Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 998

[Alexander_K2]

Yuriy Asaulenko:
Странное мнение.) С чего-бы это?

Вот такие графики получаются после экспоненциального прореживания тикового ВР. Как видим, дисперсия практически константа и днем и ночью.

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

Вот такие графики получаются после экспоненциального прореживания тикового ВР. Как видим, дисперсия практически константа и днем и ночью.

Ну, не знаю. Имхо, незачем так мудрить. f(t)-R(f(t)) уже вполне стационарный ряд.

Зы R с крышкой ^ вы понимаете?

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:
Ну, не знаю. Имхо, незачем так мудрить. f(t)-R(f(t)) уже вполне стационарный ряд.

что это за функции?

[Aleksey Nikolayev]

Alexander_K2:

Есть мнение, что при помощи некоего "прореживания" исходного ВР удастся получить процесс максимально приближенный к стационарному.

Мне кажется, что простым контрпримером будет резкая смена тренда трендом в другом направлении (вершина или впадина). Как здесь поможет прореживание?

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

что это за функции?

Я так понимаю - сам ВР минус его Фурье-образ

[Alexander_K2]

Aleksey Nikolayev:

Мне кажется, что простым контрпримером будет резкая смена тренда трендом в другом направлении (вершина или впадина). Как здесь поможет прореживание?

Над этим работаю. Задача не из простых, но просто так работать с исходным ВР считаю неправильным решением.

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

Я так понимаю - сам ВР минус его Фурье-образ

что то не может у меня такое уложиться в уме...

типа летели два верблюда...

пойду на перекур...

[СанСаныч Фоменко]

Yuriy Asaulenko:
 Тоже не навредит.)) Если исключить трендовую составляющую, рынок вполне себе стационарен. Легко проверить это хотя-бы в Екселе.

Вид распределения - это уже другая песня.))

А куда делись ARCH-эффекты? Которых более сотни? И которых конца и края не видно?

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

Я так понимаю - сам ВР минус его Фурье-образ

А говорили квантмех.(( Когда это R Фурье был?

[Aleksey Nikolayev]

Alexander_K2:

Над этим работаю. Задача не из простых, но просто так работать с исходным ВР считаю неправильным решением.

Не замечать нестационарность тоже нельзя. Возможный стандартный вариант - представление исходного ряда в виде суперпозиции быстрого стационарного и медленного нестационарного процессов.