Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3164
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Потому, что могу экспериментировать и делать то, что не заложено в этих алгоритмах - черных ящиках.
Я не обсуждаю пакеты, предлагаю обсуждать только идеи.
М-да... самопальные не имеет смысла обсуждать.
Зачем тратить время на самопальные? Имеются дестяки НЕ самопальных с обсосанными алгоритмами, практически используемые миллионами пользователей....
В последнее время вижу довольно много статей с "самопальными" деревьями. Как правило, с нуля деревья не пишут, а пользуются пакетом rpart из R. Так что одно другому (пакеты самопальности) не мешает.
Аналога пакета в питоне вроде нет. Так что сохранять самодельное дерево в ONNX будет наверняка проблематично.
В последнее время вижу довольно много статей с "самопальными" деревьями. Как правило, с нуля деревья не пишут, а пользуются пакетом rpart из R. Так что одно другому (пакеты самопальности) не мешает.
Аналога пакета в питоне вроде нет. Так что сохранять самодельное дерево в ONNX будет наверняка проблематично.
а для деревьев разве нужен ONNX ?
а для деревьев разве нужен ONNX ?
Для тех деревьев, которые нужно использовать в советнике на mql5, не помешал бы. К идее торговать из R отношусь подозрительно.
Для тех деревьев, которые нужно использовать в советнике на mql5, не помешал бы. К идее торговать из R отношусь подозрительно.
нет, я не то имел в виду..
деревя это же лог. правила , их относительно легко перенести на нативный мкл код, это же не нейронка какаято или ядерный svm
нет, я не то имел в виду..
деревя это же лог. правила , их относительно легко перенести на нативный мкл код, это же не нейронка какаято или ядерный svm
Да, согласен, если речь об одном дереве. Если захочется делать лес, то уже проблематичнее, хотя тоже можно через генерацию си-кода, наверно. Но с ONNX как-то всё практичнее что ли, особенно если надо следить за несколькими советниками, периодически переобучать модели, менять хостинг и тд.
И много вы реализовали обсуждаемых тут идей?
Много чего сделал. Результат да - около нулевой.
Все серьезней думаю, что пора завершить эту эпопею с попытками найти закономерности в случайных данных. Еще пару идей закодирую и проверю, а там видно будет.
Ощущение, что знаний убавляется, виной тому пакетное мышление.
Знания бывают разные: знания, высосанные из собственного пальца, и знания результатов других людей, которые удосужились оформить эти знания в виде кода, многократно проверенного другими людьми и практикой.
Для тех деревьев, которые нужно использовать в советнике на mql5, не помешал бы. К идее торговать из R отношусь подозрительно.
Нет никаких проблем. В обычном советнике блок принятия торгового приказа заменяется на обращение к R. В R пересылается очередной бар, а обратно Long-Out-Short.