Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 32
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tam olarak böyle değil! Tüm konuyu dikkatlice okuyun! Sonuçta hesaplamayı tam olarak Vladislav'ın önerdiği gibi yaptığımı yazılarda daha da yazdım, son senaryomdaki gibi değil yani RMS cari fiyat ile projeksiyon arasındaki farktan elde edilen hatalardan hesaplanıyor. örnek üzerine inşa edilen lineer regresyon kanalının bu çubuktan önce, yani bu çubuk dahil değil. Son senaryo, Vladislav'a zaten tam olarak yanıtladığı bir soru olarak gönderildi. Ne de olsa, Vladislav tarafından önerilen yöntemin daha doğru bilgi verdiğini ve tüm kitaplarda açıklanan Hurst parametresini hesaplama yöntemine ÖNEMLİ BİR EK olduğunu açıkça yazdım! Aşağıda, her ihtimale karşı, yine benim yazım, yani.
Yani anladığım kadarıyla Hurst parametresini sizin yönteminize göre hesaplamanız durumunda algoritma şu şekilde olmalıdır:
1. Hurst üssünü elde etmek istediğimiz noktaların bir örneğini alıyoruz. Örneğin, kesinlik için 0'dan N'ye bir örnek alalım.
2. Numunenin 0<M<=N olduğu 0'dan M'ye sıralı olarak parçalarını alıyoruz. Yani teorik olarak şu aralıklara sahip N örneğimiz var: 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, ... 0-(N-1), 0-N.
3. Her örnek için doğrusal bir regresyon kanalı oluşturuyoruz. Bir dizi kanal ve bunların geleceğe yönelik projeksiyonlarını alıyoruz.
4. M numaralı çubuğun kapanış fiyatı ile 0-(M-1) örneğine dayalı olarak oluşturulan lineer regresyon kanalının bu çubuk üzerindeki izdüşüm arasındaki farkı hesaplayın. Yani fark hesaplanırken, mevcut bar hariç, PAST üzerine inşa edilen lineer regresyon projeksiyon verileri alınır? Doğru şekilde?
5. Ardından, RMS'yi (S) belirlediğimiz bir dizi farklılığa sahibiz.
6. Maksimum ve minimum örnek değerleri arasındaki fark olarak R'yi bulun
7. Hurst parametresini hesaplayın.
Şimdi Hurst parametresini nasıl hesaplayacağımı doğru anladım mı?
Fikrinizi doğru anlarsam, bana öyle geliyor ki bu, kitaptaki formülde belirtilen Hurst parametresini hesaplama yöntemine ÖNEMLİ bir ektir. Bu duruma herhangi bir vurgu yapılmamaktadır.
Hurst katsayısı ile de açıklamak isterim. Zaten sorulan sorulara bakılırsa, bu parametrenin fiziksel özünün tamamen yanlış anlaşılması var! Bunu elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Basit bir ifadeyle, tüm numunenin MAKSİMUM ARALIĞINI, yani fiyatın numunede olduğu aralığı, fiyatın ona yaklaşan fonksiyondan standart sapması ile karşılaştırmaya çalışıyoruz (tahmin değerini Vladislav'ın tavsiyesi). Yani, maksimum aralığı hesaplarken örneğin yüksek ve düşük arasındaki farkı buradan almalıyız, çünkü fiyat, numunenin belirtilen süresi boyunca bu uç noktaları ziyaret etti. RMS hatası ile ilgili olarak, herhangi bir fiyat seçeneğini alabilirsiniz. Şahsen, her bir çubuğun ortalama değeri (O+H+L+C)/4 ile temsil edildiği bir örnek için tüm hesaplamaları yapmanın en mantıklısı olduğunu düşünüyorum. Ve tüm kanal hesaplamalarını bu değerlerle yapıyorum. Ve bence bu, kanal parametrelerinin daha merkezli bir değerlendirmesini sağladığı için oldukça haklı. Ve şimdi en önemli gösterge hakkında. Kabaca konuşursak, numunenin dişlerinin boyutu ile numunenin maksimum aralığı arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu konuya, Hurst katsayısının farklı varyantlarının resimlerini ekledim (hatta tüm örnek için bir kerede doğrusal regresyon kanalı üzerinden hesaplanmış olsalar bile ve Vladislav'a göre değil, ancak bunlar üzerinde açıklamaya oldukça uygunlar) parmaklar). Genel olarak, Hurst katsayısı 0,5'ten önemli ölçüde düşük olduğunda, numunedeki dişler çok belirgindir, yani insanlar ters yöne gidelim gibi ve bir sonraki dişlerden birinde seğirmeye başlar, giderek daha fazla insan da böyle düşünmeye başlar ve kanal ters yöne döner. 0,5'ten önemli ölçüde daha büyük bir katsayı ile, neredeyse trende karşı duracak çılgın insan yoktur ve fiyat, trend yönünde gözle görülür dişler olmadan oldukça düzgün hareket eder. Pekala, Hirst'ün göstergeyi elimizdeki parametrelere getirmesi tamamen bir gelenektir! Diğer uygun numaralara da yol açabilir. Örneğin, Hurst üssünden 0,5 çıkarmak isteyenlere basitçe tavsiye edebilirim ve sonra karşı trend için bir dizi negatif sayı ve devam eden bir trend için pozitif sayılar elde edersiniz.
Not: Genel olarak bu başlıkta yazılanları tekrar okumanızı tavsiye ederim. Sonuçta, Vladislav orada neredeyse tüm ana soruları zaten yanıtladı ve şimdi bunların basit bir tekrarı var. Her şeyin temelinde hesaplandığı tüm matematik, örümcek sitesindeki Bulashev'in "Tüccar İstatistikleri" kitabında yer almaktadır. Her şey kitapta zaten basit bir şekilde açıklanmışsa, neden tekerleği yeniden icat edip RMS'yi hesaplama seçeneklerini analiz edesiniz?
Solandr'a işlenmiş kodu birkaç para biriminde tarih boyunca çalıştırdı Print'om - katsayısı 0,2~0,4 arasında doğru mu?
Sabit bir örnekleme penceresiyle Hurst üssünü sayan bir tarih uzmanını çalıştırmak tamamen anlamsız!
Hurst katsayısını yalnızca optimallik koşullarını en uç şekilde karşılayan örnekler için hesaplamak mantıklıdır. Bu durumda, hesaplama yöntemi bir önceki gönderide belirtilmiştir. Farklı mertebelerdeki fonksiyonlarla yaklaştıran kanallar, aynı fonksiyonlar kullanılarak buna göre hesaplanmalıdır. Hurst üssünün, pazara girme veya pazardan çıkma konusunda herhangi bir sonuca varılabilecek bir araç olmadığı açıkça anlaşılmalıdır! Yakın gelecekte Hurst parametresinin hesaplandığı kanala ne olabileceği sorusunu yanıtlamaya yardımcı olur - devam etmesini mi yoksa kanalın tersine dönmesini mi ummalıyız?
Vladislav en başta doğrudan Hurst parametresi olmadan bile her şeyin daha az verimli çalıştığını yazdı. Yani, göstergenin kendisi, isterseniz, örneğin kanaldaki örneğin takırdamasının, kanalın bu örnekte geçtiği yola olan oranını gösteren, örneğin matematiksel olarak doğrulanmış bir özelliğidir ve başka bir şey değil! Lütfen bununla ilgilenin.
En başta, Vladislav doğrudan Hurst parametresi olmadan bile her şeyin daha az verimli çalıştığını yazdı. Yani, göstergenin kendisi, isterseniz, örneğin kanaldaki örneğin gevezeliği ile kanalın bu örnek üzerinde kat ettiği yol arasındaki oranı gösteren, örneğin matematiksel olarak doğrulanmış bir özelliğidir ve başka bir şey değil! Lütfen bununla ilgilenin.
Aslında eklenecek bir şey yok :). Her şeyi birkaç kez tekrar edemeyecek kadar tembel.
İyi şanslar ve geçen trendler.
Çok yazık. Sorduğum soruya tek bir cümle ile cevap verilebilir. Daha önce söylenenleri tekrarlamaya gerek yoktu.
Bir fizikçi olarak kullandığım formüllerin anlamını anlamaya alışığım. SCO'yu hatalarla ve aralığı Yüksek - Düşük olarak hesaplarsak, o zaman benim açımdan bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Ayrıca, örneğin Peters tarafından verilen hesaplama şemasıyla çelişmektedir. Ancak bir şeyi anlamamış olmam elbette benim sorunum.
solandr , Hurst üssünün anlamını oldukça doğru anlıyorsunuz. Piyasada bunun için özel bir terim bile var - oynaklık. Sadece bir nüans var. Hatalar için hem SCO hem de aralık hesaplanırsa Hurst üssü bir oynaklık ölçüsü olabilir. Ve bu durumda, lineer regresyon kanalının hangi açıdan geçtiği önemli değil, hatta belki sıfırda (yani trend yok).
Genel olarak, lineer regresyon denklemi p=a*t+b, koordinat sisteminin (t,p) sadece lineer bir dönüşümüdür, bu onu t-ekseni regresyon doğrusu ile hizalanacak şekilde döndürür. Bu nedenle yeni koordinat sisteminden SCO'yu hesaplamak için fiyat yaklaşım hatalarını almak ve eskisinden aralığı hesaplamak için fiyatları almak benim için güçlü ama kişisel olarak anlaşılmaz bir hareket.
Vladislav , lütfen bunu bana bir matematikçi olarak açıkla. Ben aptalım, anlamıyorum! Stratejinizi uygulamanın incelikleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Sadece genel bir soru.
solandr , Hurst üssünün anlamını oldukça doğru anlıyorsunuz. Piyasada bunun için özel bir terim bile var - oynaklık. Sadece bir nüans var. Hatalar için hem SCO hem de aralık hesaplanırsa Hurst üssü bir oynaklık ölçüsü olabilir. Ve bu durumda, lineer regresyon kanalının hangi açıdan geçtiği önemli değil, hatta belki sıfırda (yani trend yok).
Genel olarak, lineer regresyon denklemi p=a*t+b, koordinat sisteminin (t,p) sadece lineer bir dönüşümüdür, bu onu t-ekseni regresyon doğrusu ile hizalanacak şekilde döndürür. Bu nedenle yeni koordinat sisteminden SCO'yu hesaplamak için fiyat yaklaşım hatalarını almak ve eskisinden aralığı hesaplamak için fiyatları almak benim için güçlü ama kişisel olarak anlaşılmaz bir hareket.
Burada Yuri'ye katılıyorum. Ancak sadece teorik olarak, çünkü pratikte bu yönde henüz hiçbir şey yapılmadı. O dersi okudum (görünüşe göre astronomi bölümünde) ve bir baraj örneğini kullanarak Hurst üssünü tam olarak normalleştirilmiş bir aralık (RMS'ye normalleştirilmiş) olarak anladım.
Ama bir şey, bir şekilde ... m ... evet. Bir kanalın nerede bitip diğerinin nerede başladığını görmek için özel bir sihirli değnek, bir şekilde işe yaramadı.
Bu yüzden muhtemelen şimdilik Hurst faktörünü kullanma konusundaki ilgimi kaybediyorum. Ama bunlar benim çıkarımlarım ve gözlemlerim, belki yanılıyorum ve bir şeyi gözden kaçırıyorum.
Büyük olasılıkla, Vladislava sisteminin etkinliği daha entegre bir yaklaşım ve taktikler, girdiler ve çıktılar tarafından belirlenir.
İskender.
Genel olarak, lineer regresyon denklemi p=a*t+b, koordinat sisteminin (t,p) sadece lineer bir dönüşümüdür, bu onu t-ekseni regresyon doğrusu ile hizalanacak şekilde döndürür. Bu nedenle yeni koordinat sisteminden SCO'yu hesaplamak için fiyat yaklaşım hatalarını almak ve eskisinden aralığı hesaplamak için fiyatları almak benim için güçlü ama kişisel olarak anlaşılmaz bir hareket.
Volatilite ve Hurst üssü muhtemelen hala "biraz" farklı şeylerdir;o). Bu linkte "Kaos"tan alıntı yapacağım https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Xaos.zip
Genel olarak, kitaptan bu pasajda belirtilen öze tam olarak bağlıyım. Hiç kimse kitabın kendisinden daha iyi açıklayamaz.
Belki Vladislav açıklamak için başka bir şey ekleyebilir?
Ama bir şey, bir şekilde ... m ... evet. Bir kanalın nerede bitip diğerinin nerede başladığını görmek için özel bir sihirli değnek, bir şekilde işe yaramadı.
Bu yüzden muhtemelen şimdilik Hurst faktörünü kullanma konusundaki ilgimi kaybediyorum. Ama bunlar benim çıkarımlarım ve gözlemlerim, belki yanılıyorum ve bir şeyi gözden kaçırıyorum.
Eh, elbette yanılıyorsunuz! Gerçek şu ki, stratejinin inşa edildiği kanallar, sizin sahip olduğunuz veya HERKESİN sahip olmak istediği anlamda birer birer yok olmuyor ve yok olmuyorlar (yalnızca stratejinin yıkımını görene kadar uzun bir süre beklemeniz gerekecek). kanal, ama bu kesinlikle sizin için HİÇBİR ŞEY VERMEYECEK, çünkü tarih olacak; o))). Genellikle birkaç kanal vardır ve Vladislav'ın getirdiği resim bunu açıkça göstermektedir, ancak dürüst olmak gerekirse, bu başlıkta belirtilen her şeyi çok fazla doğruladığı için Vladislav'ın göstermeyeceğini düşündüm; o)!
Tabii ki, bu bütün bir SİSTEM ve dünyadaki tüm tüccarların almak istediği tek bir kanal göstergesi değil! Ve sistemin özünü bir bakışta anlamak oldukça zor olabilir. Ne de olsa, yazılarımdan birinde, sistem algoritmasını internete koysanız ve dünyadaki tüm tüccarlara linkler gönderseniz bile, çok az kişinin hepsini programlayıp kullanacağını yazdım. Algoritmanın kendisi bu başlıkta yeterince açıklandığı için, Vladislav'ın internette bir forumda bilgi yayınlamanın ücretsiz dağıtımını ima ettiği gerçeğini fark ederek, gerekli gördüğü bilgileri tam olarak paylaştığı gerçeğine dayanarak kısaca özetleyebilirim. foruma gelen diğer ziyaretçileri kullanın.
1. Standart sapmanın yakınsaklığı ve aralığın %99 sınırının ötesinde numuneden düşmeme kriterlerini karşılayan kanallar bulundu. Çubuk çubuk giden bir dizi kanaldan, RMS değeri daha düşük olan kanal seçilir. Bu durumda, kanallar hem doğrusal regresyon temelinde hem de ikinci dereceden bir işlev temelinde oluşturulur (nispeten konuşursak, uygulama sırasında ayrıştırılan y=a*x^2+b*x+c biçimindeki işlevler). iki fonksiyona - doğrusal bir regresyon denklemi ve hata tahminleri yapmamızı sağlayan bir parabol)
2. Seçilen kanallar için Hurst katsayısı, bu kanalların yaklaşık olarak alındığı fonksiyonlar kullanılarak hesaplanır.
3. Kanalların güven aralıkları oluşturulur.
4. Fiyatın bulunduğu herhangi bir noktada oluşturulan mevcut kanallar ile trendin devam/dönüş olasılığını hesaplamak mümkündür. Kendim için, şimdilik, ağırlık katsayılarını kullanarak tüm kanallar için böyle bir ortalama olasılık hesaplamasının nasıl yapılacağından daha iyi bir şey bulamadım, yani, kanal ne kadar uzun olursa etkisinin o kadar önemli olduğu açıktır. dır-dir. Genel olarak, ağırlıkları her kanaldaki çubuk sayısına eşit olan kanalların her biri için olasılıkların toplamını alıp tüm kanallardaki toplam çubuk sayısına bölüyorum ve böylece toplam ortalama olasılığı buluyorum.
5. Bu ortalama olasılık değeri, mevcut noktada bir pozisyon açma riskini değerlendirmenize izin verir ve Vladislav'ın bir pozisyon açmak için lot büyüklüğünü hesapladığına inanıyorum. Yani, fiyat sınırın %60'ının altına düşerse, parti en ucuz olacak, ancak fiyat sınırın %95'ine kadar bir yere ulaşırsa, neden bahis olmasın, örneğin, Deponun %20'si mi? Sonuçta, bu işlem deponun %20'sini alsa bile, örneğin, kalan parayla benzer ölçekte 2-3 işlem daha yapılabilir, bu da önceki başarısız operasyondan kaynaklanan kayıpları açıkça karşılayan bir kâr getirecektir. . Aynı zamanda bu sınıfa ait 2-3 işlemin arka arkaya başarısız olma ihtimali bence son derece düşük, bu da para yönetimi kanununa aykırı olmasına rağmen gerçekleştirilmelerini sağlıyor! :o)
6. Ayrıca, her şey son derece basittir. Murray seviyeleri var. Fiyatın hangi seviyelere ulaştığına bakarız ve fiyatın bundan sonra neler yapabileceğini düşünürüz. Eğer (4 puan üzerinden hesaplanan olasılığa dayanarak) fiyatın tersine çevrilebileceğini düşünüyorsak, fiyatın tersine döndüğünün onaylanmasını bekler ve 5 puan üzerinden hesaplanan lot büyüklüğü için uygun yönde bir pozisyon açarız. Duruma bağlı olarak veya bu sınırın yakınında bulunan güçlü Murrey seviyeleri dikkate alınarak aralığın% 99.9'luk sınırında belirlenen 50-100 piplik stop loss (yani, güçlü bir stopun arkasına bir stop koymak muhtemelen daha iyidir). Murrey seviyesi). Kar al, muhtemelen sadece o taraftaki Murrey seviyelerine bakarak ve hangisinin fiyatı durdurabileceğini düşünerek güven aralığının (ortalama) diğer tarafındaki seviyelere ayarlanmalıdır. Fiyat tersine çevirme onayı, 1. paragrafta açıklanan optimallik kriterlerini karşılayan en düşük kanala dayalı olarak yapılır. Klasik TA'yı da kullanıyoruz. Örneğin, doğrulama için iki MA'nın banal kesişimini kullanmayı planlıyorum. Muhtemelen osilatörlere de bakabilirsiniz. Örneğin, OsMA göstergesini gerçekten seviyorum.
7. Ardından, fiyat hareketini izleyin. TP'ye ulaşıldığında veya güven aralığının diğer yarısından bir tersine dönüş için yukarıda açıklanan koşullar oluştuğunda veya kanalın Hurst katsayısı trendin yok edildiğini (karşı trende dönüştürdüğünü) işaret ettiğinde çıkın ve bu böyle devam eder. henüz hesaba katmadığım her şey, ancak ticaret yaparken nelere dikkat edilmelidir. Fiyat sınırın %50'sine ulaştığında, yani durum tamamen belirsiz olduğunda, stop muhtemelen başa baş veya küçük bir kâra kaydırılmalıdır.
Genel olarak Vladislava sisteminin ne üzerine kurulduğunu özetlemeye çalıştım. Ve bana öyle geliyor ki bu, Forex'te kar etmeye başlamak için ZATEN yeterince yeterli. Bu doğrultuda ticaret yapmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar, başarılı işlemlerin yüzdesinde gözle görülür bir artış gördüğümü not edebilirim. Buna alışır ve bir tür istatistiksel güvenilirliğe sahip olabilecek belirli sayıda işlem biriktirir toplamaz, muhtemelen burada forumda yayınlayacağım. Gerçek hayatta ticaret yapıyorum, ancak şu ana kadar çok kuruşlarla. Uzun zamandır bir kuruş için ticaret yapmanın, ancak gerçek hayatta milyonlarca, ancak bir demodan daha iyi olduğunu anladığımdan beri. Bence sadece daha uygun. Ve bence bu, bu işte çok gerekli olan ahlaki dayanıklılığı eğitiyor. Yani, gerektiğinde ve herkesin daha sonra gideceği yere gitme arzusunu kendinde EĞİTMEK ve aniden kopan ve nereye ve ne olduğunu anlamadan kafa yoran haberlerin altındaki kalabalığın anlık arzularına yenik düşmemek gerekir. niye ya.
Günaydın, solandr !
Genelde yakın görüşlere bağlı kalmamıza rağmen, bu alıntıda hala size katılmıyorum. Pek çoğu, "Kitabın kendisinden daha iyi" diye açıklayabilir. Örneğin ben ya da sen. Kitaplar ve kitaplar var. Özellikle şimdi dolaşım için para ödeyebilen herkes sevdiklerini yayınlayabilir. Bu yüzden basılı malzemeden bir dua kitabı yapmayın. :-)
Ve bu pasajda belirtilen özün hem doğru hem de yanlış yönleri vardır. Hangisini takip ediyorsun?
kesinlikle haklısın
Ve aksini söylemedim. "Ölçü olabilir" ve "olur" da farklı şeylerdir. Gerçek şu ki, fiyat hareketinin rastgele, normal olarak dağıtılmış bir süreç olduğunu varsayan geleneksel yaklaşım, SCO'yu bir oynaklık ölçüsü olarak kullanır (ve teklifinizde genellikle tanımlanırlar). Ancak bildiğiniz gibi normal dağılım piyasaya uygulanamaz ve bu nedenle SCO bir oynaklık ölçüsü olamaz. Hurst üssü de, sistemin dağılımının normalden sapmasını "ölçtüğü" için. Bu nedenle, hiç kimse bu iki şeyi nasıl birleştireceğini çözemese de, oynaklığı değerlendirirken hem SCO hem de Hurst üssünü hesaba katmak gerekir.
Bence Vladislav tam da bunu yapıyor.