Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 715
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я и пару других участников повторяли это уже не один раз, но всеобщее внимание направленно на очередную граальную библиотеку(пакет, конфигурацию параметров), как раньше на очередной чудо-индюк в стиле JMA и тп.
Те у кого руки растут не из за... уже давно поняли что нельзя точность предсказания, на свечах от 1 мин, получить больше 55%, в норме это 52-53% и корреляцию с (Close-Open) следующей свечи в районе 0.05(R^2 = 0.0025), причем прогноз этот очень шумный, а усреднения уничтожают всё преимущество, но это то что есть в реальности, истина к которой нужно как то приспособиться. Я лично не знаю пока как((( Путной стратегии не выходит.
Понимаешь, тут важен подход к рынку в целом. Если он правильный, то ТС не заставит себя долго ждать. Прочти мою статью..... её основной смысл показать именно подход к рынку..... Если подойти к нему правильно, то можно получить вполне интересное преимущество. А кто аголдело кидается на котир как на ВР нестационарный...... Те как правило с тем и остаются что было вначале. На рынок нужно взглянуть шире. Посмотреть что такое опционы, как формируется ожидания, как они в последствии проторговываются и как после этого реагирует цена. Это мне кажется один из самых правильных подходов.... ИМХО
Что и требовалось доказать. Это ООС с первого февраля. Количество сделок под 60, а кривая баланса особых просадок не видела. Удивительное счастье. Нужно больше тестов...
А вот со стопом в 500 пипсов....
А тут я удалил сигналы "Не знаю" и оставил ТОЛЬКО те сигналы в которых ИИ уверенна полностью. Картина маслом. И всё это на ООС, если вы этого ещё не поняли....
Так у кого там Грааль????????!!!!! Нужно больше тестов.....
Облом Это оказался участок тренировки. Сейчас переделываю.... Посмотрим что да как...
А тут я удалил сигналы "Не знаю" и оставил ТОЛЬКО те сигналы в которых ИИ уверенна полностью. Картина маслом. И всё это на ООС, если вы этого ещё не поняли....
Насколько помню, Решетов сам говорил так делать - использовать только сигналы в которых модель уверена. Он ради этого даже перешёл на комитет из двух моделей, чтобы с ними получить тернарный классификатор. Вам нужно было с самого начала отказаться от сигналов "не знаю".
Насколько помню, Решетов сам говорил так делать - использовать только сигналы в которых модель уверена. Он ради этого даже перешёл на комитет из двух моделей, чтобы с ними получить тернарный классификатор. Вам нужно было с самого начала отказаться от сигналов "не знаю".
Так и сделаю... Сейчас тренится модель у которой ООС начинается с начала февраля, посомтрим как она проторгует этот месяц...
Не так радужно как в предыдущий пост, но зато 100% ООС
А вот этот без стопа....
Mihail Marchukajtes:
В таком режиме тестера и оптимизации нельзя использовать стопы и тейки, или открывать/закрывать/менять сделки посреди бара. Все торговые операции в советнике должны совершаться только в начале бара.
И сам терминал должен быть подключен к торговому серверу все торговые дни без перерыва, чтоб собрать правильную историю баров. Если терминал был выключен и пропустит какие-то бары, то скачает то что ему даст дилинг. А дилинг в 95% даёт ерунду вместо настоящих ohlc.
Любое из нарушений этих правил приведёт к неправильному результату.
Лучше перенесите стратегию на MT5, там в режиме реальных тиков вполне правдиво тестируется.
По старой традиции можно через прогу tickstory вставить в MT4 реальные тики брокера Dukascopy, после этого тестирование станет намного более правдоподобным.
В таком режиме тестера и оптимизации нельзя использовать стопы и тейки, или открывать/закрывать/менять сделки посреди бара. Все торговые операции в советнике должны совершаться только в начале бара.
И сам терминал должен быть подключен к торговому серверу все торговые дни без перерыва, чтоб собрать правильную историю баров. Если терминал был выключен и пропустит какие-то бары, то скачает то что ему даст дилинг. А дилинг в 95% даёт ерунду вместо настоящих ohlc.
Любое из нарушений этих правил приведёт к неправильному результату.
Лучше перенесите стратегию на MT5, там в режиме реальных тиков вполне правдиво тестируется.
По старой традиции можно через прогу tickstory вставить в MT4 реальные тики брокера Dukascopy, после этого тестирование станет намного более правдоподобным.
Работаю только на первом баре. Поэтому результаты тестера достоверны.... 100%
Понимаешь, тут важен подход к рынку в целом. Если он правильный, то ТС не заставит себя долго ждать. Прочти мою статью..... её основной смысл показать именно подход к рынку..... Если подойти к нему правильно, то можно получить вполне интересное преимущество. А кто аголдело кидается на котир как на ВР нестационарный...... Те как правило с тем и остаются что было вначале. На рынок нужно взглянуть шире. Посмотреть что такое опционы, как формируется ожидания, как они в последствии проторговываются и как после этого реагирует цена. Это мне кажется один из самых правильных подходов.... ИМХО
Читал, такая же нелепость как и этот Ваш пост.
Читал, такая же нелепость как и этот Ваш пост.
Ну что же. Критика у нас в почёте..... Так держать.....
Только вот скажите, а в чём собственно нелепость моего поста??? Что в нём не так????
Михаил, а чем закончились опыты с энтропией/негэнтропией?