Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 454
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну ладно... я на тебя не сержусь..... Мне просто интересно, ну чисто теоретически..... Эксперимента ради. Я скину ещё раз свой датасет, он будет затрагивать аж 3 фьючерса, то есть почти 9 месяцев данных, ты посроишь по нему модель и выдашь какой нибудь вердикт. В идеале хотелось бы запустить твою модель у себя на компе, но я особо не настаиваю..... Просто интересно....
Ну так что??? Выкладывать?
Вот в чем автор ХФТ прав, на минутах НС оч. неплохо выделяет точки входа. Относительно случайной выборки вероятность верного входа оч. существенно растет. Торговать непосредственно НС, разумеется, не получится, но вот использовать ее в составе обычной ТС на логике - перспективы, полагаю неплохие. Здесь можно упростить и саму логику, и НС, ограничив ее задачи. Не ХФТ конечно, но интрадей вполне может получиться.
Вот в чем автор ХФТ прав, на минутах НС оч. неплохо выделяет точки входа. Относительно случайной выборки вероятность верного входа оч. существенно растет.
На минутках на форексе, между прочим зависимости очень слабенькие, 51-53% точности, при прогнозе следующей свечи, это еле еле позволит оплачивать спред, телепаясь около нуля, при правильном ММ, но в долгосроке слив.
На минутках на форексе, между прочим зависимости очень слабенькие, 51-53% точности, при прогнозе следующей свечи, это еле еле позволит оплачивать спред, телепаясь около нуля, при правильном ММ, но в долгосроке слив.
Я на биржевых инструментах проверял. В отличии от неск лет назад, там все движение - 15-20 мин... и тишина.
На Форекс, да, минуты скорее не рулят. Хотя 51-53% точности - это оч хороший прогноз, но спрэд этим прогнозом действительно не отобьешь.( Но вот для улучшения входа использовать можно попробовать.
Я на биржевых инструментах проверял. В отличии от неск лет назад, там все движение - 15-20 мин... и тишина.
На Форекс, да, минуты скорее не рулят. Хотя 51-53% точности - это оч хороший прогноз, но спрэд этим прогнозом действительно не отобьешь.( Но вот для улучшения входа использовать можно попробовать.
ахренеть...
очень хороший прогноз ?????
ахренеть...
Мы-ж не в монетку-рулетку играем.) При 50% "точности" на фьючерсах - это ~15% прибыли в месяц от объема сделки.
Кстати, редкий автомат дает больше 50% правильных входов. Это на конференции в РТС озвучивалось.)
Мы-ж не в монетку-рулетку играем.) При 50% "точности" на фьючерсах - это ~15% прибыли в месяц от объема сделки.
Кстати, редкий автомат дает больше 50% правильных входов. Это на конференции в РТС озвучивалось.)
на заборах тоже пишут всякую хрень... Каких только глупостей не озвучивалось на конференциях...
на заборах тоже пишут всякую хрень... Каких только глупостей не озвучивалось на конференциях...
Смоделируйте,хотя-бв в Ексель. Много времени не займет, но зато сами убедитесь, что 50% оч даже неплохо.) Чем просто так словами разбрасываться.
Кстати, у меня модель рабочая, сейчас ночь, но к вечеру могу результаты показать. Хотя, Вас все равно не убедить - если я чего решил - выпью обязательно.(с)
Смоделируйте,хотя-бв в Ексель. Много времени не займет, но зато сами убедитесь, что 50% оч даже неплохо.) Чем просто так словами разбрасываться.
Кстати, у меня модель рабочая, сейчас ночь, но к вечеру могу результаты показать. Хотя, Вас все равно не убедить - если я чего решил - выпью обязательно.(с)
Я писал бота, так там было 25% прибыльных сделок, но в итоге всё-равно в прибыли по концу месяца. Тут смотря как рассматривать процент прибыльных сделок, можно сделать и 95% прибыльных, но остальные 5% убыточных съедят не только весь профит, но и принесут убыток.
Я писал бота, так там было 25% прибыльных сделок, но в итоге всё-равно в прибыли по концу месяца. Тут смотря как рассматривать процент прибыльных сделок, можно сделать и 95% прибыльных, но остальные 5% убыточных съедят не только весь профит, но и принесут убыток.
Как рассматривать, имхо, очевидно. >0 -прибыльная, <0 -убыточная. Как не рассматривай.))
Другой вопрос, что средняя прибыль в сделке, может существенно превышать средний убыток, в убыточных. Уже писал - не монетку бросаем.)
В моей модели граница где-то 40%.
Уж не знаю, что народ так зациклился на этих 50%.)) Тоже уже где-то писал - в покере вероятность всего-то 1/6, и хорошие игроки всегда в прибыли.