Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3168
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот такая ерунда бывает. Слева OOS проходит, справа - нет. Причем справа буквально сразу "ныряет".
Чаще всего такое.
Т.е. буквально сразу существенный нырок. Природа нырка непонятна. Вроде, должно быть что-то близкое к СБ, но такую картину вижу слишком часто.
Такое ощущение, что если после оптимизации запустить перевернутую ТС, то можно даже не слить.
Вот такая ерунда бывает. Слева OOS проходит, справа - нет. Причем справа буквально сразу "ныряет".
Чаще всего такое.
Т.е. буквально сразу существенный нырок. Природа нырка непонятно. Вроде, должно быть что-то близкое к СБ, но такую картину вижу слишком часто.
Такое ощущение, что если после оптимизации запустить перевернутую ТС, то можно даже не слить.
Года два назад тут постил этот ефект
Такую картину видел почти каждый пользователь тестера. Мне интересно объяснение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
fxsaber, 2023.08.16 11:38
Вот такая ерунда бывает. Слева OOS проходит, справа - нет. Причем справа буквально сразу "ныряет".
На этой картинке просто стат. значимость нехилая: больше 3000 непересекающихся позиций.
Предполагаю, что это эффект изменения рынка внутри самого Sample. Например, в Sample вначале была реальная закономерность, а затем - ничего не было. Но подгонка произошла под весь Sample.
Надо как-то избегать таких сломов внутри Sample.
Бывает и обратный эффект: слева OOS - слив, справа - вверх. Т.е. в начальном куске Sample не было нащупана закономерность, а только подгонка.
Вот такая ерунда бывает. Слева OOS проходит, справа - нет. Причем справа буквально сразу "ныряет".
Чаще всего такое.
Т.е. буквально сразу существенный нырок. Природа нырка непонятна. Вроде, должно быть что-то близкое к СБ, но такую картину вижу слишком часто.
Такое ощущение, что если после оптимизации запустить перевернутую ТС, то можно даже не слить.
тестер никчемный вообще, это даже Ренат признал, что будет новый, вопрос когда?
пару дней назад искал свою там тему, и наткнулся на 2019 год, там кто-то написал, что тестер работает только на штатных индикаторах
это действительно так и есть, нагородили функционала, что тестер не справляется с энтузиазмом пльзользователейтестер никчемный вообще
Решается заменой прокладки, как в автомобиле.
Если типа сопротивление горячее потому что ток большой. Не учтены новые факторы ценовой модели, модель изменилась критично.)))
Сталкивался с ситуациями, когда такой "никчемный" сет показывал великолепные ситуации через несколько месяцев.
Как будто на рынке есть рубильник включать/выключать долгосрочные стабильные рыночные закономерности.
Решается заменой прокладки, как в автомобиле.
научите сперва его использовать
саб, я лично уверен что 99% тут не смогут правильно протестировать, результат тестера будет отличаться, надеюсь вы видели мою тему недавно.
научите сперва его использовать
саб, я лично уверен что 99% тут не смогут правильно протестировать, результат тестера будет отличаться, надеюсь вы видели мою тему недавно.
Ветка не про тестер.
Ветка не про тестер.
когда серьёзный для работы вопрос, можно и залесть,
перестань быть столбняковым.