Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 740
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В итоге таблица должна соджержать 100 столбов (это входы), 5-6 столбцов выходов и всё это в течении 100 строк.
Сколько в каждом столбце строк?
Сколько в каждом столбце строк?
Яж написал 100 строк, 100 столбцов входов, 5-6 столбцов выходов.
Процент дипозита ничего не значит. У меня баланс маленький, поэтому этот параметр зашкал, а в остальном важен Profit factor. Он за трёшку, что очень хорошо. При двушке то нормально получается иной раз...
Неделя не завершилась ещё, так что ждёмс.....
Яж написал 100 строк, 100 столбцов входов, 5-6 столбцов выходов.
Да-да, что-то туплю с утра...
А что за цифры туда класть надо? Как вообще может быть 100 вариантов входов на 5 выходов? Где их взять? Входы, должны быть видимо все разные, а выходы могут совпадать?
Да-да, что-то туплю с утра...
А что за цифры туда класть надо? Как вообще может быть 100 вариантов входов на 5 выходов? Где их взять? Входы, должны быть видимо все разные, а выходы могут совпадать?
Входа всегда одинаковые, а выход может варьироатся. Когда прибыльные сигналы помечаем 1, а убыточные 0. При этом прибыль в пунктах для каждого выхода, как у меня например. -40 -20 0 20 40 60 пунктов прибыли. Выход будет похож во многом, но не во всём....
Входа всегда одинаковые, а выход может варьироатся. Когда прибыльные сигналы помечаем 1, а убыточные 0. При этом прибыль в пунктах для каждого выхода, как у меня например. -40 -20 0 20 40 60 пунктов прибыли. Выход будет похож во многом, но не во всём....
Одинаковые входы, это в смысле на каждой строке одинаковые, или как? Заинтересовало Ваше предложение, но что-то туплю, как подготовить данные для него. И вообще, что такое входы и выходы в чем они измеряются?
Извините, но тогда это задание не для Вас...
Понятно, а другим, думаю, будет не интересно, ибо у них свои идеи...
Люди, бездумно требующие увеличения размера выбори, - это люди покалеченные предельной теоремой: они на уровне подсознания считают, что при увеличении размера выборки полученные оценки будут более похожи на правду.
В медицине размер выборки в несколько десятков примеров обычное дело. Тем не менее полученная статистика на таких выборках ложится в основу решений о применении лекарств.
Почему?
Потому что вариация маленькая если на 30 наблюдений лерна и 30 теста получается точность в 90% то можно рискнуть, если нет выбора, но рынок на >95% это шум, поэтому точек нужно в тысячи раз больше чтобы получить прогноз хотя бы сравнимый по модулю с ошибкой.
PS: центральная предельная теорема - это базис статистики и её потомка МО, это как F = ma в механике, зря Вы так неуважительны к ней, видимо поэтому и ZZ используете как целевую, Бог статистики помутил Ваш рассудок за такое кощунство и проклял Вас вечно маяться библиотеками R, как "братья меньшие" маются индюками с кодобазы )))
Понятно, а другим, думаю, будет не интересно, ибо у них свои идеи...
Просто у Вас вопросы на уровне новичка.....
Ну вот и до пи..делся. Это я про себя... Лосяшь, первый за эти две недели... Но я не отчаиваюсь и продолжаю работать по ТС.