Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 682
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
I ) Берём нейронку, заставляем её торговать на лайве и одновременно подбираем её конфигурацию. Она своими выйгрышами сводит с ума дилинга, он начинает двигать цену против неё, но она как-то к этому готова и всё равно торгует в плюс, дилинг копирует сделки на межбанк чтоб тоже заработать, это сводит с ума уже биржевых роботов, они начинают тупить и всемирный рынок катится в тартарары. Агент взаимодействует со средой. Это торговля с подкреплением. Мне кажется в недавний понедельник какой-нибудь гугл тестировал своих новых торговых роботов с подкреплением, это прямо идеально вписывается.
Мне кажется подкреплять все равно надо на данных из истории. Или вы хотите запускать в торговлю роботов со случайными весами?
Обучение без учителя и обучение с подкреплением это разные вещи.
Самое простое представление обучения без учителя это автоэнкодер, самое простое представление обучения с подкреплением это арена где интелектуальные агенты сражаются за ограниченный ресурс.
Или вы хотите запускать в торговлю роботов со случайными весами?
Я сейчас ничего с подкреплением не хочу, я просто привёл пример тому что написано на картинке.
Про инициализацию весов не знаю как правильно. Но например есть пакет rneat, там первый набор нейронок полностью рандомен, 99% из них будут сидеть в одной сделке весь день. Потом в цикле генетикой будет создаваться новый набор нейронок на основе прошлых самых успешных, за какое-то число таких циклов большинство нейронок должны стать адекватней.
Господа! А может кто-нибудь привести пример реальной сделки, на основе прогноза НС? Пусть даже неудачной, но с полным описанием - сколько входов, что на входе, что на выходе, глубина прогноза и т.п.
Сейчас есть облачные сервисы для машинного обучения с визуальной средой разработки. Там бесплатно можно поюзать ML, сильно не вникая в детали.
Нужно лишь иметь данные для обучения. Тиков у вас навалом, так что с этим проблем нет.
Вот этот попробуй:
https://studio.azureml.net
На предыдущей странице не смотрел?))) #6809
Прости, Колдун... На пути к Граалю суетиться я что-то начал...
Aleksey Terentev - спасибо!
Добрый всем день! Я новичок на этом сайте и в сфере трендового рынка тоже. Учусь в университете . Дали тему диплома Технические индикаторы:Система направленного движения. Можно ли связать как то эту тему с машинным обучением и что нового я могу внести в эту тему? Заранее спасибо
Диплом обычно после 4-6 лет обучения пишут (по профилю, на котором обучались). Вы не новичек в этой сфере, а должны быть пограмотнее многих присутствующих. Или вы учились чему то другому, а диплом на тему рынков задали (в чем, как вы пишете - новичек)?
К тех индикаторам МО - вряд ли относится.
Не знаю как насчёт внести нового, но можно по крайней мере доказать что сейчас эти индикаторы уже устарели.
Можно на основе этих индикаторов попробовать предсказать направление следующего бара.
Взять eurusd h1 за пару месяцев например. В генетику засунуть параметры индикаторов, и параметры модели МО. В фитнесс функции генетики - обучить модель с К-фолд кроссвалидацией. Если генетика найдёт подходящие параметры и модели и индикаторов для удачной торговли - будет чудо, но скорее всего нет.
А затем всё тоже самое но для цен риса по времени за десяток лет до создания тех индикаторов. Наверное индикатор даже сработает на тех данных. Будет интересно посмотреть по годам как индикатор начал слабеть пока не скатился.
Vizard_ , не надо тут этосамое. СанСаныч один из немногих кто просто берёт и объясняет как не надо делать. В отличие от многих которые просто сеют дезинформацию и неправильные методы.