Matstat Ekonometri Matan - sayfa 35
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Piyasa zamanı kesiklidir çünkü olayların piyasa akışı kesiklidir - bir emir, bir anlaşma.
Emirler ve işlemler zaman içinde sabit noktalarda gerçekleşmez. Genellikle, bu tür fenomenler için Poisson akışları gibi modeller kullanılır. Onların zamanı süreklidir.
İsteyerek inanıyorum, ama neden gerekli? iki tik arasında bir şey enterpolasyon yapmanın bir anlamı yoktur, çünkü tikler arasında ne olduğu, Seviye2 ve Seviye3'teki daha ayrıntılı ayrık olay akışı tarafından belirlenir.
Hidrodinamik (veya bir bütün olarak sürekli ortam mekaniği) gibi bir bilim, gerçek bir maddenin atomikliğinin genellikle dikkate alınmadığı bir analog olarak hizmet edebilir.
Bu, birçok hesaplamayı basitleştirir (prensipte mümkün kılar).
Daha spesifik olarak, örneğin modern portföy teorisi veya seçeneklerle ilgili teori hakkında okuyarak anlayabilirsiniz.
Aynı zamanda, öz sermayenin yine de bu modele tekabül etmesi oldukça arzu edilir. En azından, bir sistem portföyünü derlemek için bu gereklidir.
Bu, bir anlamda bu modelin eşitlik uyumunu ölçen yardımcı metriklerin ortaya çıkmasına yol açar. Örneğin, kaymanın pozitif olduğu önem düzeyi ve/veya artımlar arasında korelasyonun olmadığı önem düzeyidir.
Bir sistem portföyünü derlerken, yeni metrikler ortaya çıkar - korelasyon matrisi ve (yardımcı) bu korelasyonların önem düzeyi.
Bana göre, bir portföy oluşturmayı iki ardışık görev olarak düşünmek daha kolay. Önce portföyün bileşenleri arasındaki oran, ardından portföyün toplam ağırlığı belirlenir. İkinci görev, temelde daha önemli görünmektedir ve küçük mevduatlarımız için, belirli bir süre için kârı optimize etme anlamında çözülebilir (özsermaye düşüşü belirli bir seviyeyi aştığında portföy ticaretinin erken durdurulması şartıyla)
İsteyerek inanıyorum, ama neden gerekli? iki tik arasında bir şey enterpolasyon yapmanın bir anlamı yoktur, çünkü tikler arasında ne olduğu, Seviye2 ve Seviye3'teki daha ayrıntılı ayrık olay akışı tarafından belirlenir.
sadece süreçleri değil, piyasayı da modelleyen işlevler süreklidir ve anlaşılması daha kolaydır. Ayrık varlıkları anlamak çok daha zordur. Ayrıca, büyük bir sette, üyelerinin mülklerinin birikiminin bir etkisi vardır, bu, kalabalığın fiyat hakkındaki görüşü gibidir. Esasen (fiyat hakkındaki toplam görüş) sürekli zamanda da kesikli değildir. Ancak şu veya bu fiyattan satın almak ve satmak kararları ayrıktır.
Bütün bu teoriler gerçek hayattan çok uzak)
herkesin kendi hayatı var
Bütün bu teoriler gerçek hayattan çok uzak)
O kadar uzak değil. Mesafe ölçüsü burada karakterize edilir:
ve daha spesifik olarak finansal matematik için burada:
Kendall'ın kitabından alıntılar https://www.mql5.com/en/forum/368720/page30#comment_24266356
"Bir buçuk kazıcı" cevabını vermenin mümkün olduğu ve imkansız olduğu yerlerde, her şey belirli görev tarafından belirlenir. Sonuçta, bir kazıcı bir buçuk ücrete çalışabilir.
Bir sistem portföyünü derlerken, yeni metrikler ortaya çıkar - korelasyon matrisi ve (yardımcı) bu korelasyonların önem düzeyi.
Bana göre, bir portföy oluşturmayı iki ardışık görev olarak düşünmek daha kolay. Önce portföyün bileşenleri arasındaki oran, ardından portföyün toplam ağırlığı belirlenir. İkinci görev, temelde daha önemli görünmektedir ve küçük mevduatlarımız için, belirli bir süre için kârı optimize etme anlamında çözülebilir (portföy ticaretinin, özkaynak düşüşü belirli bir seviyeyi aştığında erken sonlandırılması şartıyla)
Alım satım işlemi "yap ya da boz" yöntemine göre yapıldığında (küçük mevduatlar için) başka bir popüler yaklaşım daha vardır. Her ikisine de ulaştıktan sonra bir çıktı olarak resmileştirilebilir. mevduatı belirli bir sayıda artırmak veya belirli bir sayıda azaltmak (marj çağrısı). Zamanla ilgili koşullar eklemezseniz, sonuç önemsiz gibi görünecektir - hacim sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar optimaldir (zaman sonsuz olma eğilimindeyken). Ya belirlenen süreye ulaşıldığında bir çıkış eklemek ya da kar beklentisinin çıkış zamanına oranını optimize etmek gerekir.
Alım satım işlemi "yap ya da boz" yöntemine göre yapıldığında (küçük mevduatlar için) başka bir popüler yaklaşım daha vardır. Her ikisine de ulaştıktan sonra bir çıktı olarak resmileştirilebilir. mevduatı belirli bir sayıda artırmak veya belirli bir sayıda azaltmak (marj çağrısı). Zamanla ilgili koşullar eklemezseniz, sonuç önemsiz gibi görünecektir - hacim sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar optimaldir (zaman sonsuz olma eğilimindeyken). Ya belirlenen süreye ulaşıldığında bir çıkış eklemek ya da kar beklentisinin çıkış zamanına oranını optimize etmek gerekir.
az okunan "oyuncu harabe sorunu" ve diğer martingallerde, optimal çarpanı seçme seçeneği vardır (tur sayısını ve/veya istenen ulaşılabilir çubuğu maksimize etmek).
Sonsuz bir oyunda sınırlı bir sermayeye sahip bir oyuncunun mahvolduğu gerçeği tamamen okunur ve üzülür;
ama küçük mevduatlarla yüksek riskin optimal olduğu gerçeğiyle ilgili yerlere, ne yazık ki, hayır. Azar azar ticaret yaparak daha hızlı / daha güvenilir bir şekilde birleşirsiniz - üretilen paradokslardan biri
az okunan "oyuncu harabe sorunu" ve diğer martingallerde, optimal çarpanı seçme seçeneği vardır (tur sayısını ve/veya istenen ulaşılabilir çubuğu maksimize etmek).
Sonsuz bir oyunda sınırlı bir sermayeye sahip bir oyuncunun mahvolduğu gerçeği tamamen okunur ve üzülür;
ama küçük mevduatlarla yüksek riskin optimal olduğu gerçeğiyle ilgili yerlere, ne yazık ki, hayır. Azar azar ticaret yaparak daha hızlı / daha güvenilir bir şekilde birleşirsiniz - üretilen paradokslardan biri
Görünüşe göre, kaybedilen bir oyunda, riski artırarak kaybı biraz azaltabileceğinizi söylüyorsunuz. Bu şekilde (kaybedilen bir oyundan) kâr elde edilemez.
Benim için bu, "hasta ölmeden önce terler mi?" şakası gibi bir şey.
"İçinde hiçbir şeyi değiştirmeden zarar eden bir ekonomiden karlı bir ekonomi yapmak" imkansızdır.