Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 63

Новый комментарий
 
Alexey Burnakov:

Про никакую перерисовку я даже не заикнулся, не надо перевирать слова. 

Понятно, значит время сделки от сигнала до сигнала. Ну, остальное ясно. 

Тоже метод, я так не пробовал, поэтому помолчу. Тут вопрос к тому, адекватна ли сама сигнальная система. То есть, почему именно в тех местах, где есть сигнал мы начинаем смотреть, а не на других местах. 

KЛюбая ТС какаябы она сложной не была, приводит к свершившемуся событию. Событие произошло и отмениться уже не может. Говорю про сформировавшиеся бары. Нулевой бар не расчитываю в принципе. Так вот когда произошло событие и появился сигнал, именно в этот момпент мы сохраняем значения индикаторов. Остальная часть рынка нас не интересует. Только в моменты появления сигнала. Но индикаторы мы можем в этот момент, момент появления сигнала. Индикаторы мы можем сохранять за любой период, у меня он например плавающий, потому как сама ТС выдает сигнал с плавающим значением баров. Поэтому в одном сигнале я беру момент за 5 баров, а в другом за 8, а в третьем за 3 и т.д. Некий момент адаптации, если вы посмотриет на мой скрин то увидите зелёные точки, так вот их количество (а оно всегда разное) и есть период расчёта для индикаторов. Но в целом мы берём только моменты появления сигнала и соответственно Предиктор натренирован только на сигналы, весь остальной рынок нам не интересен. Хотя можем построить модель и между сигналами ну это уже так...... к слову.....
 
вот теперь начинается самое интересное. Только что был сигнал... И надо сказать что весь день бинарная модель и тирнарная соотвуетствовали друг другу, Но вот сейчас сигнал бинарной модели "Ложная продажа" и тринарной модели "Тире" к чему бы это???? Так то продолжаю покупать... Сижу в БУ.... :-)
 
Mihail Marchukajtes:
KЛюбая ТС какаябы она сложной не была, приводит к свершившемуся событию. Событие произошло и отмениться уже не может. Говорю про сформировавшиеся бары. Нулевой бар не расчитываю в принципе. Так вот когда произошло событие и появился сигнал, именно в этот момпент мы сохраняем значения индикаторов. Остальная часть рынка нас не интересует. Только в моменты появления сигнала. Но индикаторы мы можем в этот момент, момент появления сигнала. Индикаторы мы можем сохранять за любой период, у меня он например плавающий, потому как сама ТС выдает сигнал с плавающим значением баров. Поэтому в одном сигнале я беру момент за 5 баров, а в другом за 8, а в третьем за 3 и т.д. Некий момент адаптации, если вы посмотриет на мой скрин то увидите зелёные точки, так вот их количество (а оно всегда разное) и есть период расчёта для индикаторов. Но в целом мы берём только моменты появления сигнала и соответственно Предиктор натренирован только на сигналы, весь остальной рынок нам не интересен. Хотя можем построить модель и между сигналами ну это уже так...... к слову.....

" Это все понял.

 

Чем выбор Демарка лучше, например, таких точек, после которых, например, в течение суток больше 100 пунктов движение? То есть выбранных именно по будущему движению, а не по некой сигнальной системе?

 

Сегодня денёк вполне приемлемый, так что грех жаловатся.... А вы говорите Предиктор фигня. Хотя что я несу.... какой предиктор- КЛАССИФИКАИОР :-)

 
Alexey Burnakov:

" Это все понял.

 

Чем выбор Демарка лучше, например, таких точек, после которых, например, в течение суток больше 100 пунктов движение? То есть выбранных именно по будущему движению, а не по некой сигнальной системе?

Чтобы выбрать такие точки нужно знать будущее, а оно не известно, поэтому не совсем представляю как вы можете выбрать такие точки??? каким образом???
 
Mihail Marchukajtes:
Чтобы выбрать такие точки нужно знать будущее, а оно не известно, поэтому не совсем представляю как вы можете выбрать такие точки??? каким образом???
Как каким. Составляем обучающий набор, в котором после каждой точки на графике собираем инфу, что будет в течение неск.часов. (макс., минимум, крайняя разница и т.д.). Отсеиваем те точки, где меньше n пунктов по модулю, как у вас же. и делаем классификатор, который говорит 1 - покупка, -1 продажа, 0 - ничего не делать. Просто делаем все без сигнальной системы.
 
Можно например сделать пересечение машек и указать в целевой функции те сигналы после которых курс уходил вверх на 100 пунктов, обучить сеть и тогда он будет находить только те сигналы, после которых цена улетала на 100 пунктов. Но не забывайте что нужно ещё умудрится натренировать сеть с достаточным уровнем обобщенияч чтобы работа была реальной..... И даже после того как он, Класификатор, скажет что да это этот сигнал, не факт что курс улетит на 100 пунктов, главное чтобы пошёл в нагшу сторону, а уж на сколько он пойдёт никому не известно, там уже по факту, как грится....
 
Alexey Burnakov:
Как каким. Составляем обучающий набор, в котором после каждой точки на графике собираем инфу, что будет в течение неск.часов. (макс., минимум, крайняя разница и т.д.). Отсеиваем те точки, где меньше n пунктов по модулю, как у вас же. и делаем классификатор, который говорит 1 - покупка, -1 продажа, 0 - ничего не делать. Просто делаем все без сигнальной системы.
Какой критерий будет точка. Какое условие на появление этой точки?????
 
Если критерием появления точки будет будущее движение, то это чистой воды перерисовка. Тоесть точки нет, началось движение, точка появилась в прошлом. Что тогда класифицировать??? Нужно свершившееся событие, а не событие которое зависит от будущего.....
 
Mihail Marchukajtes:
Какой критерий будет точка. Какое условие на появление этой точки?????

Повторю. В течении m часов цена пробьет 100 пунтов вверх или вниз. И таким образом моделируется торговляю с тейк-профитом 100 пунктов. 

Или через m часов цена будем минимум на 100 пунктов выше/ниже. Моделируется закрытие позиции через m часов. Я так делаю. 

1...565758596061626364656667686970...3510
Новый комментарий
Причина обращения: