Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 29

Yeni yorum
 
merhaba,

Kakto podumal , bir mozet liudi, katoryje xorosho znajut EWA skazet sdies' naskolko pravilny kuralı:

http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9807/Charts/SP500-Articles/EWRules.htm :)
 
Sevgili Vladislav!

Yerleşik iStdDev ile ilgili konuyu tekrar gündeme getirdiğim için üzgünüm.
Sen yazdın:
Kapanış fiyatlarını hareketli bir ortalama ile yaklaşık olarak hesaplarsanız, bu Klose значением мувинга на каждом баре arasındaki fark olmalıdır ve standart algoritmayı - iStdDev() kullanabilirsiniz.


Ancak mql4.com'da StdDev göstergesinin kaynak kodu var ve belirttiğiniz farkların kareleri toplamının hesaplanmasını içermiyor. Orada fiyatları tahmin etmek için farklı bir fonksiyon kullanıldı ve MA sadece onu her bir çubuk seti için koordinatlardan biri boyunca kaydırmak için kullanıldı. Yani, hangi gösterge değerinin hesaplandığına bağlı olarak tüm örnek için bir önyargı.

Alım satım için böyle bir yaklaşımın beklentilerini değerlendirdiyseniz bana haber verir misiniz? Yeni başlayanlara ticaret için matematiksel istatistikleri incelemelerini önermeye değer mi?

Şimdiden teşekkürler.

Bu arada, geliştiriciler için bilgiler:
Eğer bu göstergede değiştirirsek
 ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod);


üzerinde

 ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod)
 - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevShift, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift);


daha sonra orijinal göstergenin değerlerinin yerleşik olandan sapmalarının bir göstergesine dönüşür.
Yalnızca ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA) ve ExtStdDevShift=0 olduğunda önemli bir sapma gözlenmez.
Bu parametrelerin başka herhangi bir kombinasyonu ile, grafik sıfır seviyesinde yatay olandan önemli ölçüde farklıdır. 4 Mayıs ve 18 Mayıs tarihli 193 oluşturun.
Lütfen bu sapmaya neyin sebep olduğunu söyler misiniz?

Yani forum sahiplerinin konuşmak için bir nedeni var :-)

 
Yalnızca ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA) ve ExtStdDevShift=0 olduğunda önemli bir sapma gözlenmez.
Bu parametrelerin başka herhangi bir kombinasyonu ile, grafik sıfır seviyesinde yatay olandan önemli ölçüde farklıdır. 4 Mayıs ve 18 Mayıs tarihli 193 oluşturun.
Lütfen bu sapmaya neyin sebep olduğunu söyler misiniz?

Ne yazık ki, iStdDev işlevinin açıklamasında bir hata var. Parametre listesinde Shift ve method değiştirilir. Bunu daha dün keşfettik.

Doğru açıklama "MQL4: iStdDev"
 
Sevgili Slava !

Bu parametreleri yeniden düzenledikten sonra şu oldu:
 ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod) - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevShift, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift);



Şimdi grafik, yalnızca ExtStdDevShift sıfırdan farklı olduğunda sıfır düzeyinde yatay olandan önemli ölçüde farklıdır.
iStdDev çağrısında ExtStdDevShift parametresini doğru şekilde uyguladım mı?

İlginç bir şekilde, bu yapı aynı zamanda düzensiz bir grafik çiziyor:

 ExtStdDevBuffer[i]=
  iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, 0, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i )
- iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevShift, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift );
 
Sevgili Vladislav!

Yerleşik iStdDev ile ilgili konuyu tekrar gündeme getirdiğim için üzgünüm.
Sen yazdın:
Kapanış fiyatlarını hareketli bir ortalama ile yaklaşık olarak hesaplarsanız, bu Klose ile her çubuktaki hareketli ortalamanın değeri arasındaki fark olmalıdır ve standart algoritmayı - iStdDev() kullanabilirsiniz.


Ancak mql4.com'da StdDev göstergesinin kaynak kodu var ve belirttiğiniz farkların kareleri toplamının hesaplanmasını içermiyor. Fiyatları tahmin etmek için başka bir işlev kullanıldı ve hareketli ortalama yalnızca onu her çubuk kümesi için koordinatlardan biri boyunca kaydırmak için kullanıldı.


Aslında (Xi- X )^2, X^2 - X ^2'ye eşdeğerdir
nerede Xi - i-inci çubuktaki değer
X - bu çubuklardaki ortalama (N dönemi için)
X^2 - bu çubuklardaki karelerin ortalaması (N periyodu için)
 
Yerleşik gösterge ile ilgili olarak - değerlendirmedim - sadece algoritmanın orada nasıl uygulandığına baktım. Kişisel olarak test edilmiş programlarla çalışmayı tercih ederim. Standart sapma ile ilgili olarak - bunu bir regresyon kanalı oluşturmak için en küçük kareleri hesaplarken hesaplıyorum - bu nedenle tekrar hesaplamanın bir anlamı yok. Sadece tüm kanallar için hesaplama olarak kaydediyorum. Ardından örnekleri kriterleri karşılayan kanalları seçiyorum. Amaç aynı - hesaplamaların hızını artırmak.

İyi şanslar ve geçen trendler.
 
sana istek. Nasıl göründüğüne dair bir resim gösterebilir misiniz?
Her şey sana nasıl görünüyor?


Benim için şöyle görünüyor:



Burada görebileceğiniz şey, frangı işaretlemesidir. Güven aralıkları %60 ile %99 arasında etiketlenmiştir. Yerleştirme düzeyi 3 - daha küçük kanallar tanımlanmadı. Ters bölge açıkça görülebilir. Orta vadeli eğilim (bu en geniş aşağı kanaldır) ve iç içe geçmiş iki eğilimle çakıştı, onlara kısa vadeli ve süper kısa vadeli diyeceğim - benim sınıflandırmam. İlgili kanallar için Hurst değerleri <0,5 olduğundan regresyon çizgileri noktalıdır. Başlangıçta, fiyat alanını işaretleyen gösterge elle ticaret yapmak için tasarlandı - uzman orada nasıl çizildiğini umursamıyor :).
Uydurmanın bir uzman tarafından açılan bir emir olduğunu düşünmesinler. Giriş saatini ve fiyatını görebilirsiniz. Hala Uzman Danışman ile mücadele ediyorum - dün Uzman Danışmanı biraz düzeltmiş olmama rağmen (ve geç kapattım - giriş noktalarını kaçırabilirdim). Neden böyle bir kâr çekme seviyesinin seçildiği açıktır. En kısa vadeli trendin yükselen kanalının kırılması mümkün olsa da, aşağı yönlü bir dönüş mümkündür, ancak güçlü bir geri dönüş de oldukça olasıdır. İdeal olarak, uzmanın kendisi her şeyi doğru bir şekilde yeniden hesaplamalıdır. Göreceğiz.
Gerçek ticaret için başka ne tavsiye edebilirim
- %60 güven aralığındaysanız piyasaya girme kararı vermeyin.
- uzun pozisyonlar için benzer şekilde, %60'lık alt güven aralığının altındaysa kısa gitmez,
ama bu biraz açık.
Ancak, solandr bunu zaten dile getirdi.

İyi şanslar ve geçen trendler.
 
Teşekkürler Vladislav !

Ayrıca test edilmiş, ancak kendi başıma daha iyi geliştirilmiş algoritmaları da tercih ederim.

Sevgili Rosh !

Sizin tarafınızdan verilen formül (bir yardımdan gelen bir resimde, doğru anladım mı?), toplamdan bir köke eşdeğer değilse (1/N)*(Xi-MAi)^2?
Xi, i-inci çubuktaki değerdir (örneğin, Kapat),
MAi - i. çubuktaki hareketli ortalamanın değeri (SMA durumunda, bu Xi, Xi+1, ... Xi+N-1'in aritmetik ortalamasıdır).
 
Eşdeğer değil, sadece kök köke karşılık gelebilir, kökün altında olanı kastettim.

Burada http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/21.html Diziler üzerinde (doğrulamalı) teknik gösterge kullanma örnekleri yaptım, Excel dosyaları ektedir.
 
formül


[img]http://forum.mql4.com/c/forum/2006/05/stddev%281%29.jpg[/img]
1...222324252627282930313233343536...309
Yeni yorum