Martin gerçekten o kadar kötü mü? Yoksa nasıl pişireceğinizi bilmeniz mi gerekiyor? - sayfa 11
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yani, sekiz kaybeden işleme eşit bir maksimum seri ve bir karlı ticarete eşit bir maksimum seri varsa, bu yöntemi kullanarak yeterli miktarda ilk depozito ile kar elde edebilir misiniz? Sadece riskleri hesaplamanız ve bir dizi kaybetme işleminin daha uzun olabileceği anı hesaba katmanız gerekir.
tam olarak değil. D'Alembert yöntemine (veya bir varyasyonuna) göre, 1 birim bahse gireriz (tamamen kaybedildiğini varsayıyoruz) ve kaybedersek, kazanana kadar bir tane daha ekleriz ve sonra tekrar.
art arda toplam 8 kayıp için maliyetleri alıyoruz:
1. -> -1
2. -> -2 - 1 = -3
3. -> -3 - 3 = -6
4. -> -4 - 6 = -10
5. -> -5 - 10 = -15
6. -> -6 - 15 = -21
7. -> -7 - 21 = -28
8. -> -8 - 28 = -36
sonra 9 koyarız (dolayısıyla minimum para yatırma gereksinimi - ilk bahsin 9 + 36 = 45 katından fazla) ve bahsimizi (9) ve aynı tutarı kazanırız. Toplamda, bu serideki kaybımız -27 ilk bahis oldu (ki bu çöküntülerdeki şekilde görülebilir) - bir artı değil.
Burada kar/zarar oranı önemlidir. 1:1 ise, yöntemin karlılığı arka arkaya 4 kayıpla sona erer (5. bahis 5 birim getirir ve o zamana kadar kayıp zaten -10'dur).
2:1 ise, kârlılık arka arkaya 6 kayıpla sona erer (7. bahis 14 birim getirir ve o zamana kadar kayıp zaten -21'dir).
"Karlılık biter" ile, bu yönteme göre bu zarar dizisinin "+" ile bitemeyeceği anlaşılmalıdır.
Toplamda, eğer kar/zarar = 1:1 ise, o zaman karlılık için karlı olmayan serilerin çoğunluğunun arka arkaya 3 kaybı aşmaması gerekir (4 zaten bir kayıp ise) - bu 220Volt - I tarafından verilen koddur. bir önceki mesajda dizinin uzunluğunda bir hata yaptı.
Kar\Zarar = 2:1 ise, o zaman karlılık çoğu seride 5 kayıpla kalacaktır.
Vb.; kar/zarar ne kadar yüksek olursa, "en kârsız serinin uzunluğu" o kadar büyük olabilir.
Ve yayılmadan daha büyük bir negatif MO'ya sahip bir sistemin ve en az bir pozitif işlemin varlığının - MM'nin yardımıyla ve "tarihte" yeterli fonların mevcudiyeti ile - karlı hale getirilebileceği şüphesizdir ( en az bir martingale alın; veya zor bir MM - kayıplı minimum lot ("tarihte"yiz) ve kârlı bir kayıp + 1 - teorik olarak, gerçek hayatta böyle bir tesadüf mümkündür, ancak olasılık çok küçük).
Ancak, Urain'in vurguladığı gibi, eğer bireysel işlemlerin sonuçları diğerlerine bağlıysa, o zaman böyle bir sistem hemen hemen her zaman geliştirilebilir. Aynı R. Vince, farklı MM yöntemlerini sadece 0'a yakın Z skoru olan sistemlere (çok daha büyük bir Z skoru ile bile yasak olmasa da) uygulamanın ideal olduğunu ve bağımlılıklar tanımlandığında yapılması gerektiğini söylüyor. "sömürü" ile ortadan kaldırılabilir ve ancak o zaman MM için yeni sistemi keşfedin.
Eh, işte buradayım 5-ke ......
tol64'ün haklı olarak işaret ettiği gibi,
Martingale ile ilgili ilk sorun , uzun bir dizi kaybetme işlemidir. Örneğin, kaybetme serisi art arda kaybedilen 10 işlem ise, hacimlerin 1024 kat artırılması gerekecektir ki bu hiçbir sistem için kabul edilemez.
Bu nedenle, kaybedilen işlemler dizisinin uzunluğunu sınırlamak için önlemler almak gerekir.
Yaklaşım 1:
Kaybeden bir dizi işlemin uzunluğunun, tarih boyunca düzgün bir şekilde dağılmış olan işlemlerin sayısına bağlı olduğunu ve 2 tabanındaki logaritması ile orantılı olduğunu biliyoruz. TP ve SL'yi artırarak, işlem sayısını azaltırız.
Örneğin, TP=50 ve SL=50 (4x işareti) için 10 yıl boyunca günde yaklaşık 4 işlemimiz olacak - yaklaşık 8000 işlem. Bu tarihte, teorik olarak bir dizi 13 kaybeden ticaret, 2 dizi 12 kaybeden ticaret,
4 seri 11 kaybeden işlem, 8 seri 10 kaybeden işlem, vb.
TP ve SL'yi 300 p'ye çıkarırsak, işlem sayısı (300/50)^2=36 kat azalacaktır, bu da 8000/36=222 işlem civarında bir yerdedir. Bu durumda, teorik olarak, 8 kaybeden işlemden oluşan 1 mağlubiyet serisine güvenebiliriz,
2 seri 7 kaybeden işlem, 4 seri 6 kaybeden işlem, vb.
Yaklaşım 2:
Bir diziyi alt dizilere bölmek. "-P-P-U-U-U-P-P-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-P-P-U-P-U-U-U-P-U-P-P ", burada P'nin kâr ve Y'nin zarar olduğunu varsayalım. Kaybedilen 10 işlemlik bir serimiz var.
Oldukça 5 işlemlik alt serilere ayrılabilir: -PPUUU-PPUUU-UUUUU-UUPUP-PUPUU-UPUPP-. Bu durumda artık 1-2-4-8-16-32-64-128-vb ilkesine göre lotlar değişmeyecektir. ama ilkeye göre
11111-22222-44444-88888- vb.
Bu sorunu çözmenin başka yolları da var...
Martingale ile ilgili bir başka sorun da, sadece bir karlı ticaretle, bir dizi kaybedilen ticareti artıya getirmeye çalışmalarıdır, bu da ticaret hacimlerinde geometrik bir artışa yol açar.
Ancak bunu bir işlemle yapmak gerekli değildir, iki, üç vb. ile yapmak oldukça mümkündür. - sonraki dizi.
Örneğin, bir dizi kaybeden 1U-1U-1U-1U-1U ticareti, 2P-2U-2P-2P-2P gibi bir dizi tarafından kâra getirilebilir.
Örneğin, dizideki fibonacci sayısına dayanan iyi bilinen bir martingale: 1-1-2-3-5-8-13-21-, vb. Böyle bir martinin hilesi, eğer bir işlem karlı hale geldiyse, o zaman önceki 2 işlemin bu kârla kapatılmasıdır.
Örneğin, 13 numaralı lotla yapılan bir anlaşma kâra geçti, bununla önceki 2 zararı çözebiliriz - 8 ve 5, spread'i saymaz.
Fibonacci sayılarına dayanan Martin, normal bir martinden daha yumuşaktır.
Bu sorunu çözmenin başka yolları da var...
Forex ile ilk tanışmamdan (bu olay zaten 10 yaşında), bazı "yetkili babaların" ifadelerinden bir aksiyom olarak öğrendiğim ortaya çıktı: "Martingale, bir tüccarın mutlak kötülüğüdür." Ve bu güne kadar bu yöntemi hiç kullanmadım.
Ancak son zamanlarda forum gönderilerine bakarken "iyi bir martingale nereden bulabilirim?" sorusunu gördüm. ve soruya yapılan yorumlarda, iyi ya da kötü martingale olmadığı ifadesi.
Bu konuyu daha iyi tanımaya ve tabiri caizse kendim hissetmeye karar verdim.
Kendimden geçeceğim ve önce bu konuyla ilgili sonuçlarımdan bahsedeceğim ve ardından sonuçları resimlerle destekleyeceğim. Bu yüzden, kendim için martingale kullanmanın mümkün ve gerekli olduğu sonucuna vardım, ancak zorunlu bir koşulla: "Danışman başlangıçta bir tahliye olmamalı, aksi takdirde tahliye sadece hızlanacaktır." Yani, martingale kullanılmadan, danışman çoğu işlemde hala kar göstermelidir, o zaman bir martin ile (belirli bir olasılık derecesi ile) başarısız girişlerden kaynaklanan kayıpları hafifçe telafi etmek mümkün olacaktır.
Pekala, bu benim kişisel görüşüm, ama merak ediyorum , tüccarların yüzde kaçının martin ile gerçekten arkadaş olduğunu merak ediyorum? Ve daha da ilginci, 2012 şampiyonasının gelecekteki katılımcılarının çoğu, Uzman Danışmanlarında bu yöntemi kullanacak mı? Bu konuyla ilgili bir anketör karıştırmak istedim. ama anlamadı. nasıl yapılır...
Örnekleme için dosyalarda:
EasyTrend-minlot raporu -
Oluşturulan her yeni çubuk üzerinde çalışma prensibi ile basit bir trend danışmanının çalışmasına ilişkin testçi raporu, bir al veya sat sinyali hesaplanır ( trendin nasıl belirlendiğine bağlı olarak) ve belirli bir TP ve SL ile bir pozisyon açılır. minimum lot.
EasyTrend+Martin-minlot raporu -
testçinin, martingale kullanıldığı öncekinden farklı olan bir danışman hakkındaki raporu (olağan lot çarpım şeması).
EasyTrend+Martin+MM raporu -
martingale ve basit para yönetimi (uyumluluk kontrolü) kullanarak EA ile ilgili testçi raporu.
İlk 2 testin sonuçlarına göre martingale kullanımının karı %24 artırdığını (az mı yoksa çok mu?, nasıl oluyor), denge eğrisinin biraz daha güzelleştiğini ve bazılarının test göstergeleri biraz iyileşti.
Üçüncü testin sonucu, martingale ve para yönetim sisteminin (cari bakiyeye göre) birbiriyle çelişmediğini göstermektedir.
Belki de bunca yıl Martin'e kötü davranmamalıydım?
1. Pekala, işte ben 5'inde ......
2. tol64'ün haklı olarak belirtildiği gibi,
Martingale ile ilgili ilk sorun , uzun bir dizi kaybetme işlemidir. Örneğin, kaybetme serisi art arda kaybedilen 10 işlem ise, hacimlerin 1024 kat artırılması gerekecektir ki bu hiçbir sistem için kabul edilemez.
Bu nedenle, bir dizi kaybedilen işlemin uzunluğunu sınırlamak için önlemler alınmalıdır.
Bu sorunu çözmenin başka yolları da var...
1. Tekrar tebrikler! :-)
2. ... örneğin, lotları 2 ile çarparak değil, aynı Fibo sayılarıyla artırmak için, diğer şemalara göre, örneğin, katsayılar bir düşüşle daha agresif: 5-4-3-2-2 -2-2..., ATP göstergesinin göstergesine göre dinamik olarak değişen kanal genişliğinin hesaplanması...
Ayrıca, girişler rastgele yakın değilse (minimum TA ile uç noktaya), o zaman kaybolur, IMHO - her şeyden önce "nadir" girişler nedeniyle martini'de MM ile TS-ki'nin anlamı. MO ile sıfırın biraz üzerinde sabit bir lotta bir TS ile, depa boyutunun aynı yüzdesine veya başka bir şeye dayanarak MM ile işlem yapmanın daha başarılı olduğu, ancak min. Küçük bir zaman dilimindeki rastgele girişlerin aksine, "sağlam bir TA veya başka bir tür analizle bile, uzun bir süre (piyasaya girmek için bir sinyal) beklemesi gereken giriş üzerine bir bahis.
Genel olarak, IMHO, TS'nin bir martin üzerindeki görevi, min. Örneğin, TA, OSMA göstergesine dayalı olarak pazara giriş, bir martine başlarken minimum lottan veya deponun %0,1'inden yukarı, ardından boyutunu kanalda sarar (yani şundan bahsediyorum: devrilmiş martin), örneğin, aynı Fibo sayılarıyla ve daha sonra fiyat kanaldan belirli bir yönde çıktığında artan hacimlerde - bir tür trolle kar elde edin ... Ama burada, yine küçük TF'lerde, fiyat türbülans yüksektir, bu yüzden uzun süre çalışmayacaktır... Kar seviyesinden takip ederek piyasadan çıkış olacaktır, örneğin fraktallar tarafından takip etmek fena değil.
Her şey, IMHO. İlgiyle, yazılarıma bakabilir ve bu konularda ilk dörtten bağlantılar gönderebilirim.
Gerçek şu ki, son 8 aydır sadece onunla çalışıyorum - neden - çünkü bekleyen emirlere güvenmiyorum. 2 Expert Advisor (ShokBar v1/1), kârın karlılığını makul sınırlar içinde değiştirmenize olanak tanır - bu, mevduata ve piyasada bir kişinin istihdamına bağlıdır.
//---
Bir dizi deney yaptım ve bu yöntemi kullanmakta bir miktar doğruluk payı buldum. Ayrıca, kesinlikle rastgele girdilerde ve optimizasyon sonuçlarının ~% 90'ı sadece bir tahliye olduğunda, bu yöntem onu kâra çekebilir.
//---
Ama tabii ki bunu yapmanız önerilmez. Başlangıçta, optimizasyon sonuçlarının ~%90'ı karlı bölgedeyken strateji üzerinde çalışmak daha iyidir.
//---
O zaman bu yöntem bir ticaret stratejisine çok iyi bir katkı olacaktır. Aynı zamanda martingale sadece para yönetim sisteminin bir parçası olabilir. Sabit Oran veya başka bir şeyle birleştirilebilir (denemeniz gerekir). Ayrıca riskten korunma, çeşitlendirme vb. iptal edilmez. Bütün bunlar ticarette kullanılmalıdır.
notused , DmitriyN , R0MAN seçenekler için teşekkürler.
//---
Bir dizi deney yaptım ve bu yöntemi kullanmakta bir miktar doğruluk payı buldum. Ayrıca, kesinlikle rastgele girdilerde ve optimizasyon sonuçlarının ~% 90'ı sadece bir tahliye olduğunda, bu yöntem onu kâra çekebilir.
//---
Ama tabii ki bunu yapmanız önerilmez. Başlangıçta, optimizasyon sonuçlarının ~%90'ı karlı alanda olduğunda strateji üzerinde çalışmak daha iyidir.
//---
O zaman bu yöntem bir ticaret stratejisine çok iyi bir katkı olacaktır. Aynı zamanda martingale sadece para yönetim sisteminin bir parçası olabilir. Sabit Oran veya başka bir şeyle birleştirilebilir (denemeniz gerekir). Ayrıca riskten korunma, çeşitlendirme vb. iptal edilmez. Bütün bunlar ticarette kullanılmalıdır.
Şunu söylemek gerekir: "Ama elbette, bunu yapmanız şiddetle tavsiye edilmez." zehirli bir kırmızı renkle vurgulayın ve yazı tipi birkaç kat daha büyük ve konunun başında ve sonunda kopyalayın ... ruhta çok kolay rezonansa giren), "madeni para sinyallerine" dayalı martinleri şekillendirmek için acele etti.
O zaman altını çizmen çok yardımcı oluyor. ))
Optimizasyon sonuçlarının %90'ı karlı bir alanda olsa bile, hiç kimsenin hızlı boşalmadan veya depozitonun en azından önemli bir kısmından bağışık olmadığını da ekleyeceğim. )))
notused , DmitriyN , R0MAN seçenekler için teşekkürler.
//---
Bir dizi deney yaptım ve bu yöntemi kullanmakta bir miktar doğruluk payı buldum. Ayrıca, kesinlikle rastgele girdilerde ve optimizasyon sonuçlarının ~% 90'ı sadece bir tahliye olduğunda, bu yöntem onu kâra çekebilir.
//---
Ama tabii ki bunu yapmanız önerilmez. Başlangıçta, optimizasyon sonuçlarının ~%90'ı karlı bölgedeyken strateji üzerinde çalışmak daha iyidir.
//---
O zaman bu yöntem bir ticaret stratejisine çok iyi bir katkı olacaktır. Aynı zamanda martingale sadece para yönetim sisteminin bir parçası olabilir. Sabit Oran veya başka bir şeyle birleştirilebilir (denemeniz gerekir). Ayrıca riskten korunma, çeşitlendirme vb. iptal edilmez. Bütün bunlar ticarette kullanılmalıdır.
GRAIL'in çeşitlerinden birine geldiğiniz için sizi içtenlikle tebrik ediyorum!
Bu arada, rastgele girişler (veya mumun rengine göre) iyi sonuçlar veriyor... Martin'in kendi versiyonumu gerçekten hazırlıyorum.
GRAIL'in çeşitlerinden birine geldiğiniz için sizi içtenlikle tebrik ediyorum!
Bu arada, rastgele girişler (veya mumun rengine göre) iyi sonuçlar veriyor... Martin'in kendi versiyonumu gerçekten hazırlıyorum.
Teşekkür ederim, ama daha yolun en başındayım ve şimdiden pek çok fikir ve seçenek ortaya çıktığından, gerçekten başlamak için zamanım olmadığı için iyice çalışmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi herhangi bir sonuca varmadan önce hepsini test etmeliyiz. ))