Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 714

 
Renat Akhtyamov:

будет

А можно как то эту МА-шку в нейросеть подсунуть для анализа или смысла нет?

Еще раз говорю - Грааль у каждого свой, выстраданный и желанный. Если нашел - пользуйся. Че его совать туда, куда не нужно?

Граалераздатчик тут только один - я.

 
Alexander_K2:

Еще раз говорю - Грааль у каждого свой, выстраданный и желанный. Если нашел - пользуйся. Че его совать туда, куда не нужно?

Граалераздатчик тут только один - я.

Александр, грааль у каждого в терминале уже есть и я его показал.

Вопрос только в том, кто и сколько может с него выжать.

 

Интенсивность тиковых котировок для пары AUDCAD (правый график)

Окно наблюдения = 8 часов, частота считывания = 2 сек.

Вот пока не отыщется Человек, который умеет работать с интенсивностью, ни в жисть ни одна нейросеть прогнозировать не будет.

 
Прогнозирование и классификация это ещё не торговля. Даже получив удовлетворитенльные данные обучения привести это всё к торговле будет не просто. Именно этим и отличается теория от практики...
 

Автор ветки в своем блоге описал эксперимент, где прогнозировал 18 точек вперед. И для каждой делал отдельный прогноз отдельной системой МО (леса вроде бы из gbm).

Не лучше ли одной системой (лесом/НС) спрогнозировать сразу все выходы?
Я понимаю, что имея 18 выходов надо иметь и кучу нейронов в скрытых слоях и расчет будет долгим. Но считать 18 отдельных систем наверное еще дольше?

Кстати, куда он исчез?
 
elibrarius:

Автор ветки в своем блоге описал эксперимент, где прогнозировал 18 точек вперед. И для каждой делал отдельный прогноз отдельной системой МО (леса вроде бы из gbm).

Не лучше ли одной системой (лесом/НС) спрогнозировать сразу все выходы?
Я понимаю, что имея 18 выходов надо иметь и кучу нейронов в скрытых слоях и расчет будет долгим. Но считать 18 отдельных систем наверное еще дольше?

Кстати, куда он исчез?

у него там где-то мониторинг живой я видел, с низкой доходностью, но вроде пашет

в общем ничего сверхинтересного

 
Maxim Dmitrievsky:

у него там где-то мониторинг живой я видел, с низкой доходностью, но вроде пашет

в общем ничего сверхинтересного

Ну по блогу очень интересно получилось...

Вопрос был - "Не лучше ли одной системой (лесом/НС) спрогнозировать сразу все выходы?"

И вообще какие плюсы и минусы расчета N выходов одной системой и N системами с 1 выходом у каждой.
 
Mihail Marchukajtes:
Прогнозирование и классификация это ещё не торговля. Даже получив удовлетворитенльные данные обучения привести это всё к торговле будет не просто. Именно этим и отличается теория от практики...

Я и пару других участников повторяли это уже не один раз, но всеобщее внимание направленно на очередную граальную библиотеку(пакет, конфигурацию параметров), как раньше на очередной чудо-индюк в стиле JMA и тп.

Те у кого руки растут не из за... уже давно поняли что нельзя точность предсказания, на свечах от 1 мин, получить больше 55%, в норме это 52-53% и корреляцию с (Close-Open) следующей свечи в районе 0.05(R^2 = 0.0025), причем прогноз этот очень шумный, а усреднения уничтожают всё преимущество, но это то что есть в реальности, истина к которой нужно как то приспособиться. Я лично не знаю пока как((( Путной стратегии не выходит.

 
elibrarius:
Ну по блогу очень интересно получилось...

Вопрос был - "Не лучше ли одной системой (лесом/НС) спрогнозировать сразу все выходы?"

И вообще какие плюсы и минусы расчета N выходов одной системой и N системами с 1 выходом у каждой.

ну по идее нет смысла, т.к. НС должна в многомерном пространстве хорошо работать и делить на любое кол-во классов

 

лучше ничего не делить на классы и не ставить меток

так обучение будет более правильно проходить, но сложнее реализовать

q-learning рулит

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1685&v=ZkZQwKizgLM

кому интересно могу скинуть еще обучающих видосов и примеров на питоне