldi ya da tamamen ampirik olarak geldi ...
İşte şehrimizde biraz eğlence :)
Dosyayı indirdim, hesaplama şemasını gördüm. Şimdi onu sindirmemiz gerekiyor.
Dosya burada - https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Hurst2.zip
Ve hataya göre hesaplanan SCO ve aralığın (yani, doğrusal regresyon kanalına göre) H<0.5'e yol açması çok anlaşılabilir bir durumdur.
Yukarıda yazdığım gibi, y=a*x+b dönüşümü, regresyon çizgisinin yeni eksen Ox olduğu koordinat sisteminin dönüşü anlamına gelir. Bu yeni koordinat sisteminde trend yoktur. Sadece zaman ekseni etrafındaki piyasa dalgalanmaları kalır. Ve piyasa normal bir dağılım izlemediğinden, trend bileşenini çıkardıktan sonra sadece kalıcı olmayan bileşen kalır, bu da H<0.5'e karşılık gelir.
Bundan, bu arada, Rosh'un bahsettiği 4 hesaplama seçeneğinden sadece 2'sinin anlamı vardır: mavi (H'nin olağan şekilde hesaplandığı yer) ve mavi (H'nin LR'ye göre hesaplandığı). Hızın LR'ye göre kabul edildiği ve aralığın normal olduğu veya tam tersi olduğu yeşil ve kahverengi bir anlam ifade etmez.
Piyasanın davranışı hakkında sonuçlar çıkarmak için nasıl kullanılabileceğini merak ediyorum.
İlkine göre. Ve işte yakın geçmişten bir tane daha, özellikle trendin bir tür "tersine" olduğu yerde tarihi kontrol etmeye karar verdim.
Eh, bir geri dönüş olasılığı haklı. 150 puandan fazla hareket.
Tek bir şeyi anlayamıyorum. Bir önceki grafikte Hurst=0.5127 ve trend yok.
Bu, bir trendin olmadığı durumlarda piyasanın her zaman normal bir dağılım eğiliminde olduğu anlamına mı gelir?
Yoksa sadece bu aralık için mi?