Matstat Ekonometri Matan - sayfa 31
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve Shiryaev'in iki ciltlik kitabı hamamböceklerine atılabilir.
Görüyorum ki zaten vurulmuşsun.
Eh, stabilite de bir şekilde hesaplanabilir)
Bunu tartışmak ilginç olurdu. Kârlı alım satımların yüzdesi veya yeni öz sermaye yükseklerinin yüzdesi gibi bazı basit sağlam metrikler. Belki birisi en iyi kararlılık ölçümlerini biliyordur?
Herhangi bir metriğin hesaplanması ve yorumlanması (sağlamlık testi dahil) her zaman yalnızca herhangi bir model çerçevesinde mümkündür. Metrik her zaman model için yeterli olacaktır, ancak model gerçeğe uygun değilse, o zaman metrik aynı olacaktır)
Bir tür mutlak, modelden bağımsız ölçütler bulmanın mümkün olduğu görüşü bana hatalı ve zararlı görünüyor. Genellikle belirli bir standart modelin, tanımlanan gerçekliğe getirdiği kısıtlamaların net bir farkındalığı olmaksızın bilinçsizce uygulanması anlamına gelir.
Her belirli model için, bağımsız metriklerin sayısında bir sınır vardır ve bunların çok büyük bir setinde bunlar birbiri ardına ifade edilecektir. Örneğin, SB için her şey varyans cinsinden ifade edilebilir. Sürüklenme - sapma ve oynaklık içeren SB için ve çok değişkenli bir değişken için daha fazla korelasyon eklenecektir.
Bazı metrikleri diğerleri cinsinden hesaplamak ve ifade etmek çok karmaşık bir matematik problemi olabilir. Bu, örneğin, en azından SB için kurtarma faktörünün dağılımını hesaplamaya çalışırsanız kolayca görülebilir)
Bunu tartışmak ilginç olurdu. Kârlı alım satımların yüzdesi veya yeni öz sermaye yükseklerinin yüzdesi gibi bazı basit sağlam metrikler. Belki birisi en iyi kararlılık ölçümlerini biliyordur?
2010 yılında demo hesaplar konusunda yarışma düzenleyen bir Alman bankası vardı.
Orada, kazananları seçmek için anahtar parametre, bu 3 aylık getiri eğrisinin dağılımına göre ayarlanan, rekabetin üç ayı için getiri oranıydı.
Bir tür mutlak, modelden bağımsız ölçütler bulmanın mümkün olduğu görüşü bana hatalı ve zararlı görünüyor.
2010 yılında demo hesaplar konusunda yarışma düzenleyen bir Alman bankası vardı.
Orada, kazananları seçmek için anahtar parametre, bu 3 aylık getiri eğrisinin dağılımına göre ayarlanan, rekabetin üç ayı için getiri oranıydı.
Daha spesifik olalım) kötü olan nedir, örneğin karlı işlemlerin yüzdesi?
Tamam, spesifik olalım.
Sistemle eşleşirse kötü bir şey yok - gerçekten aynı hacimde (açılıştan kapanışa kadar) ve tüm işlemler için aynı zarar durdurma ve kar alma oranıyla, zamanla örtüşmeyen bir işlem dizisi yapar.
Örneğin sistem, sık sık ve düzgün bir şekilde değişebilen (bazen sıfırdan geçerek ters dönebilen) bir pozisyonun hacmini takip ediyorsa, o zaman anlaşma kavramının kendisi ona yalnızca tamamen teknik anlamda uygulanabilir (anlamında). MQL5, örneğin).
Eh, sistemler böyle çalışır.
Ayrıca kilitlerin kötü olduğunu ve herhangi bir yöndeki ızgaraların gizli bir martingale oyunu olduğunu söyleyin .. ve tüm sinyallere ve piyasaya son verin :-)
Daha spesifik olalım) kötü olan nedir, örneğin karlı işlemlerin yüzdesi?
Karlı işlemlerin yüzdesi, TS'nin özellikleriyle çok ilgilidir ve TS'nin kalitesini iyi yansıtmaz. Örneğin, trend olan TS için %30 normal, karşı trend için ise %70 yeterli değil.