Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 996
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И все же.
Сейчас модно, ввиду небольшой прибыли с собственно торговли, торговать сигналами.
Почему никто из старичков (Колдун, Токсик, и др., включая, разумеется, тебя) не делают этого? Даже просто отчетов из МТ по реальной торговле никогда не видел.
Неужели нет желания просто похвалиться своим мастерством и получить заслуженные аплодисменты?
Про первые пару строк промолчу, 3-й пункт могу сказать за себя, не торгую сейчас на ДЦ-форексе и МТ соответственно, не торгую вообще на каких либо публичных платформах, всё через апи, тестер тоже давно свой, эквити не могу публиковать так как торгую чужим баблом(ДУ) с суровыми дядями которым не нравится что я вообще что либо говорю публично даже дезу, а за публикацию их эквити могут и заказать, желание пропиариться среди новичков исчезло примерно на 3-год, когда появились намеки на что то маломальски профитное.
Просить такое, говорит о Вас что Вы или новичек, который пока не различает ДЦ-форекс и околорыночную субкультуру мотивирующую "разбогатеть вложив 1000$ в грааль" с "сигналами" и "партнёркой" от реально зарабатывающих профессионалов вроде Рентеха и Цитатели, или что вероятнее Вы хотите меня "развести" на инфу или даже подставиться под штрафы или другой ущерб. Я откажусь, при всём уважении.
Я спрашивал абсолютно без подвоха и какого-либо умысла.
Я действительно новичек, так сказать, хотя вплотную Форексом занимаюсь практически год. Как выяснилось, это весьма непростая задача и (немного похвастаю) даже моего, как я до сих пор считал, неслабого образования и жизненного опыта пока не хватает для ее решения.
Считаю за честь общение со старожилами, имеющими реальные результаты.
Александр, вы начинаете прозревать таки. Нет у них никаких отчётов, не устану вам повторять это. Тем более их нет у шута горохового Асауленко. Иными словами, они даже на йоту не приблизились к вашему пониманию, а вы ищите ответов от них??? Wtf?!? Алешенька вообще никогда не торговал, судя по его невнятному бреду. Просто даже не смешно, детский лепет закажут его дяди.. псц какой то клоунада. Да этих ребзей просто н.. посылать сразу и все
Может и так. :)))) Не знаю - просто хочется верить, что здесь есть реальные мастера.
Может и так. :)))) Не знаю - просто хочется верить, что здесь есть реальные мастера.
Вообщем, дело такое. Начал использовать бустинг, так как помимо точности и высокой обобщающей способности в данном алгоритме построение модели происходит более однозначно. Метод более прост и с точки зрения настройки из-за небольшого числа специфических внешних параметров. Единственный минус это загрузка оперативной памяти при вычислении, ну и соответственно увеличение размера модели в десятки и сотни мегабайт в зависимости от числа бустинг-итераций. В результате сравнения с методами случайного леса и неглубоких нейросетей я пришел к выводу что для задач классификации бустинг более предпочтителен.
Проверил множество предикторов. В основном это последовательные тайм-серии построенные из самых разнообразных индикаторов и их комбинации. Тестирование проводил в мультивалютном режиме (27 валют) программным методом с учетом реального спреда (2 пункта). Таймфрейм - час. На выходе - бинарный класс рассчитанный по сигналу зигзага с глубиной шага в 100 пунктов. Результаты почти все отрицательные. Если исключить спред, то плюс может быть существенным. Как вариант, можно попробовать взять более высокий таймфрейм.
Подумал как следует дальше развивать исследование:
1. попробовать на выходе зигзаг другого типа или с другими параметрами.
2. использовать на выходе сигналы циклических компонент выделенных методом Фурье, или вейвлет-фильтрами.
3. использовать действительные значения индикаторов на выходе (регрессия). К примеру, разность цен закрытия и откртия свечей, изменение цены за несколько баров вперед.
4. в качестве предикторов использовать непоследовательные данные, к примеру, ключевые точки или уровни
5. фильтровать исходную выборку по различным показателям (индикаторы Volumе или ATR), то есть обучать для работы только на определенных участках рынка.
Буду рад выслушать ваши мнения и советы.
Александр, вы начинаете прозревать таки. Нет у них никаких отчётов, не устану вам повторять это. Тем более их нет у шута горохового Асауленко. Иными словами, они даже на йоту не приблизились к вашему пониманию, а вы ищите ответов от них??? Wtf?!? Алешенька вообще никогда не торговал, судя по его невнятному бреду. Просто даже не смешно, детский лепет закажут его дяди.. псц какой то клоунада. Да этих ребзей просто н.. посылать сразу и все
Чтобы не было безнадежно грустно, еще раз прикрепляю работу Колмогорова по прогнозированию ВР.
Из нее, просто очевидно, следует, что работать надо с первыми и вторыми разностями цен. И если матожидание ретурнов всегда строго=0, то со вторыми разностями надо поработать - делать такую хитрую (по словам Алёшеньки - экспоненциальную) выборку, чтобы АКФ приняла какой-то там хитрый вид (не разбирался в этом).
И вуаля - Грааль у, плачущего навзрыд, Алёшеньки отобран и роздан страждущему народу.
Полагаю, что вы ошибаетесь. Нестационарность цен (а равно их приращений и приращений приращений и тд) никем особо не оспаривается. Поэтому статья (про стационарные случайные последовательности) не сильно нам поможет.
вот когда он Вас начнет хвалить, это повод для волнения:)
Не нужно пытаться изменить Максима, он осуждает многих, из своих туманных эмоциональных мотивов, такая у него женственная мелко-злобная натура, просто инвертируйте его вбросы, что он осуждает значит одобряет, что одобряет - осуждает, вот когда он Вас начнет хвалить, это повод для волнения:)
1. попробовать на выходе зигзаг другого типа или с другими параметрами.
Буду рад выслушать ваши мнения и советы.
Начинать надо с целевой, с зигзага. Очень подлая штука при обманчивой наглядности. Например: тренд в начале зигзага, а в конце, тот же тренд? Или тренд начинается до разворота зигзага? А может тренд - это часть до разворота и часть после разворота такие, что к развороту дадут некую целевую прибыль?
Масса вопросов с этим зигзагом, а потом встанет вопрос: а существуют ли предикторы для желаемой целевой, сформированной из зигзага, так как поставленные вопросы вообще ставят под сомнение возможность его использования как такового?