Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2309
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не важно
важно, что преобразование Фурье ИМЕЕТ СМЫСЛ для периодических функций или для функций с конечным количеством экстремумов
ЦР это кусочно повторяемые функции, то что ищем - паттерны или хз как их назвать
и все, что можно найти с помощью ЦОС - это лишь детектирование этих паттернов на истории....задача так себе - решалась миллионы раз разными способами, после выявления паттерна цена идет ... как обычно вправо
Смысл - понятие относительное, для нас с вами его нет, а для кого-то - его целое море) А вот возможность посчитать - это уже более абсолютное понятие)
уже написал про продление в будущее и сигналы
3 работы посвящено сезонным циклам с разных ракурсов, и во всех доказано их наличие
Читал, респект и уважуха)))) Не спорю и подтверждаю полезность фурье и боксплотов для поиска и подтверждения сезонок. И то что циклы долговечны, это мы видим на истории ценового ряда.
Но циклы это результат воздействия внешних факторов (сигналов). Кстати думаю что интерпретация поведения цены во внешние факторы не сильно возможна, по причине множественности сигналов и разделить их не всегда возможно.
Читал, респект и уважуха)))) Не спорю и подтверждаю полезность фурье и боксплотов для поиска и подтверждения сезонок. И то что циклы долговечны, это мы видим на истории ценового ряда.
Но циклы это результат воздействия внешних факторов (сигналов). Кстати думаю что интерпретация поведения цены во внешние факторы не сильно возможна, по причине множественности сигналов и разделить их не всегда возможно.
Интересует только поиск циклов через бпф от цосников, их интерпретация. Желательно с кодами на питоне, остальное можно доделать
почему-то цосников много, а результата ноль. Придется самому делать, но пока другое в продакшне
Естественно, если кто то возьмется за статью, она покажет прибыль. И все равно тебе придется все проверять.
Еще раз, в статье на которую ты даешь ссылку фигня с первых же катинок. В первой показания выше порогового значения, что как бы намекает, что закономерность есть без фильтрации по часам. Но все это бессмысленно, потому что рандом вместо котира покажет такие же картинки.
Естественно, если кто то возьмется за статью, она покажет прибыль. И все равно тебе придется все проверять.
Еще раз, в статье на которую ты даешь ссылку фигня с первых же катинок. В первой показания выше порогового значения, что как бы намекает, что закономерность есть без фильтрации по часам. Но все это бессмысленно, потому что рандом вместо котира покажет такие же картинки.
т.е. никому не нужна прибыль?
любая реализация рэндома может показать лучше картинки. Попробуй фильтрацию по другим периодам и обломайся.
все оценки слишком грубые и для разведочного анализа только
выше порогового значения, но KK все равно близок к нулю на первой, на второй стремится к 1
убеждать приходится как детей.. ибо потому что все ленивые и в рот положить надо
так у меня вопрос к цосникам. Чем бпф лучше акф для поиска циклов\зависимостей?
Ничем, каждому свое.
Ничем, каждому свое.
если это не потеря времени конечнотак у меня вопрос к цосникам. Чем бпф лучше акф для поиска циклов\зависимостей?
ПФ покажет конкретные цифры частот?
Ничем, одно приобразуется в другое.
Если притягивать результы за уши, то вход по монетке может показать 1000%, если делать честно, то любой метод покажет -+слив.