Matstat Ekonometri Matan - sayfa 37

Yeni yorum
 
secret # :
olmaz. Örneğin, Hirst'i gündüz ve gece sayın. Veya düşük günlük oynaklıkta ve yüksekte (piyasada nadiren değişir). Haber dönemlerinde ve onlarsız. Pertürbasyonlar, çoklu para birimi analizi ile tespit edilir. Piyasayı SB'den ayıran şey budur - gerçek hayatın "fiziği" ve formüllerle sihir değil)

Genel olarak Hurst, oynaklığa tepki vermemelidir. Tepki verirse, X'i hesaplama formülü yanlıştır.

Alexey Nikolaev # :

SB'nin uygulamasını alıp Hurst'u dikkate alırsak, durum aynı olacaktır)

SB'de Hurst 0,5'e önemli ölçüde yakın olacak (ve daha kararlı). Bu önemin değeri elbette hesaplama yönteminin doğruluğuna bağlı olacaktır.

Alexey Nikolaev # :

Ancak ek kontrollere ihtiyaç vardır. Örneğin, ortalama 0,5 olduğunda bir durum mümkündür, ancak varyans SB'ninkinden çok farklıdır.

Diğer istatistiklerde olduğu gibi: MO, stddev, korelasyon - hesaplanan herhangi bir rakamın gölgesi vardır: güven faktörü.

 
secret # :
Farklı şeyler görüyoruz. Örneğin sinüzoidi alın. Pencere periyoddan çok daha büyükse iade edilebilir, periyoddan çok daha az ise trenddir.
ps y=sqrt(t) muhtemelen hala oynaklıktır, fiyat değil.

Bu durumda Hurst, logaritmik bir ölçekte hesaplanan noktaların doğrusal bir regresyonudur. Bir sinüzoid durumunda, başlangıçta hızla büyüyen (0,5'ten hızlı) ve sonra yavaş yavaş düşen (0,5'ten az) bir dizi puan almalısınız. Onlar. böyle bir poker ortaya çıkacak. Başka bir şey de, bu durumda doğrusal regresyon, şeytanın ne göstereceğini gösterecek ve bu nedenle, bu göstergeye ciddi şekilde bağlı kalırsanız, yine de artıklara bakmanız gerekir.

 
Aleksey Nikolayev # :

Bilim pek çok geek yapabilir, ancak sorunun matematiksel anlamı benim için net değil.

yerleşik bir MNK'ye sahip olacak olan sma)
böylece, düzleştirmeye ek olarak, mesafelerin karelerinin minimum toplamı da gözlenir.
 
Vasiliy Sokolov # :

Diğer istatistiklerde olduğu gibi: MO, stddev, korelasyon - hesaplanan herhangi bir rakamın gölgesi vardır: güven faktörü .

Güven aralığından bahsediyorsak, Hurst için gerçek varlıklar üzerinde gördüğüm tüm çalışmalarda, o (güven aralığı) her zaman 0,5 değerini içeriyordu.

Hurst'ün 0,5'ten farkının anlamlılık seviyesinden bahsediyorsak, bu tür çalışmaları hatırlamama rağmen, yüksek olması pek olası değildir.

 
secret # :
yerleşik bir MNK'ye sahip olacak olan sma)
böylece, düzleştirmeye ek olarak, mesafelerin karelerinin minimum toplamı da gözlenir.

Muhtemelen katsayıları en küçük kareler yöntemi kullanılarak hesaplanan bir tür ağırlıklı hareketli ortalama olacaktır.

Prensip olarak, standart bir doğrusal tahmin problemi, ancak genellikle gerçek yaşamınızda pek ihtiyaç duyulmayan bir teori şeklinde sunulur) Örneğin, bu, Shurik'in bir zamanlar acele ettiği Kolmogorov'un bir makalesidir)

 
secret # :
yerleşik bir MNK'ye sahip olacak olan sma)
böylece, düzleştirmeye ek olarak, mesafelerin karelerinin minimum toplamı da gözlenir.
LSM tarafından aralıkta oluşturulan düz çizginin orta noktasını alır ve ardından tüm seriyi kayan bir pencere ile geçersek, bu orta noktaların toplamı basit bir MA verecektir.
 
secret # :
Matanda, yaklaşıklık gibi kendini merkezleyecek herhangi bir kaydırıcı var mı?

Bunun gibi mi?

Dosyalar:
absolutely_no_lag_lwma.mq4  3 kb
 
vladavd # :

Bunun gibi mi?

Evet, bunun gibi bir şey. Doğru, bu özellikle kurnazdır - yalnızca tarih merkezlidir ve en sağ noktada olağan lwma ile çakışır.
 
secret # :
Ticaret robotum 10 satır alıyor)

1000 karakter uzunluğunda dizeler?

 
secret # :
Evet, bunun gibi bir şey. Doğru, bu özellikle kurnazdır - yalnızca tarih merkezlidir ve en sağ noktada olağan lwma ile çakışır.
Mucize gerçekleşmedi. Çok yazık
1...303132333435363738
Yeni yorum