Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2748
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где она
в предыдущем сообщении дописал
#299
Не спорю с обучением на каждом баре, и может быть даже на не стационарном тике например. Не понимаю структуру обучения тогда полностью. Логика советника это отдельное обучение или часть обучения на каждом баре? Это как бы хвосты первого обучения, сколько хвостов, или этапов обучения?
не претендую на истину, но это скорее всего этап Интерпретации результатов обучения и подстройка под money-management конкретной сделки и, возможно, даже конкретного актива... и ответы на вопросы
Тут выше проскользнуло, что ценность даже правильного предсказания может быть нулевой.
По мне, ценность предсказания зависит не только от вероятности ошибки, но от самого учителя.
- Учитель предсказывает следующий бар или же тренд?
- На каком временном периоде ведется предсказание и на каком мы торгуем?
- Наш учитель какую целевую прибыль предсказывает?
- Как соотносится учитель и спред?
Масса вопросов, к обсуждению которых здесь не преступили.
тоже, вероятно, вносят свою лепту уже на этапе торгующего советника... всё-таки после fs и обучения, target полученный можно положить в основу decision-making ИЛИ отвергнуть (по указанным в цитате причинам или иным)... хотя и эти причины можно в обучении учесть... но money-management и risk-management можно и в советнике, чтобы не перегружать модельку..
хотя вопрос, конечно, был не ко мне... но Интерпретация результатов обучения - тоже ещё важная задачка
В статьях Владимира тоже ошибка в районе 10-20%, но линия баланса не внушает оптимизма.
вот это может зависеть и от Интерпретации "а-посля" обучения...
в предыдущем сообщении дописал
#299
мои посты кто то удалил , там где я кидал видяшку.. хз как такое может быть
мои посты кто то удалил , там где я кидал видяшку.. хз как такое может быть
ну-ну, выпендриваешься сильно много наверное
вот по деревянным моделям
#4469
#4467
Про катбуст искать? 😄 кто тему начал
ну-ну, выпендриваешься сильно много наверное
вот по деревянным моделям
#4469
#4467
Про катбуст искать? 😄 кто тему начал
Слушай ну по дереву это вообще не аргумент.. 95% обучалок по МО начинаються с дерева, это то с чем знакомиться в первую очередь новичек, тут как бы твоих заглуг в этом нет
Слушай ну по дереву это вообще не аргумент.. 95% обучалок по МО начинаються с дерева, это то с чем знакомиться в первую очередь новичек, тут как бы твоих заглуг в этом нет
Здесь до этого в основном НС обсуждались, я задался вопросом почему не деревья. Сделал тесты, оказалось что они ничем не хуже. До этого такой инфо тут не видел, иначе бы не задавался этим вопросом.
Потом перешел на бустинг, нашел катбуст либу и начал ее тут тиражировать
Здесь до этого в основном НС обсуждались, я задался вопросом почему не деревья. Сделал тесты, оказалось что они ничем не хуже. До этого такой инфо тут не видел, иначе бы не задавался этим вопросом.
а деревья, кстати, и могут служить достойной альтернативой и кластеризации и fs - "2 в одном"
Потом перешел на бустинг, нашел катбуст либу и начал ее тут тиражировать
а деревья, кстати, и могут служить достойной альтернативой и кластеризации и fs
по алгоритму: даёт ещё 2-ую производную математически (или усреднение остатков - статистически) -- НО чем это помогает в обучении и в каких случаях?.. помимо стандартных клише в рекламных роликах "catboost даст лучше и более точные результаты"... ведь не везде точечная точность важна, иногда генеративные способности модели могут быть поважнее?Есть еще деревянные модели для causal inference, не успел разобраться
Бустинг снижает bias и variance, тогда как Форест только variance вроде. Это если о доказанных преимуществах, можно загуглить. Ну и сама библиотека развитая, удобно работать с ней.
Про генеративные не совсем понятно, может быть иногда и важнее. Но НС генеративные на Форексе работают плохо, если речь о том чтобы генерить синтетические данные.
если речь о том чтобы генерить синтетические данные.
нет - речь о том, чтобы generalize (обобщать)... да, неверно, выразилать... sorry
думаю, выделять risk-on/risk-off environment -- пока думаю по каким признакам обобщать такое разделение... вся в своих мыслях (на форуме случайно)...
спасибо за ответ!