Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 817

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

я ее кидал уже давно, сейчас вернулся, потому что есть интересные моменты (даже не по самой байесовской НС а в принципе)

Там еще 2-часть есть. По автору поищи.

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

Там еще 2-часть есть. По автору поищи.

да, я знаю

[Andrey Dik]

Maxim Dmitrievsky:

Да а че, давайте подолбим тему вероятностей, если идей ни у кого нет

я прям чувствую, что это последнее что осталось, и если это не улучшит ТС то переобучение не побороть в принципе

есть уже несколько интересных идей, которые пока попридержу дабы не будоражить умы "сочувствующих"

вот просто интересная статья

https://habrahabr.ru/post/276355/

занятно. вроде всё уже давно известно... но поспособствовало свежим мыслям.

наверное очень важно не что именно в материале, а как подан материал

[СанСаныч Фоменко]

Алёша:

Да не важно, машки с мартином, ML на пайтоне или R если какойнить охранник или клерк будет рульки крутить на основе своей "интуиции", результат один, Фа хотя бы заведомо безпонтовый GARCH предлагает, у которого прошлая цена - лучший прогноз будущей, Фа не пытается попусту обнадежить народ, в этом он более честнее.

В сотый раз:

1. Обязателен дэйтаманинг. в обязательном порядке начинать  надо с  отбора только тех предикторов, которые ВЛИЯЮТ на целевую переменную. А далее весь дэйтамайнинг 

2. Моделей две:

• классификация, которая автоматически должна найти паттерны
• GARCH, которая должна учесть статистические характеристики временного ряда

3. Обучение моделей по возможности с кросс валидацией

4. Оценка моделей вне файла обучения 

5. Прогон в тестере

И в сотый раз: ВСЕ ЭТАПЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Выполнив все это можно, можно будет сделать предположение, что депо сольет не сразу! 

Вперед, мужики! Кончайте торчать на форуме и с тихой радостью реализовываем обозначенный план на R.

Троекратное УРА!

[Alexander_K2]

А где Михаил с безудержным Граалем?

[Dr. Trader]

На островах :)

[Alexander_K2]

Алёша:

Да не важно, машки с мартином, ML на пайтоне или R если какойнить охранник или клерк будет рульки крутить на основе своей "интуиции", результат один, Фа хотя бы заведомо безпонтовый GARCH предлагает, у которого прошлая цена - лучший прогноз будущей, Фа не пытается попусту обнадежить народ, в этом он более честнее.

Один тут умный человек - и тот Алёша...

[Aleksey Vyazmikin]

Подскажите, какой алгоритм нейронной сети можно использовать для выявления логики(нейрона) столбца "Calc"?

Delta<200	Delta<350	Delta>350	ZZ_D	Calc
0	1	0	1	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	0	0	-1	0
1	0	0	1	0
1	0	0	-1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	0	1	1	1
0	0	1	1	1
1	0	0	-1	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	1
0	1	0	1	1
0	1	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	0	1	1
1	0	0	-1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	-1	0
0	1	0	1	1
1	0	0	-1	0
0	1	0	1	1
0	1	0	-1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
1	0	0	-1	0
0	1	0	1	1
1	0	0	-1	0
1	0	0	1	0

[Maxim Dmitrievsky]

Andrey Dik:

занятно. вроде всё уже давно известно... но поспособствовало свежим мыслям.

наверное очень важно не что именно в материале, а как подан материал

Да, и RBM давно известны, но сейчас много новых исследований в этой области о которых еще не читал

но основной прикол что это можно для предобработки фичей использовать, мне это и надо

... фига я туплю, так в диплернинге же и использются уже.. лол.. только что сам дотумкался почему :) опять все до нас изобретено уже

[Dr. Trader]

Aleksey Vyazmikin:

Подскажите, какой алгоритм нейронной сети можно использовать для выявления логики(нейрона) столбца "Calc"?

Для этого лучше использовать дерево, эта модель создаст такой набор правил:

if( [Delta<200] >= 0.5 )
{
  return 0;
}
else if(ZZ_D < 0)
{
  return 0;
}
else
{
  return 1;
}

Код я написал по быстрому, модель даёт результат либо текстом, либо картинкой

В статье есть описание как подобное сделать в R:
https://www.mql5.com/ru/articles/1165

На закладке "Model" выберите дерево. "min split" и "min bucket" поставьте 1. Создайте модель, и потом нажав на кнопку Draw увидите такую картинку. Rules - показать правила в тектстовом виде