Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 746

 
Uladzimir Izerski:

Вычислить следующую свечку реально, но не реально это сделать с каждой в длительной серии.

Помните старенький пример с сайта "Нейросети бесплатно и сердито" - автор просто описывают простую нейронную сеть. Не какой особо модели. На переобученном участке она просто грааль. Но суть не в этом. посмотрим бектест у нее прибыльных трейдов ото всх 58% - не 80% не 70 % а только 58 на 8 % больше чем прогноз подбрасывания монеты. ЕЩЕ РАЗ повторюсь я знаю что сеть переобучена, сейчас наверное на меня накинуться что все не то и не так. Протсто хотел сказать грааль - 58% прибыльных сделок. 58% Орентир в прогнозировании

Файлы:
q5zlos.png  238 kb
yum70t2.png  129 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

В моем понимании, у НС должно быть минимум 2 признака, или лучше 3. Краткосрочное, среднесрочное, и долгосрочное описание состояния рынка. Остальные можно добавлять, если они несут какую-то экстра информацию вдобавок, допустим авторегрессия n-ного порядка признака на самого себя и прочее в этом духе, что бы учитывалась еще и динамика признаков.

Что касается выходов - подавать фиксированные значения - глупость. Лучшим решением будет подать вероятности роста\падения на n пунктов, при заданных уровнях sl\tp, которые тоже могут быть динамическими, это если делаем классификацию сигналов

Для регрессии, т.е. прогнозирования на N-баров, нужен просто доп. модуль, обрабатывающий результаты прогнозов и адаптивно определяющий sl\tp\trailing, в зависимости от прогноза

но, как отмечалось выше уже, это все устаревшие техники и довольно скверно работающие на рынке из-за сложности (невозможности) экспертной оценки реалаьной, а не временной, взаимосвязи признак\целевая

вот и я про это. все давно устарело. и приходиться вновь приходить к первоночальному вопросу. Что мы знаем о будущим движении. Что ? какую информацию мы можем сказать о том где будет цена через 1 час или 5 мин?

Что бы прогнозировать адекватно на N баров необходимо ИМХО на 100% предсказать 1 бар, затем уже 2,3,4,5 ..N . Если мы не можем предсказать на 1 бар адекватно какая ошибка будет на 5 баре? Она будет несоозмерима большой....
 
Evgeny Raspaev:

вот и я про это. все давно устарело. и приходиться вновь приходить к первоночальному вопросу. Что мы знаем о будущим движении. Что ? какую информацию мы можем сказать о том где будет цена через 1 час или 5 мин?

ну так эту информацию и черпаем из всяких возможных входных параметров. я вот начинал сначала просто с машек, потом с приращения машет, потом с дельт машек... поиски, и только поиски. сейчас разрабатываю нечто типа борщ из индюков ))) чтобы один ряд подавать на обучение а не 20 как было раньше...

 
Evgeny Raspaev:

вот и я про это. все давно устарело. и приходиться вновь приходить к первоночальному вопросу. Что мы знаем о будущим движении. Что ? какую информацию мы можем сказать о том где будет цена через 1 час или 5 мин?

полагаю, что в роли судьи может играть длительность бэктест периода, и только она. Если нет явного запомининия сделок по датам или их последовательностей, а сделок тысячи или десятки тысяч за несколько лет с плавным приростом, то это уже неплохо

а какая инфа уже не так важно

 
Evgeny Raspaev:

вот и я про это. все давно устарело. и приходиться вновь приходить к первоночальному вопросу. Что мы знаем о будущим движении. Что ? какую информацию мы можем сказать о том где будет цена через 1 час или 5 мин?


Ничего не устарело. Знания вечны, как Стивен Хокинг!

Миллиард раз уже сказано, что работать надо с чистейшими приращениями (см. посты toxic'а) и их суммой. На уровне приращений процессы почти стационарные. А метОды прогнозирования стационарных процессов, по-моему, Колмогоровым еще разработаны :)))))

 
Maxim Dmitrievsky:

полагаю, что в роли судьи может играть длительность бэктест периода, и только она. Если нет явного запомининия сделок по датам или их последовательностей, а сделок тысячи или десятки тысяч за несколько лет с плавным приростом, то это уже неплохо

не плохо с точки зрения отработки системы на исторических данных, несмотря на то что там может быть обучение включено через некоторый интервал. беда приходит когда даже такой вариант с переобучением бац и перестаёт работать в настоящем... на прошлом легко также подобрать для машины нужный вариант входных данных, но это не гарантирует что они отработают в настоящем и будущем, прикладываю отработку за три года, с учётом что раз в три недели переобучение происходило. и да 56% выигрышных кажется уже граалем.тест

отчёт

 
Alexander_K2:

Ничего не устарело. Знания вечны, как Стивен Хокинг!

Миллиард раз уже сказано, что работать надо с чистейшими приращениями (см. посты toxic'а) и их суммой. На уровне приращений процессы почти стационарные. А метОды прогнозирования стационарных процессов, по-моему, Колмогоровым еще разработаны :)))))

пробовал с приращениями чистыми, чтото ничего не удалось выжать... целевую наверное не правильно задавал... может подскажешь?

 
Anatolii Zainchkovskii:

не плохо с точки зрения отработки системы на исторических данных, несмотря на то что там может быть обучение включено через некоторый интервал. беда приходит когда даже такой вариант с переобучением бац и перестаёт работать в настоящем... на прошлом легко также подобрать для машины нужный вариант входных данных, но это не гарантирует что они отработают в настоящем и будущем, прикладываю отработку за три года, с учётом что раз в три недели переобучение происходило. и да 56% выигрышных кажется уже граалем.


вот только топтание на месте целый год смущает, и у вас очень большой перекос в сторону лонгов, что уже оверфит

я стараюсь анализировать как раз серии сделок, что бы они были равномерно распределены, и небольшое отклонение от нормы тогда уже говорит о том что что-то не так пошло

 
Maxim Dmitrievsky:

вот только топтание на месте целый год смущает

я стараюсь анализировать как раз серии сделок, что бы они были равномерно распределены, и небольшое отклонение от нормы тогда уже говорит о том что что-то не так пошло

вот как раз топтание в течении года показывает что набор предикторов не захотел вмещаться в состояние рынка ( другая фаза пришла) но потом вроде снова заработало.... вот таких тестов много, но умом понимаю что в рынок с эти соваться нельзя, тоже самое минное поле... если комуто интересно возможно будет полезно, стараюсь предсказать не следующий один бар, а что будет с ценой на протяжении следующих 200 баров. сэмплы из 500-600 входных данных, а количество сэмплов от 2000 до 10000 делаю для прогноза. 

 
Макс, по идее ты хочешь научить машину распознавать разные фазы рынка , чтобы на каждое состояние автоматом выбирались те входные данные которые будут максимально эффективны. Это как портфель нескольких нейросетей , где каждая обучена под определённое состояние рынка...