Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 20
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Beklemek... :)
Katılıyorum - bu, algoritmayı kopyalamaktan çok daha kullanışlıdır. Yine de zorluklar olacak, ancak hepsi teknik nitelikte.
İyi şanslar ve geçen trendler.
kulağa oldukça tuhaf geliyor...
bir çelişki ortaya çıkıyor - orijinal işlevin biçiminin önemli olmadığını tartışırken türevin doğasına nasıl dikkat edilebilir (ve bu fikir zaten bir kereden fazla dile getirildi).
çünkü türev ve fonksiyonun kendisi benzersiz şekilde ilişkilidir (doğrusal katsayılara kadar).
Bu fikri anladığım kadarıyla, aşağıdakilerden oluşuyor.
Örneğin, doğrusal bir regresyon kanalı ile bir parabole benzeyen bir fiyat grafiğine yaklaştığınızda, o zaman örneğin ortasında bir tepe noktası bulunan bir parabol olacak bir hata işlevi almalısınız (ve bu zaten yani, başlangıçta bu ilk parabolü nasıl ve nereye çizdiğimizi umursamadığımız ortaya çıktı (elbette, makul bir ;o) dahilinde). Ve zaten ortaya çıkan bu hata parabolü için, güven aralığını bulmak için çeşitli yöntemler uygulamak gerekiyor. Ve zaten bu parabol aracılığıyla, bu örneğe göre fiyatın hareket ettiği kanal hakkında sonuçlar çıkarın. En azından parabolün tepesinin örneğin ortasında olduğu gerçeğini bilerek, karşılık gelen yaklaşımı aramak daha kolay hale gelir. Ve, ikinci yinelemeden sonra, birinci yinelemeden hataların parabolünü yaklaşık olarak tahmin etmek için elde edilen bu hatalar, zaman içinde yaklaşık olarak tek biçimli dağılım olacaksa (ikinci dereceden işlevin ikinci türevi bir sabittir), yani, normal dağılım, o zaman orijinal fiyat serisinin yaklaşıklık fonksiyonunun sırasının gerçekten 2'ye eşit olduğunu, yani fonksiyonun ikinci dereceden (bir parabol veya örneğin bir elipsin yörüngesinin bir parçası) olması gerektiğini düşünürüz - her ne kadar mantık açısından, bir elips saçmadır!) ve en önemlisi, bu örneğin tahmin için alınabileceğini anlıyoruz!
Sorunun ikinci kısmı, güven aralığının belirlenmesi ve tahminin tam yönüdür. Yani, ikinci yinelemede, ikinci yinelemeden sonra hataların bulunduğu aralığı (güven aralığı) biliyoruz (ve parmaklardaysa düz kanala benzer olmalıdır). Daha sonra üst sınıra satış emri, alt sınıra da alış emri veriyoruz. Veya, ikinci seçenekte, başlangıç olarak, sadece bir trendin tersine dönme olasılığını hesaplıyoruz. Daha sonra, bulunan tüm kanallar üzerinden bu tür hesaplamaların ortalamasını alırız ve tüm yapılarımızın hatalı olması için fiyatın geçmesi gereken olası sınırları ve bir eğilimin tersine dönmesinin ortalama olasılığını daha doğru bir şekilde belirleriz, yani nerede olduğunu buluruz. Durdurmayı ayarlamak için ve bir geri dönüş ile mümkündür - Murray seviyeleri bu konuda biraz yardımcı olabilir. Ayrıca, diğer taraftan, ikinci yaklaşımdaki hataların grafiğine bakarsak, ilk önce tam güven aralığını biliriz ve ikinci olarak, şu anda güven aralığının tam olarak neresinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani, fiyatın güven aralığı sınırına ulaşana kadar mevcut durumdan kaç piplik bir tahmin alabileceğini söyleyebiliriz. Peki ve buna göre, bu temelde, bir limit emri belirlemenin özel fiyatını düşünün. Teoride, fiyatın ulaşabileceği gerçek sınıra oldukça doğru bir şekilde karşılık gelmesi gerekecektir.
Varsayımlarımda bir yerlerde yanılmış olmama rağmen? Bu noktada, ancak Vladislav beni düzeltebilirse, çünkü bu onun fikri ve şimdilik sadece varsayımlar inşa edebiliriz.
İyi şanslar ve ilgili trendler.
kulağa oldukça tuhaf geliyor...
bir çelişki ortaya çıkıyor - orijinal işlevin biçiminin önemli olmadığını tartışırken türevin doğasına nasıl dikkat edilebilir (ve bu fikir zaten bir kereden fazla dile getirildi).
çünkü türev ve fonksiyonun kendisi benzersiz şekilde ilişkilidir (doğrusal katsayılara kadar).
Bu, yalnızca analitik işlevler için tam olarak doğrudur - yani, açıkça yazılabilenler için.
Bir yaklaşım oluşturursanız, işlevin kendisini ve buna bağlı olarak türevlerini bir hatayla alırsınız. Bu nedenle, aynı aralıkta olduğunuz sürece, farkı güven aralığının boyutunu aşmayan tüm "farklı" işlevler aynı kabul edilebilir.
Fiyat alanının potansiyeli, fonksiyonu türevden geri yüklemek için bir yöntem ve bunu mümkün kılar. Bu ters bir problemdir ve her zaman bir çözümü olan doğrudan problemin aksine, her zaman bir çözümü yoktur. Basitçe söylemek gerekirse, her zaman bir türev vardır, ancak her zaman bir integral yoktur - bu analitik fonksiyonlar için bile geçerlidir. Bunun için olmasaydı, o zaman yaklaşımların yeterliliği ile uğraşmamıza gerek kalmazdı.
İyi şanslar ve geçen trendler.
Prensip olarak, şimdi zaman var - bir deneme yolculuğunda yaptığım şeyi zaten başlattım - makinenin uygulanmasındaki hatalara bakacağım (aksi takdirde elimle ticaret yapmaktan bıktım :)). Zaman varken - yani kodu tam olarak gönderirseniz (veya 4vg@mail.ru'ya gönderirseniz), o zaman çeviri konusunda yardımcı olabilirim.
İyi şanslar ve geçen trendler.
Zaman varken - yani kodu tam olarak gönderirseniz (veya 4vg@mail.ru'ya gönderirseniz), çeviri konusunda yardımcı olabilirim.
İyi şanslar ve geçen trendler.
V principe sdes' i jest' Expert s indikatorom v odnom, tol'ko kod staryj MT3(ja uze neperevodil ~2500 strok v MT4, napizsal Drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby liudi kak vy imeli xot' 4toto dlia na4ala... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Şimdi' o kodu:
Algoritma prastoj: is4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, is4em osnovnyje 1-2-3 volny. V prinadleznosti ot trenda - YUKARI veya AŞAĞI delajem tak (napishu tol'ko pri UP, pri aşağı invertirovanije):
1) Jesli UP - is4em za dönemi 350 cen minimal'noj ceny dlia EW1 na4ala(sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za skazem, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW göstergesi) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ve uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny postle EW2 na4ala ve markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny(sviazka s Fibonacci ~61.8%) ve nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "mevcut" ceny), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v dönem intervala pabolshe v kakuju vsio taki storlanova trendi, vsioi de haftalık i aylık veya zaciklitsia!).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca), zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5:
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarota.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe %23.6 uzunluk EW3 , hayır i nidolzna peresekaca s koncom EW1(!)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i uidut v verx vyshe ramok shuma, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinoj ne menshe dliny EW1(!) ve zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
Oy takoj v principe moj algoritması, ideji ve MQL4 kod sdies' bylo by kruto! ;-]
PS dlia opredilenija shuma ja v ilaç göstergeleri ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jesli imejete varyant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Пока есть время - так, что если выложите код полностью (или шлите на мыло 4vg@mail.ru), то могу помочь с переводом.
Удачи и попутных трендов.
V principe sdes' i jest' Expert s indikatorom v odnom, tol'ko kod staryj MT3(ja uze neperevodil ~2500 strok v MT4, napizsal Drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby liudi kak vy imeli xot' 4toto dlia na4ala... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Şimdi' o kodu:
Algoritma prastoj: is4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, is4em osnovnyje 1-2-3 volny. V prinadleznosti ot trenda - YUKARI veya AŞAĞI delajem tak (napishu tol'ko pri UP, pri aşağı invertirovanije):
1) Jesli UP - is4em za dönemi 350 cen minimal'noj ceny dlia EW1 na4ala(sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za skazem, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW göstergesi) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ve uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny postle EW2 na4ala ve markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny(sviazka s Fibonacci ~61.8%) ve nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "mevcut" ceny), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v dönem intervala pabolshe v kakuju vsio taki storlanova trendi, vsioi de haftalık i aylık veya zaciklitsia!).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca), zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5:
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarota.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe %23.6 uzunluk EW3 , hayır i nidolzna peresekaca s koncom EW1(!)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i uidut v verx vyshe ramok shuma, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinoj ne menshe dliny EW1(!) ve zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
9) kazdaja "başarısız" volna - ploxoj ods4iot, smotrim pri takom slu4aje aralığı pabolshe ve delajem vsio zanovo.
Oy takoj v principe moj algoritması, ideji ve MQL4 kod sdies' bylo by kruto! ;-]
PS dlia opredilenija shuma ja v ilaç göstergeleri ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jesli imejete varyant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
İyi şanslar ve geçen trendler.