Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 821
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Классический пример использования ML в алготрейдинге, это использование ретурнов с экспоненциальным окном с прошлого, в качестве фичей и ретурна(ов) с будущего как таргет(ов). Заморочки с “хитрыми” индикаторами не имеют смысла, добавляет качества только ретурны других ценовых рядов или стационарные ряды других данных.
В прочем не обязательно брать ретурны, можно использовать любые преобразования цены или синхронизированных с прогнозируемой цен пучков временных рядов, однако на прямую зависит sharp ratio эквити именно от точности прогноза будущего ретурна. Как зависит, попробуйте сами вывести, это интересная интеллектуальная задачка, в паблике этого нет.
Что ОЧЕНЬ ВАЖНО – фичи и ретурны брать из НЕ ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ДАННЫХ, то есть тупо сразу резать окно ряда на два ряда, то с которых будут делаться фичи и с которых таргеты, а потом уже как угодно с ними ПО ОТДЕЛЬНОСТИ работать, резать надо исходные ЦЕНЫ(объёмы и тд), НЕ ИНДИКАТОРЫ, например ZZ смотрит в перёд на неопределенное окно, в любой точке он СМЕШИВАЕТ будущее и прошлое не линейным способом, а затем предсказывается не будущее, а прошлое подмешанное в будущее, поэтому такая высокая не реальная точность, разрезанный ZZ, из прошлого содержит не явно будущее, об этом говорили уже много раз на этом форуме и я и токсик и андрей и визард и J.B, если мне не изменяет память, но всё побоку, что наверное и к лучшему.
Таргет не должен видеть прошлое, Вы можете очень просто проверить не смотрит ли таргет в прошлое, прогнать ваш сетап на случайном блуждании, если всё верно то на СБ должно быть accuracy 50+-0.3% на сотне тысяч сэмплов, на миллионе +-0.1% , если на СБ у вас всё теже 70-90% или даже стабильно >51% ну сами понимаете....
А на ZZ как таргете легко получить 90% accuracy на СБ, типа СБ можно предсказывать))))
PS : <75% в топку... не смешите мои тапки)))
можно подробнее про экспоненциальное окно? приращения берутся через экспоненциальные промежутки времени? поток Эрланга? или как. А лучше пример кода. Все чаще про это слышу но до сих пор не понял смысла
еще насчет ретурнов - есть ли смысл вместо них использовать авторегрессию p-го порядка с "экспоненциальным окном"ретурны c окнами e~2 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... штук 10, некоторые берут более осмысленные 1,2,5,10,20,30,60,120,300,.... но это не существенно, на счет регрессии и прочих фильтров, также считается что это заметно не влияет, дело вкуса, главное данные чтобы были синхронизированы и не гуляли по отношению друг к другу когда рядов много(а это всегда так), иначе всё поломается, поэтому приходится их писать самому, когда источников много, таргеты тоже можно брать множественные например фичи ретурны c прошлого {-1,-2,-4,-8,-16,-32, -64, -128, -256, -512} таргет рутурны с будущего {+1,+2,+4} это как "стирильный" пример, туда ещё изменения волатильности, обьёмов, дельты стакана, OИ и тп НО ГЛАВНОЕ это чтобы фичи с таргетами использовали НЕ ПЕРЕСЕКАЮЩЕЕСЯ ДАННЫЕ, иначе фэйк, что легко незаметно импровизировать любым подглядывающим индюком типа ЗЗ
а, ну понял, просто много ретурнов с разными окнами по экспоненте. Делал так, что-то не сильно что-то улучшилось :) а в кач-ве целевой брал ретурн с другим периодом, не входящий в фичи
есть еще вариант просеивать окно, удалять каждый 2-й элемент и т.п., типа преобразование к марковости по Александру к2 :)
Повезло тебе, Макс. В этой ветке по-тихоньку шайка старичков собирается. С крупицами знаний, которые также надо "просеивать" по экспоненте :)))
Да, многие тут жесть как долго.. кажется, что с начала основания форекса :) Такие окаменевшие мамонты и динозавры, которых вообще ничем не проймешь уже ))
Осталось найти Героя (а где-таки Миша?), который возьмет ценовой тиковый ряд и начнет его крушить:
1. к потоку Эрланга 1 порядка (на входе цена)
2. Второго порядка ( на 1 входе - цена, 2 - ретурн.)
2. Третьего порядка (1 - цена, 2 - ретурн, 3 - ретурн ретурнов)
Больше не надо.
Запротоколировать результаты.
Потом лучший усовершенствовать при деятельном участии доброжелателей.
А на ZZ как таргете легко получить 90% accuracy ...
Вы можете перечислить предикторы, которые на ZZ дали бы приличную точность БЕЗ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ?
Вроде взрослые мужики, а пустой бабский треп!
Не уж-то не понятно, что без указания метода оценки с последующим примером, который обязательно включает этот метод оценки, с доказательством того, что модель не переобучена, все "ля-ля во дворе тополя", сотни страниц....
Через неделю я выложу ВР уже сведенные к потоку Эрланга 1 порядка. А вот 2 и 3 вряд ли сделаю - мне это и не надо.
Александр, Вы добиваетесь чтобы Ваша идея была прокачана нейронкой?
Дык фриланс же есть, грааль надеюсь помогает деревянными.
Александр, Вы добиваетесь чтобы Ваша идея была прокачана нейронкой?
Дык маркет же есть, грааль надеюсь помогает деревянными.
ДА! Жажду!
Сейчас надо простучать такие ряды нейронкой, а потом только кодерам отдавать.
А у меня щас тупо времени нетути. Говорю же - наши "партнеры" из Германии какой-то проект заставляют делать, пока Грааль забросил. Вон он - в углу стоит...