Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 39
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burada bir resim var. Buna göre daha doğru hesaplamalar için M30'a geçmem gerekiyor (daha fazla çubuk - 30 çubuk Hurst'un hesaplaması için yeterli kaliteyi sağlamaz)
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/sverkaM30.zip
TAMAM. Yani resimler için endişelenmenize gerek yok. Bir önceki mesajımı siliyorum ;)
İyi şanslar ve geçen trendler.
Burada bir resim var. Buna göre daha doğru hesaplamalar için M30'a geçmem gerekiyor (daha fazla çubuk - 30 çubuk Hurst'un hesaplaması için yeterli kaliteyi sağlamaz)
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/sverkaM30.zip
Bu, kanalın bir zaman çerçevesi üzerine kurulduğu (RMS_full_sample <= RMS2/3 kriterine göre) ve Hurst'ün farklı bir zaman çerçevesinde hesaplandığı anlamına mı geliyor?
Sadece fazla bir şey olmadığını varsaydım. Örnekleme için minimum çubuk sayısını 45 (2/3 dönüş için 30) alıyorum ve kriteri karşılayan kanalları arıyorum. Çoğu zaman, böyle bir kanal, bu mevcut çubuktan bir kanal inşa etmenin imkansızlığını gösteren bu 45 çubuğa eşit olur. Bu durumda, sonuçta böyle bir kanal bulmak için tarihin derinliklerine bir slayt eklemeyi planladım. Örneğin, dün yayınladığım saatlik kanal bugün zaten bozuldu ve son 45 bara uyum sağlamaya çalışıyor - bu, bu kanalın uygun olmadığını (başka bir deyişle, bu durumda bu yöntemin uygun olduğunu) gösterir.
Ve Hurst ile - burada sivri ve kör uçlu bir durumumuz var. Bana açık olmayan bazı nedenlerden dolayı hesaplama algoritması değiştiriliyor. Bunun aslında yeni bir kriter hesaplamak için yeni bir yöntem olduğunu, ancak Hurst üssünün olmadığını kabul ediyorum. Yani bu yöntemin işe yaradığını inkar etmiyorum ama şu ana kadar göstergesinin fiziksel (veya matematiksel) anlamını anlayamıyorum. Yani, N ölçüm üzerinde birikmiş öngerilim hatasını hesaba katan bu dalgalanmanın maksimum mutlak kanalı ile belirli bir sıfır çizgisine göre dalgalanmalar arasındaki ilişki.
Bir an için formülü unutun. Sadece şunu yapın: Vladislava yöntemine göre (önceki örnekte regresyon, hesaplanan çubuk dahil değil) hesaplama yaparken biraz ileri geri giden regresyon çizgisine göre hesaplanan bir hata RMS'si vardır. ALL Hi-Lo fiyat örneğinin genel bir aralığı da vardır. Bu miktarlar arasındaki ilişkiyi alın ve analiz edin. Oranınız yaklaşık olarak eşitse, kanalın tesadüfen seçilebileceğini ve çok yakın bir zamanda ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Bu değerler arasındaki oran büyük ise o zaman kanalın rastgele olmadığını ve gelecekte de devam edeceğini söylerler. Bu sizin için daha açıksa, burada Hurst katsayısı ile belirleme katsayısı (Bulashev) arasında belirli bir analoji kurulabileceğini düşünüyorum. Yani, bu oran ne kadar büyükse, kanalın hatalarla dolu olma olasılığı o kadar düşüktür.
Bir an için formülü unutun. Sadece aşağıdakini yapın.Vladislava yöntemine göre (önceki örnekte regresyon, hesaplanan çubuk dahil değil) hesaplama yaparken biraz ileri geri giden regresyon çizgisine göre hesaplanan bir hata RMS'si vardır. ALL Hi-Lo fiyat örneğinin genel bir aralığı da vardır. Bu miktarlar arasındaki ilişkiyi alın ve analiz edin. Oranınız yaklaşık olarak eşitse, kanalın tesadüfen seçilebileceğini ve çok yakın bir zamanda ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Bu değerler arasındaki oran büyük ise o zaman kanalın rastgele olmadığını ve gelecekte de devam edeceğini söylerler. Bu sizin için daha açıksa, burada Hurst katsayısı ile belirleme katsayısı (Bulashev) arasında belirli bir analoji kurulabileceğini düşünüyorum. Yani, bu oran ne kadar büyükse, kanalın hatalarla dolu olma olasılığı o kadar düşüktür.
Pekala. Başlangıçta, genellikle Hurst üssü olarak da adlandırılan istatistiklerin R\S göstergesini dikkate aldığımı yazdım. Bu ilişkide S, standart sapmadır ve R, numunenin aralığıdır. Yatay kanallar için her şey nettir; eğimli kanallar için açıklığı hesaplamanın birkaç yolu vardır. Hurst üssününki gibi genel anlam, determinizm derecesinin bir tahminini elde etmektir (Hurst üssü açısından ise yerel kalıcılık).
İyi şanslar ve geçen trendler.
Peters'e göre , Hurst üssü RMS({Log(Close[i]/Close[i+1]}) kullanır (i - MT'deki bar numarası)
RMS({Kapat[i]-Kapat[i+1]}) kullanmak da mümkündür.
Solandr'ın bize açıkladığı gibi, RMS({Kapat[i]-Yaklaşık[i]}) kullanırsınız; burada Yaklaşık[i], seçilen çubuktaki tüm çubukların yaklaşıklığına dayalı tahmindir.
Ardışık Kapanışların farkı (oranın logaritması da işe yarar), aralığın birikiminin altında yatan değerle aynıdır.
Ancak Kapat[i]-Yaklaşık[i] değeri kümülatif aralığın altında kalmaz, ancak regresyon tahmin hatasını temsil eder. Yani aralığın bu değerin standart sapmasına oranı, yaklaşımın kalitesini göstermelidir.
Bununla birlikte, regresyonlarla tahmin hatalarının birikimi, IMHO'nun izin vereceği (Close[i]-Approx[i]) - (Close[i+1]-Approx[i+1]) gibi başka bir değer tarafından oluşturulur. yaklaşıklıkların "öngörü yeteneği" ile indirgenmiş orijinal serinin RMS'sini elde etmek için. Ve sonra, IMHO, orijinal fiyat serisinin aralığı değil, alınması gereken hataların aralığıdır.
Daha sonra, tam olarak bu RMS'nin ve R/S istatistik göstergesi aralığının kullanılması, regresyon tarafından hariç tutulan trend ile fiyat serisinin kalitesini değerlendirmemize ve sırasıyla orijinal fiyat serisi için benzer değerlerle karşılaştırma yapmamıza olanak tanır. Yaklaşımın kalitesini değerlendirmek için bize.
Bu mantıklarda bir hata var mı? Ortaya çıkan karşılaştırma, sorununuzu çözmek için uygulanabilir mi? Niye ya?
Şimdiden teşekkürler.
Onlar. çizelgeye atarsınız - ihtiyacınız olan her şeyi çeker, ancak kanalı fare ile tutup sürükleyemezsiniz.
Sonra Ctrl-B -> LR -> Properties , tarihlerden birini değiştirdi, tamam, kapat
Ondan sonra her şey yerine oturur.
Pre194'ü oluşturun.
OBJ_TREND kullanarak regresyonu çizdim. Standart regresyon kullanmadım.
Ancak, bu komut dosyası bilgisayarı nasıl kilitler! Üstelik uzun süre terminaldeki kaynakların nereye gittiğini anlayamadım, tüm pencerelerden geçmek zorunda kaldım.