Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3159
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Книга хороша как возврат (хоть и на новом уровне) к истокам, к матстату. В девичестве МО (или ИИ) было известно как статистическое обучение.
не читая, со слов Макса понимаю так, что причины это устойчивые связи или модели, а не устойчивые это ассоциации. По мне не самая лучшая терминология, особенно для не имеющих возможности учеты факторов.
не читая, со слов Макса понимаю так, что причины это устойчивые связи или модели, а не устойчивые это ассоциации. По мне не самая лучшая терминология, особенно для не имеющих возможности учеты факторов.
Там же исходно про двухфакторный метод проверки лечения (тритмент). Вы, помнится, близки к этой теме в прямом медицинском смысле.
ИМХО, Максим как-то очень широко и творчески переносит понятие тритмента на наши задачи.
Обсуждать можно только с тем кто тоже в этой теме, тут таких нет
Предлагаю обяснить нормально как это использовать, чтобы я смог запустить у себя и проверить..
если это работает , то тогда есть смысл читать книгу и вникать, дальше обсуждать..
А пока эта тема имеет статус такой же мути как и у остальных..
Обзор на пальцах, что за зверь кажуал.
Обзор на пальцах, что за зверь кажуал.
В статье приводится ссылка на ещё одну книгу по теме - вот её самая свежая версия.
Меня больше всего интересует вопрос о том, что может являться "тритментом" в приложении каузала (не казуала!😁) к трейдингу.
В статье приводится ссылка на ещё одну книгу по теме - вот её самая свежая версия.
Меня больше всего интересует вопрос о том, что может являться "тритментом" в приложении каузала (не казуала!😁) к трейдингу.
Обзор на пальцах, что за зверь кажуал.
Как понял из прочитанного весь этот Causal Inference крайне актуален в рамках доказательной медицины, где изначально не ясно влияет ли новое лекарство на заболевание или нет. В медицине causal Inference является основой ее доказательности.
В экономике Causal Inference в этом "медицинском" смысле не столь актуален, так как экономика - это хорошо детерминированный процесс на основе цепочек производства и сбыта.
Довольно большой неопределенностью обладает курс валют с неизвестными причинами в рамках дней и недель, но на более длительных периодах причины становятся очевидны. Но нам надо предсказывать будущее, а вот причины, которые оказываются влияние на курс в будущем владельцами инструментов, влияющими на курс, тщательно скрываются и узнать мы можем только постфактум.
И последнее. С точки зрения статистики ничего нового в Causal Inference нет. Вот мнение CRAN
There are no basic R functions that are direct implementations of standard causal inference designs, but many methods - more or less complex - are implemented in different packages on CRAN, which we structure into main topics:
Максим, как человек пренебрегающий R, а посему имеющий крайне ограниченные познания в инструментарии, гонит волну кажуал как некое открытие. Ничего нового, просто ушлые русские ребята с замашками из 90-х скомпоновали в кучу известные инструменты, повесили вывеску "Causal Inference" сомнительной применимостью в экономике.
Саныч, когда пытается спорить и доказывать, начинает перебирать пакеты с X2 скоростью... Похоже на перебор четок, для успокоения.
Спросите его про один пакет из списка, он вам выдаст ссылки на пакеты, ссылающиеся на этот пакет, в качестве доказательства своего глубокого понимания темы.
Можно вынести тритмент за скобки (или внести из-за скобок) и использовать просто оставшийся матстат :)
Интересен теоретико-квазифилософский аспект того, что можно считать тритментом) Это в смысле практики всё просто - что работает, то и гут)
Если сущность - это пациент, которому даётся лекарство/плацебо или школяр, которому выдаётся/невыдаётся планшет, то всё понятно и просто.
Если в нашем случае в качестве базовой сущности взять (для простоты) приращение цены за бар, то нам, мелким игрокам, не доступен никакой тритмент, влияющий на неё. Если же в качестве сущности взять приращение эквити, то мы уже можем в качестве тритмента взять размер и направление позиции по инструменту. Но можно на этом не останавливаться же и в качестве тритмента брать любые параметры, описывающие ТС, которая собственно и вычисляет позицию. Этот подход открывает врата в бесконечную сложность и гибкость для понятия тритмента, что может приводить как к переобучению, но также наверно и к чему-нибудь хорошему)
Интересен квазифилософский аспект того, что можно считать тритментом. В смысле практики всё просто же - что работает, то и гут)
Если сущность - это пациент, которому даётся лекарство/плацебо или школяр, которому выдаётся/невыдаётся планшет, то всё понятно и просто.
Если в нашем случае в качестве базовой сущности взять (для простоты) приращение цены за бар, то нам, мелким игрокам, не доступен никакой тритмент, влияющий на неё. Если же в качестве сущности взять приращение эквити, то мы уже можем в качестве тритмента взять размер и направление позиции по инструменту. Но можно на этом не останавливаться же и в качестве тритмента брать любые параметры, описывающие ТС, которая собственно и вычисляет позицию. Этот подход открывает врата в бесконечную сложность и гибкость для понятия тритмента, что может приводить как к переобучению, но также наверно и к чему-нибудь хорошему)
Примерно так и мыслю. Тритмент - это инструментальная переменная, которая должна привести к чему-нибудь хорошему. В козуле есть разделение на ковариаты и тритмент только потому, что на ковариаты мы не можем оказывать влияние, а на тритмент можем.
Плюс ковариаты имеют другой смысл, чем признаки при прогнозировании. Они являются отличительными характеристиками каждого наблюдения. Поэтому МЛ модель в козуле похожа больше на базу данных, по которой делается запрос другой моделью и считаются статистики. Или строятся 2 модели и ищутся их пересечения. Больше похоже на работу с базами.
Тогда тритмент можно представить как запрос, по результатам которого считаются статистики.