Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 31
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Grafiğinizdeki başlıklar, Yukarı ve Dn Risk Düzeyi değerlerini içerir. Anlamları genellikle isimlerden açıktır.
Ama bu sadece genel olarak. Ve özellikle, birçok şey net değil. :-)
Bunlar piyasanın yukarı veya aşağı gitme olasılığının tahminleriyse, teorik olarak toplamları 1'e eşit olmalıdır. Üçüncü bir yol yok mu?
Bunlar, üstte ve altta belirli seviyelere ulaşma olasılıklarının tahminleri ise, o zaman bu tamamen farklı bir konudur. :-)
Gerçekten nasıl olduğunu ve mümkünse nicel hesaplamanın neye dayandığını açıklayabilir misiniz?
Şimdiden teşekkür ederim.
Bu bilgi hata ayıklamadır ve mevcut çubukta veya bir sonrakini açma anında bir giriş sinyali oluşturulursa, verilen maksimum olası lotlardan kaç lotun alım satıma katılacağını gösteren son rakamı yüzde olarak gösterir. Expert Advisor'ın hala hata ayıklama modunda çalıştığını yazdım. Bir insan hata ayıklayıcısının olmaması çok iç karartıcı - sanırım her şeyi uzun zaman önce test ederdim, aksi takdirde bir sürü ara bilgi yazdırmam gerekir, bu da uzmanı doğal olarak yavaşlatır.
Ayrıca bir dizi çubuk vardır, bu nedenle bu, son orta vadeli eğilimin belirlendiği ilk çubuktur. Bu, orta vadeli trend kanalının başlangıcıdır.
İyi şanslar ve geçen trendler.
iStdDev()'in STDEV() ile aynı olduğuna dair iyi bir kanıt sağladınız.
Ama sorum bununla ilgili değildi ;-)
...
Ancak I ve K sütunları tamamen farklı sonuçlar içerir.
IMHO, makalede bir terminoloji sorunu var, çünkü iStdDev açıkça MA kullanmaz ve StdDev.mq4'teki bu işlev (iMA) başka amaçlar için kullanılır ;-)
Onlar. iStdDev, verilerin bu verilerin hareketli ortalaması etrafındaki dağılımının bir ölçüsü DEĞİLDİR, standart olasılık teorisi terminolojisindeki standart sapmadır.
Teşekkür ederim.
ZY: İyi bir Paint'in var, çok yaygın değil! ;-)
Şimdi tam olarak anlıyorum. Evet, haklısın - bunlar biraz farklı şeyler. Ancak Vladislav, bu işlevin (StdDev) tüm kanal örneğinde kullanılmasını, yani ortalama periyodun kanala dahil edilen çubukların sayısına eşit olduğunu düşünmüştü. Ve makalede bunun için kullanılmasını önerdim. Ve böylece, bu fonksiyon, aynı N çubuklar üzerinde N çubuk (yatay bir çizgi çiziyoruz) için hareketli ortalamanın değerinden geçmişte verilerin yayılmasının ne olduğunu gösterir. Terminolojiye gelince - şimdi daha kesin bakacağım.
Ve genel olarak, çizimi hemen eklerlerse, her şey hemen netleşirdi, yoksa birbirimizi anlamadık :)
Hata bulmak zor - bunu şu şekilde yorumlayabilirsiniz :)
Kod ayrıca sabit bir çubuk üzerinde bir hareket alır ve fiyat dizisindeki bu değerden yayılmaya bakar. Genel olarak, yorumunuzu anlıyorum, ancak kullanıcıların %99'unun makaradaki bu farkı hareketli bir ortalamadan veya standart bir klasik sapmadan bir dağılım olarak adlandıracağını düşünüyorum. :)
Kullanıcıların aynı %99'undan mı bahsediyorsunuz? ;-) Hangi çantaları ancak duyduktan sonra sürüklenir...
Geri kalanına katılıyorum. Artık birbirimizi anlıyoruz :)
Çizimi benim için yaptığın için teşekkürler! Çok net bir şekilde ortaya çıktı.
Ne yazık ki, StdDev klasik olarak yalnızca SMA modunda düşünüyor. Diğer modlarda, "belirli bir temadaki varyasyonlar" elde edilir.
Ve ilk sorumda, aslında en basit yaklaşım olarak yatay bir çizgiyi kastetmiştim.
Sevgili Vladislav , belki ticaret sistemlerini geliştirmenin başlangıcında kullanmayı denedin?
Şimdiden teşekkürler.
belki de ticaret sistemleri geliştirmenizin başında kullanmayı denediniz?
Şimdiden teşekkürler.
Numara. Mesele şu ki, bu yaklaşımın mevcut piyasa hareketini ne kadar iyi tanımladığını bilmem gerekiyor. Ve bunun için sadece yaklaşık değer etrafındaki yayılımı değerlendirmek gerekiyor. Buna hatanın standart sapması da denir.
İyi şanslar ve geçen trendler.
Yine de, Herst katsayısının nasıl kullanılacağını hala tam olarak çözemiyorum.
Katsayı formülünde payda MathLog'dur (nHrst*0.5);
nHerst'in katsayının hesaplandığı dönem olduğunu anlıyorum.
Ama zaman dilimini değiştirirsek, diyelim ki M30'dan M5'e, o zaman diyelim ki periyot günde 6 kez değişiyor ve sonuç olarak Herst katsayısı.
Bu olmamalı, aksi takdirde bu katsayının kullanımı pratik değildir. Belki sürenin altında zaman vardı?
Cevabınız için teşekkürler, İskender.
İyi şanslar ve geçen trendler.
Cevabın için teşekkürler. Lütfen aşağıdakileri açıklar mısınız?
Bir dizi güven aralığı kullanırsınız: %90, %95, %99 vb. Bunların her biri için kanal genişliği SCO'da belirtilir. Ancak bu denklik, olasılık yoğunluk fonksiyonunun biçimine bağlıdır. Normal dağılımın kullanıldığı varsayılıyor mu?
Ve ilerisi. Numune için RMS de rastgele bir değişkendir. Hesaplanan değeri doğrudan mı kullanıyorsunuz yoksa bir şekilde varyansını mı dikkate alıyorsunuz?
Şimdiden teşekkür ederim.
not.
Bu arada Hurst üssü ile ilgili konuda ANG3110'a katılmam gerekiyor.
Bir zamanlar yazdığınız gibi, oran (S) hatalar dizisinde (yani, gerilemeyi veren fiyat ve projeksiyonu arasındaki fark) hesaplanmalıdır, o zaman aralık (R) bunun üzerinde hesaplanmalıdır. hatalar dizisi. Aynı zamanda, solandr'ın doğru olarak belirttiği, regresyon kanalını ve Hurst üssünü hesaplamak için komut dosyasının son sürümü, SCO'yu hesaplamak için bir dizi hata kullanır ve aralığı, Yüksek ve Düşük arasındaki fark olarak hesaplar. örneklem. Adalet nerede, iyi insanlar? :-)
nHrst, göstergenin hesaplandığı örnekteki öğelerin sayısıdır. Demek istediğin buysa, o zaman doğrudur.
Hurst üssünü kullanmanın ne kadar mantıklı olduğunu bilmiyorum ama hesaplamalarında kuşkusuz bir tutarsızlık var. Herhangi bir t/f üzerinde sahip olduğumuz zaman serisi, her biri bir dizi değere sahip olan çubuklardır. Ve Hurst, basit bir sayı dizisi olan bir zaman serisi üzerinde hesaplanır. Kapat, Yüksek veya Düşük'e güvenebilirsiniz. Veya her çubuk için Yüksek ve Düşük arasında isteğe bağlı bir değer alabilirsiniz. Sonuç olarak, genel olarak konuşursak, farklı değerler elde edersiniz.
Tek umut, yeterince büyük örnekler için bu değerlerin yakınsamasıdır. Ancak, daha yüksek bir f/f'ye geçtiğinizde, Yüksek-Düşük aralığı artar ve örnekteki öğe sayısı azalır ve aynı zamanda önemli ölçüde azalır. Bu nedenle, sonucun güvenilirliği önemli ölçüde azalır.
Benim nacizane fikrime göre
işlenen solandr kodunu birkaç para biriminde tarih boyunca çalıştırdı Print 'om - katsayısı 0,2~0,4 aralığında doğru mu?
21:26:38 2003.11.07 19:00 xxx EURUSD,H1: HURST[0.1676]
................................................ . ................................................................
21:27:47 2006.06.01 17:59 xxx EURUSD,H1: HURST[0.3102]
21:28:50 2004.01.05 00:00 xxx USDCHF,H1: HURST[0.1666]
................................................ . ................................................................
21:29:06 2006.06.01 18:59 xxx USDCHF,H1: HURST[0.3029]
ve diğer para birimleri aynı