Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 42
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kabul ediyorum! :o) Ve böylece her şey zaten çiğnenmiş - sadece yapabilenleri yutmak için kalır; o)
Ayrıntılara girmeden sadece metodoloji hakkında konuşuyoruz.
...
Daha kesin bir cevap veremem ve henüz zaman kaybedemem - hala bir strateji oluşturmak için birkaç yaklaşım uygulamaya çalışıyorum.
Vladislav , tekrar teşekkürler!
Yaklaşımımın sizinle Yurixx arasında bir temas noktası olacağını umuyorum.
Sevgili Yurixx !
Sen yazdın:
Doğrusal regresyon , orijinal verilerin yalnızca doğrusal bileşenini kaldırmanıza, yani basitçe söylemek gerekirse, doğrusal regresyonun MSE'si ile toplam MSD'yi azaltmanıza izin verir.
Doğrusal olmayan bir bileşen varsa, o zaman trendi bozulmuş serinin RMS'sinin zamana bağımlılığının olmadığı açık değildir.
Örnek olarak, 2002.03.31'den bugüne GBPCHF W1'e bakabilirsiniz.
Buradaki sonlu aralıkta, RMS azalıyor gibi görünüyor.
Teşekkür ederim.
Спасибо, Rosh , все понял. Как я понимаю, Вы экспериментируете на массиве в 1000 баров, а выборка для рассчета канала имеет фиксированную и, естественно, меньшую длину. Или Вы строите канал на всей 1000 ?
Numunenin kalitesi burada devreye giriyor. Bir "geri" uzunluk seçerek, ayrılan bir trendin bir kısmını yakalama veya mevcut olanın bir kısmını kaçırma riskini üstlenirsiniz. Bundan sonraki tüm sonuçlarla.
İyi şanslar ve geçen trendler.
45'ten (ki bu anlaşılabilir bir durum) 1000 bara kadar olan kanallar arasında dolaşıyorum. (15 dakikada 1000 bar 10 günlük mumdur bence bu 15 dakika için yeterli.) Bu 955 kanalda RMS değerlerini bulup RMS'nin daha düşük olduğu kanalı seçiyorum (şu anda) buna rağmen Temel potansiyelleri unutmuyorum :) Doğru, bu yöntemi henüz kullanmadım - bir kez ve görsel olarak bu seçim yöntemi her zaman uzak kanalları yakalamaz - bu iki.
Belki de ilk üç kanalın yapımını düzenlediğimde pek çok soru önemsizmiş gibi ortadan kalkacaktır.
PS Kodları düzenlemeden daha fazla işbirliğini / geliştirmeyi destekliyorum. Metodoloji yeterli ve çok daha ilginç. Aşırı durumlarda, yüz yüze alışveriş yapmak mümkün olacaktır.
Sevgili Yurixx !
Sen yazdın:
Doğrusal regresyon, orijinal verilerin yalnızca doğrusal bileşenini kaldırmanıza, yani basitçe söylemek gerekirse, doğrusal regresyonun standart sapması ile toplam standart sapmayı azaltmanıza izin verir.
Doğrusal olmayan bir bileşen varsa, o zaman trendi bozulmuş serinin RMS'sinin zamana bağımlılığının olmadığı açık değildir.
Örnek olarak, 2002.03.31'den bugüne GBPCHF W1'e bakabilirsiniz.
Buradaki sonlu aralıkta, RMS azalıyor gibi görünüyor.
Teşekkür ederim.
Doğru değil. Yalnızca trend doğrusal bileşeniyle farklılık gösteren iki rastgele seri aynı varyansa sahiptir. Excel dosyasındaki çizimler bunu doğruluyor çünkü vurgulamak için bilerek kırmızı bir ok çizdim.
Спасибо, Rosh , все понял. Как я понимаю, Вы экспериментируете на массиве в 1000 баров, а выборка для рассчета канала имеет фиксированную и, естественно, меньшую длину. Или Вы строите канал на всей 1000 ?
Здесь существенным будет качество выборки. Выбирая "отфанарную" длину Вы рискуете захватить часть ушедшего тренда или недобрать часть текущего. Со всеми вытекающими последствиями.
Удачи и попутных трендов.
45'ten (ki bu anlaşılabilir bir durum) 1000 bara kadar olan kanallar arasında dolaşıyorum. (15 dakikada 1000 bar 10 günlük mumdur, bu 15 dakika için yeterli bence
dakika.) Bu 955 kanallarda, RMS değerlerini buluyorum ve RMS'nin daha az olduğu kanalı seçiyorum (şu anda), potansiyel ilkesini unutmama rağmen :) her zaman uzak kanalları yakalar - bunlar iki .
Belki de ilk üç kanalın yapımını düzenlediğimde pek çok soru önemsizmiş gibi ortadan kalkacaktır.
PS Kodları düzenlemeden daha fazla işbirliğini / geliştirmeyi destekliyorum. Metodoloji yeterli ve çok daha ilginç. Aşırı durumlarda, yüz yüze değişim mümkün olacaktır.
Zaten kısaca yazdım: yaklaşık 180 gün öncesinden başlayarak aşırı uçlarda salınımlar oluşturun. Ayrıca gerekli değildir - sonuç çakışacaktır. Trendi oluşturan tüm çubuklar ekstremumdan ekstremuma düşer (ekstremumlar ters bölgelere düşmelidir;) ) - o zaman bu bir teknik meselesi - son aktif kanalı belirleyin ve düzenleyin. Oradan, yuvalama veya detaylandırma derecesi.
Ortaya çıkan alt kümeden seçim yapın.
İyi şanslar ve geçen trendler.
Dosyanızdaki kırmızı okun başındaki ve sonundaki değerler benim için farklıdır ve genellikle fark daha büyüktür, doğrusal regresyonun eğimi daha güçlüdür.
Doğru, fark sayısal olarak lineer regresyonun standart sapmasına eşit değildir ve Yurixx'teki bu düşüş hakkında konuşurken, mecazi olarak, değerlendirme yöntemini değil, görünüşünün nedenini kastettim.
Farkın önemsiz derecede küçük olduğunu hemen görmedim ve aslında farklı olmamalılar çünkü. standart sapma hesaplanırken hatanın beklentisi dikkate alınarak doğrusal bileşen kaldırılır.
Ama yazımda LR'nin RMS hatalarını değil LR satırının RMS'sini kastettim. Ayrıca, ardışık değerler arasındaki farkların standart sapması değil, orijinal verilerin standart sapması.
Yine belirsiz olduğum için özür dilerim.
Zaten kısaca yazdım: yaklaşık 180 gün öncesinden başlayarak aşırı uçlarda salınımlar oluşturun. Ayrıca gerekli değildir - sonuç çakışacaktır. Trendi oluşturan tüm çubuklar ekstremumdan ekstremuma düşer (ekstremumlar ters bölgelere düşmelidir;) ) - o zaman bu bir teknik meselesi - son aktif kanalı belirleyin ve düzenleyin. Oradan, yuvalama veya detaylandırma derecesi.
Ortaya çıkan alt kümeden seçim yapın.
İyi şanslar ve geçen trendler.
Fili unuttuk, teşekkürler. Ağaçlar için ormanı göremediğinizde böyle bir psikolojik körlük vardır. Zaten kanal sınırlarını belirleyen bir script yaptım (ilk ve son çubuk), sadece bu dikey çizgileri hareket ettirerek kanalları yeniden inşa etmeyi öğretmek için kalıyor, ancak zor değil.
Zikzak nasıl bir şey?
Abone oldum. Kod parçaları olmadan yapmak daha iyi olsa da.
Örneğin, Vladislav'ın gönderdiği resim bana herhangi bir parçadan daha fazlasını anlattı.
Genel olarak, sistemin dağıtımı sorununun yanı sıra ticari (kişisel amaçlar için değil) kullanımı sorununun, metodoloji yazarının münhasır ayrıcalığı olduğunu düşünüyorum.
Rosh, prensipte, denklemlerin kendilerinin türetilmesi açıktır. Bununla, her şey açıktır. Ama anlıyorum ki x ve y için ortalamalar kullanıyorsunuz. Yani, lineer cebirin anlaşılabilir yöntemlerini kullanarak bir denklemi çözersiniz. Ama aşağıdakiler benim için net değil. Numunenin ortalama değerlerini bu formüllere basitçe ikame etmek ve tam olarak ihtiyacımız olanı elde etmek gerçekten mümkün mü? Bunun kanıtını sunabilir misiniz?
ANG3110 göstergesi tam olarak bu prensipte mi çalışıyor?
Benim düşünceme göre, N çubuk için bu tür N tane sistemi çözmek ve elde edilen a,b,c dizilerinin bir örneğinden, her parametrenin matematiksel beklentisini belirlemek ve onu yaklaşık parabol için bir parametre olarak kullanmak daha mantıklı olacaktır . Yoksa yanılıyor muyum?
Prensipte böyle bir fikir vardı, bu tekniği kullanarak lineer regresyon katsayılarının ortalamasını almayı bile düşündüm, ama şu ana kadar şansım olmadı. Bu yönde kazmaya değer mi, değmez mi?