Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 447
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как он это делает? :) Продолжаю переобучать каждую неделю, 3-я неделя тестов на реале, словил один стоп на этой неделе, но потом его отбил, и текущая сделка висит на +100 в безубытке. Отыграл небольшую просадку по прошлой неделе ну и по итогу около 45% за 3 неполных недели сейчас с просадкой 7%. Прикольно, че. Самое интересное что я не понимаю почему он открывает сделки туда или обратно, со всеми предыдущими системами всегда знал че где и как, это необычно.
Как он это делает? :) Продолжаю переобучать каждую неделю, 3-я неделя тестов на реале, словил один стоп на этой неделе, но потом его отбил, и текущая сделка висит на +100 в безубытке. Отыграл небольшую просадку по прошлой неделе ну и по итогу около 45% за 3 неполных недели сейчас с просадкой 7%. Прикольно, че. Самое интересное что я не понимаю почему он открывает сделки туда или обратно, со всеми предыдущими системами всегда знал че где и как, это необычно.
Сигнальчик бы разместили, было бы интересно понаблюдать за ним.
Сигнальчик бы разместили, было бы интересно понаблюдать за ним.
Как он это делает? :) Продолжаю переобучать каждую неделю, 3-я неделя тестов на реале, словил один стоп на этой неделе, но потом его отбил, и текущая сделка висит на +100 в безубытке. Отыграл небольшую просадку по прошлой неделе ну и по итогу около 45% за 3 неполных недели сейчас с просадкой 7%. Прикольно, че. Самое интересное что я не понимаю почему он открывает сделки туда или обратно, со всеми предыдущими системами всегда знал че где и как, это необычно.
А еще такую картинку можно? ) интересно что было дальше те на этой неделе..
Прошлая неделя, весь отчет не влез на экран :) Могло быть и получше, но неделю в плюс закрыл все равно. А, тут еще DAX добавлял, но он что-то не очень пошел с первого раза, уменьшил общий профит. я его постоянно улучшаю помаленьку, экспериментирую с предикторами и разными способами открытия поз
Как он это делает? :) Продолжаю переобучать каждую неделю, 3-я неделя тестов на реале, словил один стоп на этой неделе, но потом его отбил, и текущая сделка висит на +100 в безубытке. Отыграл небольшую просадку по прошлой неделе ну и по итогу около 45% за 3 неполных недели сейчас с просадкой 7%. Прикольно, че. Самое интересное что я не понимаю почему он открывает сделки туда или обратно, со всеми предыдущими системами всегда знал че где и как, это необычно.
Аж завидки берут.) Я же погряз в изучении теории нейросетей и чтении высокохудожественных книг по НС - конца не видно.) Подготовил было обучающие последовательности, да руки до конкретики так и не дошли - неделю к компу вообще не подходил. Вчера вернулся домой, а в среду опять уезжать. Может успею все-таки чего сделать.
Если Вы еще с Решетовским нейроном занимаетесь, то выяснилось, что это не НС, а некая реализация адаптивного фильтра (АФ) -тоже оч интересная штука. Не пробовал и руки не скоро дойдут, но судя по теории, на них предикторы конструировать самое оно.
Аж завидки берут.) Я же погряз в изучении теории нейросетей и чтении высокохудожественных книг по НС - конца не видно.) Подготовил было обучающие последовательности, да руки до конкретики так и не дошли - неделю к компу вообще не подходил. Вчера вернулся домой, а в среду опять уезжать. Может успею все-таки чего сделать.
Если Вы еще с Решетовским нейроном занимаетесь, то выяснилось, что это не НС, а некая реализация адаптивного фильтра (АФ) -тоже оч интересная штука. Не пробовал и руки не скоро дойдут, но судя по теории, на них предикторы конструировать самое оно.
Да, все еще на нем, это не нс, эксперная система, обучается просто по принципу нс.. Самое главное все же предикторы, скоро буду адаптирвать их под random forest, вообще у НС нет никаких преимуществ перед RF, считаются долго, ошибка больше.. если хотите быстро обучать то однозначно RF+оптимизатор
Опять-таки судя по книгам, НС и РФ совершенно разные и по большей части не взаимозаменяемые конструкции. Поэтому однозначно говорить о том, что лучше, а что хуже наверное не следует. Для определенных классов задач м.б. лучше та или иная конструкция.
Для моей конструкции наверное лучше НС, т.к., в моем случае, она должна не заменять ТС, а только дополнять ее. За счет такого объединения, по замыслу архитектора)), должны существенно упроститься и НС и сама ТС.
Опять-таки судя по книгам, НС и РФ совершенно разные и по большей части не взаимозаменяемые конструкции. Поэтому однозначно говорить о том, что лучше, а что хуже наверное не следует. Для определенных классов задач м.б. лучше та или иная конструкция.
Для моей конструкции наверное лучше НС, т.к., в моем случае, она должна не заменять ТС, а только дополнять ее. За счет такого объединения, по замыслу архитектора)), должны существенно упроститься и НС и сама ТС.
Ф-ии то одни и те же выполняют, классификация и регрессия. у обычного MLP нет преимуществ, иногда даже линейная регрессия или SVM или полином дают лучше результаты, сколько слоев туда не добавляй :) а обучается на порядок дольше. Вообще я пришел к выводу что MLP это ужасное чудище безобразное тормозное и бесперспективное для трейдинга, тем более что оно копирует механизм работы настоящих нейронов очень примитивно и не так как на самом деле это происходит в мозгу :) Единственное из НС что нормально работает и перспективно это сверточные нс для распознавания всяких образов, а прогнозировать они вообще не умеют, а раз так то достаточно ансамбля из простых и быстрых классификаторов.
Байесовский классификатор и то лучше, но хуже чем RF.
Прошлая неделя, весь отчет не влез на экран :) Могло быть и получше, но неделю в плюс закрыл все равно. А, тут еще DAX добавлял, но он что-то не очень пошел с первого раза, уменьшил общий профит. я его постоянно улучшаю помаленьку, экспериментирую с предикторами и разными способами открытия поз