Matstat Ekonometri Matan - sayfa 32

Yeni yorum
 
Доктор # :

Örneğin, trend olan TS için %30 normaldir

Dolayısıyla bu kötü bir eğilim. İyi olan dairelerde akmaz.
 
secret # :
Dolayısıyla bu kötü bir eğilim. İyi olan dairelerde akmaz.

Dairelerde Kase'yi birleştirmez. Ve Kâse lapis philosophorum'dur.

Ve geleneksel TS için karlı işlemlerin yüzdesi bağımsız bir ölçüm değildir, TS'nin özelliklerine çok fazla bağlıdır.

Time Trading TS'yi duymuş olabilirsiniz. Orada karlı işlemlerin %'si %100'e eğilimlidir. Bu sadece bu aracın yaratıcısı, yatırımcılarıyla kronik olarak mahkemede.

 
secret # :
Eh, sistemler böyle çalışır.
Hacmi değiştirmek kendi kendini aldatmadır, işlem yapma koşulları aynıysa ortalama ticareti değiştirmez. Yeterli bir test sadece sabit bir ölçü ile yapılmalıdır.

1) Bulanık mantık fikirlerine dayalı bir sistem hayal etmek oldukça mümkündür, burada giriş yönüne ek olarak girişin doğruluğuna "güven" de vardır)

2) Klasik portföy teorisinde, varlık fiyatları değiştiğinde, aralarında parasal olarak hesaplanan oranı korumak için hacimleri değişmelidir.

3) Yeterince büyük hacimlerde işlem yaparken, pozisyonlarda keskin bir değişiklik tehlikeli olabilir.

Bununla birlikte, karlı işlemlerin yüzdesi iyi bir ölçüdür (yukarıda tarif ettiğim koşullar altında). Bu durumda, temel olarak kabul edilebilir ve geri kalan her şey onun aracılığıyla hesaplanabilir. Örneğin, karlı bir ticaret olasılığı için güven aralığını (umarım nasıl olduğunu biliyorsunuzdur) bulabilirsiniz.

 
Доктор # :

Time Trade TS'yi duymuş olabilirsiniz. Orada, karlı işlemlerin yüzdesi %100 olma eğilimindedir. Bu sadece bu aracın yaratıcısı, yatırımcılarıyla kronik olarak mahkemede.

%100 fazlalık tabii ki, normal sistemler için %75-85 normdur.
Bu ölçümün kötü olduğu tek şey bu - oturmak için iyi değil)
 
secret # :
%100 fazlalık tabii ki, normal sistemler için %75-85 normdur.
Bu ölçümün kötü olduğu tek şey bu - oturmak için iyi değil)

rollover ayrı bir işlem olarak kabul edilir (genel olarak böyledir)

ve fazla kalma, kaideden hızlı bir şekilde %100 kayar

 
Aleksey Nikolayev # :

1) Bulanık mantık fikirlerine dayalı bir sistem hayal etmek oldukça mümkündür, burada giriş yönüne ek olarak girişin doğruluğuna "güven" de vardır)

Güven> %50 - girin (60, 80 - zevkinize göre).
Daha az - girmeyin.
Bu temiz, karmaşık olmayan bir kenar kontrolü içindir)
Ve üretimde, evet, din izin veriyorsa değişebilir)
 
secret # :
%100 fazlalık tabii ki, normal sistemler için %75-85 normdur.
Bu ölçümün kötü olduğu tek şey bu - oturmak için iyi değil)

Mantıklı olduğu tek yer, küçük bir parametre mahallesindeki optimizasyondur. İki farklı sistemi karşılaştırmak zaten şüpheli.

 

Kase şudur:

1 seçenek. Küçük bir mevduat yükü ve pozisyonun uzun süreli tutulması ile doğru giriş .

Bu bir yatırımdır.

Seçenek 2. Mevduatta yüksek yük ile doğru giriş ve kısa vadeli pozisyon tutma ile işlemden doğru çıkış. Bu yüksek riskli spekülatif ticarettir.

Ama tüccarları hazırlık derecesine göre 1'den 10'a kadar dansa bölersek, en hazırlıksızların spekülatif işlemlere girdiği ortaya çıkıyor.

Düşük dan ile ticaret yapmanın en kolay yolu orta vadeli ve uzun vadeli ticarettir. Baskakov bile bunu anladı))

 
Доктор # :

Mantıklı olduğu tek yer, küçük bir parametre mahallesindeki optimizasyondur. İki farklı sistemi karşılaştırmak zaten şüpheli.

Neden şüpheli? Herhangi bir sistemin uç göstergesi, eşitliğin kararlılığıdır ve istikrarın en basit göstergesi, sadece kazanma yüzdesidir.
 
secret # :
Neden şüpheli? Herhangi bir sistemin uç göstergesi, eşitliğin kararlılığıdır ve istikrarın en basit göstergesi, sadece kazanma yüzdesidir.

Öz sermaye istikrarının en basit ölçüsü RF'dir. TS teorik olarak oldukça büyük bir kazanç yüzdesi ile birleşebilir. Nadir, ancak son derece kârsız işlemlerde. Alexander_K gibi)))

1...2526272829303132333435363738
Yeni yorum