Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 224
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
три мудреца шли по дороге, по пути им встретился дурак, дурак спросил мудрецов - в чем смысл жизни?
....... два мудреца шли по дороге, а два дурака остались рассуждать о смысле жизни..
когда вы говорите,такое впечатление,что вы бредите.
покажите ответы на ваши пункты на любом языке! у вас есть такие ответы? причем тут R?
или у вас есть грОаль на мкл?Если язык R не имеет встроенных алгоритмов распознания паттернов, (как и MQL), то к чему сводятся его особые преимущества? К тому, что на нем якобы легче такие алгоритмы создать? Тогда почему они еще не созданы? Если созданы, то где они?
Может быть дело в том, что R просто стал модным в трейдинге, но не из за своих особых заслуг, а из за того, что произошло изменение идей трейдинга? То есть, классический тех.анализ ушел в прошлое, а "навороченные" и "экзотические" методы анализа данных стали очень популярными.
Высшая математика и статистика, стали инструментами анализа рыночных данных и принятия торговых решений. И вот тут, на сцену вышел R, как язык заточенный под эту категорию вычислений. Насколько эффектино использование подобных методов анализа в торговле - открытый вопрос. Никто этого не доказал.
Никаких железных доказательств найденных рыночных закономерностей с помощью статистики и высшей математики, предоставленно не было. Просто эти методы стали модными, и потому модным стал R.
Однако, при реальном статистическом исследовании эффективности математических и статистических методов анализа рыночных данных и нахождения их закономерностей, может оказаться, что классический тех.анализ гораздо лучше, и потому преимущества R в алготрейдинге по сравнению с MQL не доказаны.
Если есть желание, давайте проведем исследования эффективности новых "модных" методов анализа с использованием машинного обучения и прочих "наворотов" на R, и сравним с торговыми результатами обычного тех. анализа (линии поддержки, сопративления, пробой и отбои, тренды и прочее..) на MQL.
Сделаем окончательный вывод о преимуществах языка R в алготрейдинге.
Ну и чтобы окончательно отделить "котлеты от мух", скажу что у R действительно могут быть преимущества, но насколько они ценны в трейдинге - открытый вопрос.
Если эти преимущества не дают большую прибыльность стратегий, то они не имеют значения для алготрейдинга.
Что касается легкости написания кода и использония готовых шаблонов, - то это "преимущесво" только для пользователей.
Для разработчиков предпочтительнее детально разбираться в своем коде.
Что касается легкости написания кода и использония готовых шаблонов, - то это "преимущесво" только для пользователей.
Для разработчиков предпочтительнее детально разбираться в своем коде.
Ну так пишите свою торговую платформу, зачем вам mt5 и mql, вы же разработчик а не какой то там юзер верно? )))
зачем брать чужой код, это же тупо, вы сами себе противоречите))))
Ну так пишите свою торговую платформу, зачем вам mt5 и mql, вы же разработчик а не какой то там юзер верно? )))
зачем брать чужой код, это же тупо, вы сами себе противоречите))))
У меня нет пренебрежения к пользователям. Вы зря это так выставляете.
Просто пользователи не понимают, что готовые решения, шаблоны и стандарты, хороши только для них. Для разработчиков нужна возможность их ломать и строить свои шаблоны и стандарты. Это позволяет менять направление развития и открывать новые горизонты.
Иначе, - только следование внутри установленных рамок.
У меня нет пренебрежения к пользователям. Вы зря это так выставляете.
Просто пользователи не понимают, что готовые решения, шаблоны и стандарты, хороши только для них. Для разработчиков нужна возможность их ломать и строить свои шаблоны и стандарты. Это позволяет менять направление развития и открывать новые горизонты.
Иначе, - только следование внутри установленных рамок.
1) ну так а кто запрещает ломать? в р-ке все коды открыты, ломайте на здоровье
2) если уже есть решение которое вам подходит но нужно им пользоваться и не важно юзер вы или профи, с этим трудно спорить
Ну так пишите свою торговую платформу, зачем вам mt5 и mql, вы же разработчик а не какой то там юзер верно? )))
зачем брать чужой код, это же тупо, вы сами себе противоречите))))
1. Разве я где то утверждал иное? Где я говорил о выдаче торговых приказов? Вы о чем?
2. Ну, разве не невежество искать доказательство того, что в будущем будет также как и на исторических данных?)) Статистика собирает данные, являясь основой для выявления закономерностей, но не может служить их "доказательством". Закономерность выявленная с помощью статистики умозрительна. Вы можете видеть эту закономерность, а я нет. И наоборот. Поэтому, Ваше "доказательство" основанное на статистических данных - это ошибочный вывод и принятие субъективного видения как объективной реальности.
В трейдинге, статистика является инструментом анализа наравне с индикаторами, паттернами и прочими видами выявления закономерностей. Каждый сам придумывает как ее использовать. Для многих, статистика нужна только для оценки показателей их торговли, для других - для поиска повторений рыночной динамики, для третьих - для проверки качества сигналов индикаторов и т.д... Однако, любые однозначные выводы о будущем на основе собранной статистики, являются заблуждением. Поэтому, не стоит "боготворить" статистику, - ее ценность в предсказании повторений тоже должна быть статестически выверенной. Поэтому, - собирайте статистику точности Ваших статистических прогнозов, а потом статистику этой статистики и так далее...)
Теперь насчет машинного обучения: где плоды его эффективности? Вы можете на R написать универсальный код для распознования классических ценовых формаций? Мне нужно чтобы алгоритм безошибочно находил тренды, флеты, уровни, пробои, отбои, коррекции, пароболическое закругление, каналы и многое другое. Все это технических анализ. Если R изначально заточен под трейдинг, то подобные алгоритмы по умолчанию должны быть реализованы. Где они? Если они есть, то тогда о чем мы вообще спорим? - R лучший язык для трейдинга!
И так, пресловутое машинное обучение: - нейросети должны с легкостью справлятся с распознованием ценовых фигур, и не уступать в этом умении человеку. Они справляются? Где доказательство? Покажите мне робота на R, который распозноет все паттерны и после этого я скажу что Вы правы во всем.
3. R я не знаю, и в этом мое невежество определенно имеется. Однако, если Вы на практике докажите мне его эффективность (приведя результаты торговли, или робота который может решать вышеперечисленные задачи), то я с радостью займусь изучением R.
Но пока сторонники R твердя "зачем изобретать велосепеды?" предлагают пользоваться костылями, приверженцы MQL будут делать свой велосипед, на котором конечно обгонят ковыляющих оппонентов.))
ТА не нужно противопоставлять статистике и МО, многие "индикаторы" - классические статистики, их оконный вариант, а оптимизация ТС на индюках частный случай МО, запросто например свести машки к нейросетке, отличие ТА от МО, во первых что последний, так скажем "понаучней", то есть его методы если не доказанны строго математически то хотя бы, численно, эмпирически, а в ТА очень много совсем беспочвенных гипотез и разных методов аппелирующих только к "здравому смыслу", который в торговле часто только вредит чем помогает.
1) ну так а кто запрещает ломать? в р-ке все коды открыты, ломайте на здоровье
Противоречий в его словах нет. Можно подключится к брокеру по FIX своей собственной торговой программой написанной на C, например, и торговать даже вообще не используя МТ, при этом осуществлять весь спектр тех анлализа в своём С-творении. Но дело в том, что в МТ как раз это делать проще, не в R, ни на С, а программой написанной на MQL в МТ. Для МТ написано горы специальных торговых "кирпичиков", которые свободно доступны в кодабазе, из таких кирпичиков можно лепить зелёному трейдеру свои фантазии. Есть генератор советнков, при желании можно залезть внутрь кода и детально разобраться как всё работает (без необходимости читать тонны научной литературы академиков создавших этот модуль, как делает СанСаныч).
Ну да, я согласен, и спорить не буду...
А вот если вы захотите проверить какой то алгоритм маш. обуч для рынка какой то один из 10 популярных и еще пред обработать данные перед этим каким то из 50 известных способов тот тут R-ка подойдет, а эта ветка как раз про это....
каждому языку своя задача, о чем вообще спорить то ...