Alan Andrews ve zaman serisi analizi yöntemleri

Giriş

Tüm modern grafik analiz uygulamalarının Andrews Yabasını içerdiğini düşünüyorum. Gelişmiş sistemlerde, üç ana çizgiye bazı ek çizgiler eklenir (örneğin, daha fazla kolaylık sağlamak için MetaTrader 5'te "yan" seviyeler eklenir). Bazı geliştiriciler programlarına "Schiff yabası", "modifiye Schiff yabası" ve hatta "içe doğru yaba" dahil etmektedir.

Bu çizgilerin basitliği, geliştiricileri yaratıcı olmaya teşvik eder.

Ancak Alan Andrews'un orijinal kursunu okumamış olanlar sıklıkla "Neden bu kadar çok farklı yabaya ihtiyacımız var? Alım-satımda nasıl kullanılırlar? İşlemlerimi daha iyi, daha kesin ve daha keyifli hale getirmek için hangi ek göstergeleri eklemeliyim?" diye sorar.

Orijinal kurs tüm bu sorulara yanıt veriyor. Hatta ücretsiz olarak mevcuttur. Ancak, kitabın anlatım şekli bazı okuyuculara çok ağır ve anlaşılmaz gelebilir.

Bu yüzden bu makaleyi yazmaya karar verdim. Sanırım gerçeği bilmeyenlere açıklamanın zamanı geldi :-)

Marechal grafiği

Andrews, okuyucularını piyasanın öngörülebilir olduğuna ikna etmeye çalışarak kitabına başlıyor. Bunu yapmak için, Dow Jones endeksinin hareketini yirmi yıl öncesinden tahmin eden Marechal'in bir grafiğinden alıntı yapıyor. İşte o grafik:

Görselde bu tahminin 1933 yılında, yani bilgisayarlardan ve hatta sinir ağları kavramından çok önce yapıldığı belirtiliyor. Bu da hepimize, eğer yeterince analiz gücümüz veya iyi öğretmenlerimiz varsa, analiz yöntemlerimizin bizi böyle bir öngörü doğruluğuna yaklaştırabileceğine inanma fırsatı veriyor.

En ilginç kısım bundan sonra başlıyor.

Medyan çizgisi ve paraleller

Yani piyasa öngörülebilir. Peki hangi yasalara uyuyor? Birçok analist, fiziksel yasaların her türlü salınım sürecine uygulanabilir olduğuna inanmaktadır. Örneğin Alan Andrews, Newton'un üçüncü yasasının finansal akışlar için de geçerli olduğuna inanıyordu: "İki cisim etkileşime girdiğinde, etki ve tepki kuvvetleri mutlak değer olarak eşit ve yön olarak zıttır." Buna "Etki" ve "Tepki" adını vermiş ve kurs boyunca bu yöntemin sunduğu olanakları aktif bir şekilde tanıtmıştır. Sanırım yöntem işe yarıyor.

Bu anlaşılabilir bir durumdur: kaynaklar sınırlıysa ve birilerinin bu kaynaklara (mal, para, hisse, her neyse) ihtiyacı varsa ve tekel yoksa, sonuç olarak arz ve talep uzun bir süre dinamik dengede olacak ve bu kaynakların fiyatları belirli bir ortalama çizgi etrafında dalgalanacaktır.

Andrews bu ilkeyi kursunun merkezine koymuştur. Etki eşittir tepki.

Bu ilke, örneğin medyan çizgisi kullanılarak modellenebilir. Oldukça basittir: üç ardışık geri dönüş noktası alınır (örneğin, tepe[0]-çukur[1]-tepe[2]) ve en soldaki [0] noktasından [1]-[2] mesafesinin ortasına doğru düz bir çizgi çizilir.

Bu çizginin sahip olduğu ilk parametre eğimdir. Çizgi aşağı eğimli ise, yerel trend aşağıdır ve tam tersi, çizgi yukarı eğimli ise, yerel trend yukarıdır.

Andrews, bu çizgiye yaklaşırken fiyatın sıçrama veya kırılma olasılığının yüksek olduğunu ve bir gap oluşturduğunu iddia ediyor. "Sakin" piyasalarda bu çoğunlukla doğrudur ve Andrews'un geri çekilmeler için belirttiği %80 rakamı muhtemelen geçerlidir. Forex'te, çizgiye hızla ulaşan fiyat, yukarıdaki şekilde olduğu gibi, genellikle çizgi boyunca "kaymaya" başlar.

Ancak fiyat, medyan çizgisine paralel çizgilerin oluşturduğu bir kanalda kalmayı tercih eder (Andrews'un grafiklerinde MLH olarak etiketlenirler ("H" burada horizontal (yatay ya da buradaki anlamıyla paralel) kelimesinin baş harfidir). LMLH alt paralel çizgi, UMLH ise üst paralel çizgidir. Fiyat yabanın medyan çizgisinden (ML) terse dönerse, büyük olasılıkla "en yakın" MLH yönünde gidecek ve yine ya onu kıracak ya da ondan geriye sıçrayacaktır. ML kırılırsa, büyük olasılıkla en yakın hedef trend boyunca daha ilerideki karşı MLH'ye yakındır.

Üç çizgi, çoğu yatırımcı tarafından kullanılan "üç dişli çatalı" oluşturur.

Bu aracın en iyi bilinen kullanımı elbette kanal içinde işlem yapmaktır. Fiyat MLH çizgileri arasında olduğu sürece trend devam eder ve işlemlerimiz de sadece trend yönünde ilerler. Fiyat kanal sınırlarına veya medyan çizgisine yaklaştığında, bir terse dönüş bekleriz. Fiyat sınırların ötesine geçip orada sabitlenirse, global bir geri dönüş bekleriz. Örneğin, yukarıdaki resimde kırılmadan sonraki ikinci mum (Nisan 2009) yukarı doğru yönlenmiş olsaydı, alış emirleri yerleştirmeyi düşünmek için bir neden olurdu.

Hareketi kontrol etmenin üçüncü yolu "kayan paraleller" (SH) olarak adlandırılan yöntemdir. Fiyat MLH'yi kırarsa, ancak "ana" trend yönünde kaymaya devam ederse, ML'ye paralel, harekete teğet bir çizgi çizebiliriz, yani bu çizgiye yalnızca bir mum dokunur ve diğer tüm mumlar bu çizgi ile MLH arasında olur.

Andrews, önceki mumun önemli bir fiyatına (genellikle en uç nokta - maksimum veya minimum) bir çizgi çizilmesini önerir. O zaman bu çizginin kırılması da yerel bir terse dönüşü veya trendde bir değişikliği gösterebilir.

Bu yapıyı kullanmanın en az iki yolu daha vardır. Andrews bundan doğrudan bahsetmiyor, ancak grafikteki herhangi bir eğimli çizginin zaman içindeki fiyat değişim oranının bir çizgisi olduğunu hatırlarsak, hareketin sınırlarını hem seviye hem de bir geri dönüşün yaklaşık zamanı açısından tahmin etmeye çalışabiliriz. Bunu yapmak için, dikey ve yatay olmak üzere birkaç çizgi çizeriz.

Dikey ve yatay çizgiler yatırımcının ana sorusunu yanıtlar: "Fiyat aynı hızda hareket etmeye devam ederse, nereye varacak? Ve tam olarak ne zaman terse dönebilir?" Bu çizgilerin hız çizgileriyle (eğimli olanlar) kesiştiği noktalar gelecekteki oldukça güvenilir terse dönüş seviyelerini verir. Ancak, durma seviyelerini unutmayın.

Grafikteki herhangi bir kritik nokta, grafiğin sol tarafının (geçmiş) oluşturulduğu yasalara uyduğu sürece, diğer kritik noktaların nerede olacağını belirler - ya zaman olarak ya da hedef olarak -. Bu makalede “kritik noktaları” pivot noktaları olarak ele alacağız, ancak başka seçenekler de olabilir.

Fiyat grafiklerinde bunun nedeni, bu noktaların hem yeni başlayanlar hem de büyük yatırımcılar olmak üzere herkes tarafından görülmesi ve herkesin bunları yaklaşık olarak aynı şekilde yorumlamaya çalışması olabilir. Ancak bu, aynı kalıpların neden güneş aktivitesi veya kuş göçü grafiklerinde de göründüğünü açıklamıyor. Sihir gibi görünüyor.

Her önemli geri dönüşten sonra çizilen yalnızca medyan çizgilerini kullanarak fiyat yolunu izlemeye çalıştım. Buradaki tüm ML çizgileri ince ve bir piksel kalınlığındadır. Her ML çifti ve üzerinde bulunduğu çizgi kendi rengiyle vurgulanır, örneğin 4ML 5-6 koyu yeşil ve 4ML 5-8 sarıdır.

Etki tepkiye eşit olduğundan, ML'nin sağ ucu da belirli bir seviye ile gösterilir (ve elbette bir zamanı gösterir). Başlangıç tepe noktasından çapraz çizgiye olan mesafe, çapraz çizgiden seviyeye olan mesafeye eşittir. Başka bir hesaplama yapılmamıştır.

İki veya daha fazla ardışık medyan çizgisi aynı yönü gösteriyorsa, trend çok güçlüdür ve fiyatlar çok hızlı hareket etmeye devam edecektir.

Fiyat medyan çizgisinden keskin bir şekilde sıçrayıp uzun gölgeler oluşturursa veya ML çizgisine tam olarak dokunup ML'den önce kapanırsa, yakın gelecekte global bir terse dönüş olasılığı çok yüksektir. Bir terse dönüş, örneğin ters yönde ML oluşumu ve MLH çizgisinden fiyat sıçraması ile teyit edilebilir.

Andrews, fiyat ML'ye ulaşmadıysa ve MLH'yi kırdıysa, yakında global bir terse dönüşün muhtemel olduğunu iddia ediyor. Bunu yalnızca bir sonraki ML'den tam bir geri çekilme önleyebilir - o zaman ters yönde büyük bir terse dönüş ortaya çıkacaktır. Ancak bu kural benim için her zaman işe yaramıyor, bu yüzden test ettiğinizden emin olun.

ML'yi hem en yakın pivot noktalarında hem de daha uzaktakilerde oluşturabileceğimiz açıktır - fiyatlar genellikle bu çizgilerin her ikisine de yaklaşırken tersine döner. Örneğin, mavi çizgi 2019 yılının başına aittir. Belki de bazıları için bu modelin verdiği sinyaller, mor modelin verdiği sinyallerden bile daha önemli olabilir.

Hagopian kuralı

Fiyat medyan çizgisine ulaşmadıysa ve MLH'yi ML'nin eğiminin tersi yönde kırdıysa, "hedeflenen ancak ulaşılamayan" alanın uç noktasına dayalı bir trend çizgisi çizmek mantıklıdır.

Andrews, bu trend çizgisi kırılır kırılmaz giriş yapılmasını öneriyor.

Ancak bir kez daha tekrar ediyorum ki bence bu durum fiyatın yatay bir bölgede (ya da Elliott'un terminolojisini kullanırsak bir düzeltmede) olduğu anlamına geliyor. Fiyat genellikle bu tür yerlerde global bir terse dönüş yapar, bu nedenle elbette çok kısa bir SL ile giriş yapabilirsiniz, çünkü çoğu zaman yatay hareketin bitip bitmediği net değildir. Alternatif olarak, durma seviyesini daha uzun yapabilirsiniz - yaklaşık olarak yatay koridorun genişliği kadar veya daha fazla.

Ancak, fiyat burada gerçekten tersine dönerse (yataydan sonra), hareketin çok güçlü olması muhtemeldir ve çok uzun bir süre için kırılma noktasına geri dönüş olmayabilir (önceki bölümün son şekline bakın). Önemli olan, yatay hareketin bittiğini zamanında tespit etmektir.

İşte bir başka "hedefe ulaşamama" durumu. Bunun aylık bir grafiğin ekran görüntüsü olduğunu dikkate alırsak, hem buradaki hem de bir önceki şekildeki durum oldukça kârlıdır. Ancak burada doğrudan işlem yapmış olsaydım, büyük olasılıkla daha spesifik bir durum beklerdim, örneğin satış için - 2016'nın en düşük seviyesinin kırılması veya benim için kırılmanın ikna edici olacağı "doğru" yaba konfigürasyonu.

Tersine, bir sonraki kısımda neredeyse kesin bir giriş var: fiyat MLH'yi güvenle kırdı, ondan önce medyan çizgisine neredeyse tam olarak dokundu ve ondan önce çok uzun bir sıçrama oluşturdu. Üstelik uzun süre medyan çizgisinin ötesine geçmeden yabanın üst kısmında ilerledi. Çok ilginç bir durum!

İlk mumun bitiminden hemen sonra (kırılmayı takiben), durma seviyesini breakeven seviyesine taşıyın ve bir stadyuma gidin (veya dünya çapında bir geziye çıkın - zaman diliminin ölçeğine bağlı). Tek şey, fiyatın bazı önemli seviyelerden nasıl geçtiğini hala izlemeniz gerektiğidir, ancak alet çantanızda Andrews yabası gibi araçlar varken, trend gücü göz önüne alındığında bu artık zor değildir.

Küçük yaba

İyi bir giriş noktası belirlemek için trend çizgisi yerine "küçük" bir yaba kullanılabilir.

Genellikle yaba oldukça geniş bir alanı yakalar (tabanında yer alan üçgenin her bir tarafında 5-7 mum veya genellikle daha fazlası).

"Küçük" yaba, medyan çizgisi ile bölünen kısımda 2-3 mum ve örneğin "taban" olarak bir mum içerebilir. Aslında, bu sadece daha küçük bir zaman dilimindeki bir trenddir ve çoğu zaman orada işaretlemek daha uygundur. Ancak kimse sizi aşağıdaki işaretlemeyi yapmaktan alıkoyamaz:

Kırmızı okla işaretlenmiş mum üzerinde çeşitli faktörler bir araya geldi:

• MLH paralelinin altında kapandı,
  
• öncesinde fiyat medyan çizgisine dokundu,
  
• önceki mumun temas noktası, büyük ve küçük ortalamaların kesişme noktasıyla eşleşmektedir - diğer kesişme noktaları gibi çok güçlü bir terse dönüş seviyesi,
• temas noktası - mavi medyan çizgisinin %100 seviyesi,
  
• [1] numaralı noktanın seviyesi temas noktasının üzerindedir,
• mum "inside bar" formasyonuna sahip. “inside bar” çoğu zaman işlemler için bir tetikleyici olarak çalışır, çünkü sınırlarını aşan fiyat aniden bir yöne gidebilir (bu örnekte, keskin bir aşağı doğru hareket olasılığı yüksektir).
  

Bu "bileşimdeki” kötü koşullar şunlardır:

• fiyat 2016 aralığında,
  
• fiyat önceki iki yılda aşağı yönlü bir seyir izlemiş,
  
• bu nedenle, global bir yukarı dönüş olasılığı yüksektir. Ancak, işaretleme bu geri dönüşün ne zaman gerçekleşeceğini açıklamıyor.
  

Bununla birlikte, yerel olarak, işaretleme aşağı yönlü bir hareketin oldukça muhtemel olduğunu gösteriyor.

Sonuç: Satış yapabilirsiniz, ancak hedefleri net bir şekilde anlamanız gerekir. Bunları "daha düşük" zaman dilimlerinde arayabilir veya bir sonraki yabayı oluşturabilirsiniz ([1]ML[2]-[3]). Burada [3] noktası açıkça işaretlenmemiştir, ancak çoktan oluşmuştur - ekim çubuğunun yüksek seviyesi (okun sol tarafındaki siyah mum).

Örneğin kasım çubuğunun (okla gösterilen) düşük seviyesinin kırılmasıyla satış yapabilirsiniz. Alternatif olarak, bir sonraki (aralık) mumun açılışında işleme girebilir veya daha düşük zaman dilimlerinde giriş noktaları arayabilirsiniz. Ekim mumunun yüksek seviyesinin üzerinde bir yere durma seviyesi yerleştirebilirsiniz. Örneğin, burada gösterilmeyen medyan çizgisinin çaprazlanmasında (2 ML 3-Ok) veya takip eden durdurucu ile çıkabilirsiniz.

Örnek olarak gösterdiğimiz bu grafikte ok anında büyük bir düşüş trendine güvenmeyin. Bunun aylık bir grafik olduğu düşünüldüğünde, iki siyah mum toplam 1000 puan kâr sağladı (üç basamaklı bir grafikte 10.000 puan). Bu hareketin en az %90'ını elde etmeyi başarırsak (yeni bir ayın açılışında girerken bu oldukça mümkündür), sonuç tatmin edici olarak kabul edilebilir.

Schiff yabası

Bazen medyan çizgisi hareketi yeterince doğru tanımlamaz. Örneğin, fiyat üst MLH çizgisi boyunca hareket ettiğinde ve medyan çizgisine hiçbir şekilde dokunamadığında veya hatta inşa edilen kanalın ötesine geçtiğinde, ancak ML tarafından belirtilen yönde hareket etmeye devam ettiğinde. Bu trendin bu zaman aralığı için "zayıf" olduğu açıkça görülüyor, ancak bunu mevcut düz çizgiler yapısıyla ölçmek mümkün değil ve henüz yeni yabalar inşa etmek için zemin yok, tepe henüz oluşmadı.

Bu sorunu çözmenin bir yolu, hareketi ML'den daha doğru bir şekilde tanımlayan çizgiler bulmaktır. Örneğin, ilk noktayı [0]-[1] aralığının ortasına dikey olarak taşıyarak medyan çizgisinin eğimini azaltabiliriz.

Bu durumda, hareket halihazırda daha kontrollü görünüyor ve yatay hareketle uğraştığımız göz önüne alındığında bunu tahmin etmeye çalışabiliriz.

Böyle bir yapıya Schiff yabası denir.

Elbette, örneğin çok dik hareketler de aynı şekilde ölçülebilir:

Bu durumda, ilk noktayı kaydırmak, sıçrama noktalarını daha doğru bir şekilde gösterdiğinden, daha erken bir giriş bulmanızı sağlayabilir.

Modifiye Schiff yabası

Eğer yaba başlangıcını yatay olarak da [0]-[1] aralığının ortasına kaydırırsak, "modifiye" Schiff yabasını elde ederiz. Genellikle yatay hareketi yansıtmada daha doğrudurlar. Ayrıca, daha net sıçrama noktaları sağlarlar.

Bu tür yabalar genellikle [0]-[1] alanındaki çubuk sayısı [1]-[2] alanındakinden çok daha fazla olduğunda kullanışlıdır.

Her iki seçeneğin de işe yarayacağı açıktır - hem "standart" hem de "modifiye", ancak bana öyle geliyor ki, burada sunduğumuz durumda, turuncu şeritlerdeki hedeflere bakmak daha uygun.

Uyarı çizgileri

Önceki bölümdeki şekilde, 100.0 etiketli noktalı çizgileri görüyoruz. Andrews bunları “uyarı çizgileri” olarak adlandırıyor. Bunlar aynı etki-tepki prensibinin yansımalarıdır: "Etki ve tepki eşit ve zıttır". Belirli bir mesafe kat ettikten sonra, fiyatlar geri dönme ve "medyan çizgisine" gitme eğiliminde olacaktır. Fiyat medyan çizgisinden sıçradıysa ve MLH'yi kırdıysa, daha önce geçtiği aynı mesafeye gitmeye çalışırken, bu "uyarı" çizgisine ulaşması gerekecektir. Ardından, geri dönerek, "medyan" olarak kullanarak MLH'ye geri dönecektir. Ana yaba aşağıya doğru "kaymış" gibi görünür. En yakın zaman için (elbette ilgili zaman dilimine göre), hareket bu "kaydırılmış" kanalda gerçekleşecektir.

MetaTrader 5'in artık bu yeteneğe sahip olmasını gerçekten seviyorum. MetaTrader 4'te böyle bir çizgi yalnızca manuel olarak yapılabilirdi. Bu zahmetli ve zaman alıcı bir işti.

Aşağıdaki şekilde, bir önceki bölümdeki modifiye Schiff yabasını çizdikten sonra, aynı Euro grafiğinde biraz daha ileriye gittim. Geleneksel yaba ekledim.

27 Ocak'ta EUR, mor yaba sınırlarının ötesine geçti ancak turuncu direnç çizgisini kıramadı ve tekrar aşağı yönlü hareket etmeye devam etti.

Genel olarak, fiyat uyarı çizgilerinden birkaç kez sıçrayabilir ve trend boyunca yaba içindeki herhangi bir uç noktadan çok daha fazla hareket edebilir. Bu nedenle, daha yüksek zaman dilimlerinde bir trend görürsem, fiyat daha düşük zaman dilimindeki uyarı çizgisini geçmediyse pozisyonun yönünü değiştirmemeye çalışacağım. Tersine, bir uyarı çizgisinin kırılması iyi bir harekete işaret edebilir, bu nedenle kırılma benim için ikna ediciyse, muhtemelen kırılma mumunu takip eden mumda veya işe yarayabileceğini düşünürsem kırılma noktasına geri dönüşte işleme gireceğim. Büyük olasılıkla daha faydalı olacaktır.

Ters (veya "içe doğru") yaba

Ani bir güçlü hareketin ardından, fiyatlar yeni bir atılımdan önce konsolide olur. Böyle bir konsolidasyonu tanımlamak için "ters (içe doğru) yaba" kullanabiliriz. Bunları oluşturmak için, normal medyan çizgisinin çizilmesinde olduğu gibi üçgenin üç noktasını seçmek gerekir, ancak [1]-[2] değil, [0]-[1] kenarını ikiye bölmek gerekir. Trend çizgisi [0]-[1] ortasından ve [2] noktasından geçecektir.

Çoğu zaman, bu durumda, hareket bu çizgi tarafından oluşturulan koridor içinde ve ona paralel olarak [1] noktasından geçerek kalır, bu nedenle genellikle kanal içinde ek uyarı çizgileri işaretlenir. Fibo Kanalı aracı burada işe yarayabilir. Böyle bir kanalın iç aralığını 4 parçaya bölmeyi seviyorum: 0.25, 0.5 ve 0.75 seviyeleri. Dış seviyeler kanal genişliğinin 0.5'i kadardır.

"Klasik" yaba güçlü bir hareketi tanımlama girişimiyken, "içe doğru" yaba her türlü bayrak, flama vb. içeren düzeltici bir hareketi tanımlama girişimidir.

Etki-tepki çizgileri

Herhangi bir anlamlı düz çizgiye paralel çizgiler etki-tepki çizgileri olarak kullanılabilir. Bu, örneğin [0] ML [1][2] orta çizgisini çizerek, ondan [-1] noktasına olan mesafeyi sağa ayırabileceğimiz ve bu çizgi, fiyat ona yaklaştığında büyük olasılıkla bir terse dönüş çizgisi olarak hizmet edecektir ve çizginin yönü aşağı doğru ise, aşağı doğru bir terse dönüş beklemeliyiz ve bunun tersi de geçerlidir.

Bu tür "temel" çizgiler sadece ML'lerin yardımıyla değil, aynı zamanda diğer birçok çizgiyle de inşa edilebilir. Örneğin, Andrews aşağıdaki seçeneklerin kullanılmasını önermektedir:

• 0-3;
• 0-4;
• ters ML (önceki bölümden);
• çoklu pivot çizgisi - 3 veya daha fazla geçmiş pivot noktasından geçen bir çizgi;
• gap-2;
• hareketli ortalamalar ve bunların oluşturduğu kanal çizgileri;
• açıkça görülebilen herhangi bir trendin Yüksek-Düşük ve Düşük-Yüksek değerleri;
• vb.

Buna daha ayrıntılı olarak bakalım.

Diğer çizgileri kontrol edebilirsiniz.

Sadece hareketli ortalamaları "temel" çizgiler olarak kullanmaktan hoşlanmadığımı ekleyebilirim.

Etki-tepki çizgilerinin oluşturulmasına yönelik algoritmayı bir kez daha açıklayayım:

1. Bir "temel" çizgi seçin ve çizin (yukarıdaki listeye bakın).
2. Geçmiş üzerinde bir terse dönüş noktası seçin (animasyonda А olarak işaretlenmiştir).
3. Standart Andrews yabası aracının ilk noktasını temel çizginin başlangıç noktasına yerleştirin.
4. İkinci noktayı seçilen geçmiş uç noktanın üzerine koyun. Yukarı doğru yönlenen çizgiler için genellikle üst uç noktayı seçmek daha iyidir.
   
5. Yabanın üçüncü noktası, yabanın medyan çizgisi temel çizgiyle eşleşecek şekilde ayarlanır.
6. Bu şekilde inşa edilen yaba sınırlarına yaklaşıldığında, fiyatın terse dönmesi veya bir gap oluşturması muhtemeldir.
   

“Bereket boynuzu” (horn of plenty) alım-satım yöntemi

Eğer 10°'den 80°'ye kadar 10° aralıklı çizgilerden oluşan bir yelpaze çizersek, fiyat bu çizgileri "fark edecektir" ve bunun gerçekleştiğini görürsek, işleme girmek için güçlü bir temel elde edebiliriz.

Bu kural sadece kağıt üzerinde işliyor gibi görünse de, garip bir şekilde elektronik grafiklerde de işliyor. Bununla birlikte, ölçek değiştiğinde, fiyatın hareket ettiği çizginin açısı da değişir, ancak yine de fiyatlar yelpaze boyunca istikrarlı bir şekilde hareket etmeye devam eder.

Animasyonda, en iyi sonuçların 4px ve 32px ölçeklerinde elde edildiğini, ancak diğer ölçeklerin de oldukça yeterli sonuçlar verdiğini görebiliyoruz.

Bu çizgilerin ana fikri, fiyatın belirli bir aralıkta kalmayı tercih etmesi ve daha önce onu kısıtlayan bir çizginin ardında kapanırsa, muhtemelen bir sonraki çizgi yönünde veya daha ileriye gitme ihtimali olmasıdır.

Andrews bunu şu şekilde açıklıyor:

Fiyatlarda keskin bir yükseliş veya düşüş fark edersek, bu, bir dizi 10 derecelik çizginin çizilebileceğinin bir işaretidir.

Fiyat ilk iki (en dik) çizginin içinde olduğu sürece, yatırımcı pozisyonu hakkında endişelenmeyebilir, çünkü değer kazanacaktır.

Fiyat 20° çizgisini geçtiğinde, genellikle 30° çizgisine gider ve pozisyona ekleme yapma fırsatı verir. Büyük olasılıkla, fiyat 40° çizgisi içinde kaldığı sürece trend boyunca ilerleyecektir.

Fiyat 40° çizgisini geçerse, trendin keskin bir şekilde tersine dönmesi beklenebilir. Bu durum, özellikle bu çaprazlamadan önce başka bir keskin dalgalanma yaşanmışsa daha olası hale gelmektedir.

Doğal olarak, kendi istatistiklerinizi toplamanız daha iyidir - çiftlere, ölçeklere, zaman dilimlerine vb. göre. Benim durumumda, fiyat hareketiyle durumu değerlendirmenin bu yöntemi tüm zaman dilimlerinde işe yarıyor.

Yelpaze çizgilerini çizmenizi sağlayan komut dosyası aşağıya eklenmiştir. Grafik üzerinde istediğiniz üst veya alt kısma yakın bir yere bırakmanız yeterlidir. Grafiğin üst kısmına bırakılırsa fan aşağı doğru, alt kısmına bırakılırsa yukarı doğru olur.

Andrews tarafından yorumlandığı şekliyle beş geri dönüş veya dalgalar kuralı

Kursun neredeyse sonunda Andrews pivot noktalarını saymayı anlatıyor. Elliott'un çalışmalarından haberdardı, ancak Elliott'un kuralları yeterince kesin bir şekilde tanımlamadığına inanıyordu. Aslında, şöyle görünmeleri gerekir:

0-4 çizgisini kırdıktan sonra, herhangi bir işlem yapmadan önce genellikle en az 5 pivot noktası sayabilmelisiniz.

Bu kulağa pek açık gelmiyor. Grafiklere bir göz atalım.

Dolayısıyla, önceki trendin 0-4 çizgisi kırıldı, bu da büyük bir aşağı yönlü hareket için iyi bir olasılık olduğu anlamına geliyor. Şimdi pivotları saymaya başlayabiliriz. Yalnızca istenen kâr boyutuna karşılık gelen pivotlarla ilgilenmeliyiz, yani her pivotun boyutu, önceki trendin noktalarını oluşturan hareketlerle yaklaşık olarak orantılı olmalıdır.

Durumun nasıl geliştiğine bakalım:

Kırılan 0-4 çizgisine rağmen, fiyat aşağı doğru hareket etmeye devam etti (muhtemelen durma seviyemize ulaştı).

Önemli bir şey değil...

Tekrar girebiliriz - 2 noktasından (4 ML 5-1 inşa edilirse - neredeyse 04 ile çakışacaktır ve bu nedenle yeni trendin 2 noktası ondan geri dönmelidir). Doğal olarak kimse bizi 1 yeni (küçük) trendin tepesinde küçük bir yaba inşa etmekten alıkoyamaz.

Ancak, 0-4 çizgisinin kırılmasından sonra fiyatın dönmediği durum, büyük olasılıkla şu anda piyasada bir yatay hareketin başladığını gösteriyor. Bu nedenle, uzun vadeli trendlere odaklanıyorsanız, pivotları saymaya başlayabilirsiniz. Bu “dalga” hem zaman hem de genlik olarak “ana” dalgalardan daha küçüktür. Devamında yeni bir 5. noktayı beklememiz gerekiyor. Fiyat ondan dönebilir ve keskin bir şekilde düşebilir, ancak gerçekte fiyat sadece yatay hareketi tamamladı. “a”, “b” ve “c” tepe noktalarını ekleyebilir ve 3-b çizgisinin kırılmasıyla işleme girebiliriz. Belki de bu durumda, bu yaklaşım daha güvenilir olacak ve yatırımcıları bazı ek kayıplardan kurtaracaktır.

Genişletilmiş pivot

Fiyat şöyle bir formasyon oluşturursa: uzun veya çok hızlı bir trendden sonra 1 noktasında bir terse dönüş göründüğünde, ardından 2 noktası 1'in altında, devamında 3 noktası 1 noktasının üzerinde, sonrasında 4 2'nin altında ve son olarak 5 3'ün üzerinde olduğunda; o zaman Andrews'u takiben bu formasyonu genişletilmiş pivot (Extended Pivot, EP) olarak adlandıracağız. Terse dönüş genellikle “üç tepe noktasından” “iki tepe noktasına” doğru olur ve çoğu zaman çok hızlı ve uzaktır. Bu gibi durumlarda, genellikle son trend üzerinde küçük bir yaba çizmeye çalışırım ve 5. noktaya olan hareketin tersi yönde kırılması üzerine işleme girerim.

Bu resimde, 3 ile 5 arasında başka bir pivot vardır, ancak 3'ten daha düşük çıktı, fakat daha sonra 5 tüm beklentileri karşıladı. İşte bu yüzden bu çizgileri bu şekilde çizdim...

Bu arada, 0-4 kırılma kuralını kullanırsanız, sayarken aynı sihirli oran tekrar ortaya çıkar (birkaç kez tekrarlanabilen 5 veya 8 pivot), bu nedenle gümüşe girişin 3 Şubat'ta neredeyse zorunlu olduğunu söyleyebiliriz (daha doğrusu, 4 Şubat'ta açıldıktan sonra). Ya da daha da iyisi, tepe noktasını hesaplayabiliriz (neyse ki yaba bunun için birçok fırsat sunuyor) ve oraya kısa SL seviyeli bir “bekleyen” emir koyabiliriz. Eğer tetiklenmiş olsaydı, 3 Şubatta iyi bir kâr elde etmiş olacaktık.

Dolayısıyla, bu formasyonu tanıyabilirseniz, alım-satımınızdaki kâr olasılığı büyük ölçüde artacaktır.

Sonuç

Bu makalede açıklanan tüm grafik analiz yöntemleri verimlilikleri açısından eşittir. Bunlardan herhangi biri, daha önce izlediği yola dikkatlice bakılırsa, bir yatırımcının fiyatın herhangi bir zamanda nasıl davranacağını anlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca, bunlardan herhangi biri uygun zamanda fiyatın nerede olacağını kabaca söyleyebilir. Ancak, bunların birlikte kullanılması daha iyi sonuçlar verir. Bence hepsi denemeye değer, böylece beğeninize daha uygun olanları belirleyebilirsiniz.

Andrews, yatırımcıların ilk başta yalnızca medyan çizgileri yardımıyla kağıt üzerinde alım-satım yapmayı öğrenmelerini tavsiye ediyor.

Bunda ustalaşıldığında ve iki sözleşmeli “kağıt üzerinde” işlemlerden elde edilen kâr %100'ü aştığında (muhtemelen yılda), yatırımcılar Etki-Tepki yöntemini kullanarak alım-satıma geçebilirler.

Bu yöntemde de ustalaşıldıktan sonra, yatırımcılar bilginin yeni bir kısmı için (yelpaze, sayma vb. hakkında) Andrews'a dönebilirler.

Görünüşe göre, ek göstergelere gerek yok. Sistem oldukça kendi kendine yeterli ve çok net bir takvimin yanı sıra çok doğru giriş ve çıkışlar veriyor. Eğer birisi hareketli ortalamalara veya RSI'a alışkınsa, bunları yabayla sorunsuz bir şekilde birleştirmek de oldukça mümkündür. Sadece bunun iyi düşünülmüş bir karar olduğundan emin olun.

Ücretsiz çalışan alım-satım stratejileri, akıllı programlar, yüksek volatilite, teminatlı alım-satım için büyük kaldıraç olasılığı ve herhangi bir karmaşık stratejiyi neredeyse test etme yeteneği ile internet çağında, yatırımcıların “ev ödevlerini” tam olarak tamamlamaları, istatistik toplamaları ve seçtikleri sistemi sıkı bir şekilde takip etmeleri koşuluyla kâr gerçeği daha da somut hale geliyor.

Burada sunulan materyale dayanarak kendi sistemimizi oluşturmak için bir sınayıcımız var. Düz çizgiler kullanılarak çizilen grafik formasyonlarına göre alım-satım yapan birkaç Uzman Danışman mevcuttur. Buna ek olarak, birbirimizle iletişim kurmak için yeterli olanağa sahibiz.

Bize mükemmel şekilde uyan ve doğru giriş ve çıkışlar sağlayan kendi sistemimize sahip olursak, dünya muhtemelen değişecektir.

Andrews yabası, trendi, giriş-çıkış seviyelerini ve işlem zamanını doğru bir şekilde belirlediği için böyle bir sistem haline gelebilir.

Her zaman olduğu gibi, akıllıca alım-satım yapın ve kâr elde edin.