Matstat Ekonometri Matan - sayfa 34

Yeni yorum
 

Aslında, kazanma oranı metriğinin evrensel olmaması, ayrı bir SB olarak arkasındaki eşitlik modelinin evrensel olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle, genellikle eşitlik için, daha evrensel bir model olarak, SB'yi bir yıkımla, sürekli zamanla birlikte kullanırlar. Burada iki parametre vardır - sürüklenme ve dağılım, böylece iki bağımsız ölçüm yapabilirsiniz. Örneğin, bunlar sapmanın varyansın köküne oranı (Sharp) ve sapmanın varyansa oranıdır. Sharp, hacim değiştiğinde değişmediği için uygundur (ancak zaman aralığı değiştiğinde değişir, bu nedenle genellikle yıllık getirilir). İkinci metrik, zaman aralığı değiştiğinde değişmez (ancak hacim değiştiğinde değişir) ve düşüm hesaplanırken belirleyici olanıdır.

Bu eşitlik modeli de kesinlikle evrensel değildir. Artışların dağılımının sınırlı olmadığı yerlerde kesinlikle kullanılamaz - martingaller, fazla kalma, vb.

 
Aleksey Nikolayev # :

... genellikle eşitlik için, daha evrensel bir model olarak, SB'yi sürekli zamanla bir yıkımla kullanırlar. ...

Bu eşitlik modeli de kesinlikle evrensel değildir. ...

Aynı zamanda, öz sermayenin yine de bu modele tekabül etmesi oldukça arzu edilir. En azından, bir sistem portföyünü derlemek için bu gereklidir.

Bu, bir anlamda bu modelin eşitlik uyumunu ölçen yardımcı metriklerin ortaya çıkmasına yol açar. Örneğin, kaymanın pozitif olduğu önem düzeyi ve/veya artımlar arasında korelasyonun olmadığı önem düzeyidir.

 
Sadece bir incir değil mi, ayrık zamanlı mı yoksa sürekli mi?)
Sürekli her zaman ayrıklaştırılabilir ve ayrık her zaman enterpolasyonlu olabilir.
Örneğin DSP'de hiçbir fark yoktur.
 
secret # :
Sadece bir incir değil mi, ayrık zamanlı mı yoksa sürekli mi?)
Sürekli her zaman ayrıklaştırılabilir ve ayrık her zaman enterpolasyonlu olabilir.
Örneğin DSP'de hiçbir fark yoktur.

Evet, günlük verileri alıyoruz, enterpolasyon yapıyoruz ve ardından dakika verilerine ayrı ayrı ayrılıyoruz) Bu tiklere kimin ihtiyacı var)

 
Aleksey Nikolayev # :

Evet, günlük verileri alıyoruz, enterpolasyon yapıyoruz ve ardından dakika verilerine ayrı ayrı ayrılıyoruz) Bu tiklere kimin ihtiyacı var)

Günlük verileri alırsanız, ortalama birkaç aylık bir işlem süreniz olur.
 
secret # :
Günlük verileri alırsanız, ortalama birkaç aylık bir işlem süreniz olur.

Bu nedenle, DSP enterpolasyonu ve ayrıklaştırması, bir ayrıklaştırmadan diğerini, örneğin daha küçük olanı elde etmeyi mümkün kılmaz.

Sürekli zaman modellerini kullanmanın anlamı, ilgilenilen herhangi bir ayrıklaştırmayı elde etmek için potansiyel fırsattır. Zaman içinde tek tip olması gerekmez - eşdeğer hacim, Renko, vb.

 
Kenelere sahip olarak, istediğiniz herhangi bir ayrıklaştırmayı elde edebilirsiniz. Ve piyasada sürekli bir zaman yoktur.
 
secret # :
Kenelere sahip olarak, istediğiniz herhangi bir ayrıklaştırmayı elde edebilirsiniz. Ve piyasada sürekli bir zaman yoktur.

Evet, resmi olarak zaman kesiklidir, ancak yalnızca onu ölçerken (gerçek ölçümlerdeki diğer sürekli fiziksel nicelikler gibi) hata (veya pratikte yeterli doğruluk) nedeniyle. İşte bir varlığın birim fiyatı, örneğin, aksine, özünde ayrıdır.

Bununla birlikte, modern finansal matematikte, sürekli zamana sahip modeller temeldir.

 
Piyasa zamanı kesiklidir çünkü olayların piyasa akışı kesiklidir - bir emir, bir anlaşma.
 
Aleksey Nikolayev # :

Bununla birlikte, modern finansal matematikte, sürekli zamana sahip modeller temeldir.

İsteyerek inanıyorum, ama neden gerekli? iki tik arasında bir şey enterpolasyon yapmanın bir anlamı yoktur, çünkü tikler arasında ne olduğu, Seviye2 ve Seviye3'teki daha ayrıntılı ayrık olay akışı tarafından belirlenir.
1...272829303132333435363738
Yeni yorum