Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 263
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну лично я решал через dtw, сейчас еще нашел интересную штуку через спектральный анализ в частности "SSA" хотя при умении думаю подойдет и Фурье или "PCA"
Те понимаете, я уже не пытаюсь сделать цену стацыонарной, я просто пользую те методы у которых "иммунитет" от нестацыонарности
Решение нестационарности временного ряда методом dtw???
Как алгоритм динамической трансформации времени способен из нестационарного временного ряда сделать стационарный?
Как вообще метод сравнения и синхронизации двух рядов может сделать из одного ряда стационарный?
Решение нестационарности временного ряда методом dtw???
Как алгоритм динамической трансформации времени способен из нестационарного временного ряда сделать стационарный?
Как вообще метод сравнения и синхронизации двух рядов может сделать из одного ряда стационарный?
Ну а как речь распознают с помощью dtw? :)
Ну а как речь распознают с помощью dtw? :)
С помощью DTW речь не распознают. С помощью этого алгоритма решается задача сравнения последовательностей звуков разной длинны.
Ну, например, ты и я одно и то же слово произносим с разной скоростью.
С помощью DTW речь не распознают. С помощью этого алгоритма решается задача сравнения последовательностей звуков разной длинны.
Ну, например, ты и я одно и то же слово произносим с разной скоростью.
Раз уж начали делиться мудростями то я бы сказал что в первую очередь нужно задаться вопросами
1) что вообще движет рынком
2) как это можно прогнозировать
3) как бороться с нестацыонарностью
А свалить какие то не работающие индикаторы в кучу, а МО само разбираться, уж поверьте моему опыту , не разберется ни разу.... Более того скажу, у меня есть очень даже работающие "фичи" но научить МО понимать эти "фичи" я пока не могу)) что уж говорить про какие то индикаторы у которых вообще нету никаких прогнозирующих свойств
1) Предложение и спрос, в результате результате реакции множества участников рынка на новую информацию*
2) С помощью статистики и МО
3) Нестационарна цена, признаки вполне себе стационарны, нет необходимости "бороться" с нестационарностью цены, речь не идёт о средневековых канальных стратегиях.
Не нужно сваливать в кучу, можно использовать как признаки просто ряд моментумов за разные промежутки времени, за минуту, 2,5,10,30,60....... но такие признаки шуметь будут, поэтому лучше TRIXы, из-за гладкости, но на самом деле это мало на что влияет. А вместо ZZ для таргета использовать знак моментума с заглядыванием вперед на пол периода.
1) Предложение и спрос, в результате результате реакции множества участников рынка на новую информацию*
это уже постфактумное событие, там и по цене уже все видно, а действовать позно
2) С помощью статистики и МО
у меня не получилось, а попыток было не мало
3) Нестационарна цена, признаки вполне себе стационарны, нет необходимости "бороться" с нестационарностью цены, речь не идёт о средневековых канальных стратегиях.
Не нужно сваливать в кучу, можно использовать как признаки просто ряд моментумов за разные промежутки времени, за минуту, 2,5,10,30,60....... но такие признаки шуметь будут, поэтому лучше TRIXы, из-за гладкости, но на самом деле это мало на что влияет. А вместо ZZ для таргета использовать знак моментума с заглядыванием вперед на пол периода.
покажите что у вас получилось, очень любопытно посмотреть
mytarmailS:
покажите что у вас получилось, очень любопытно посмотреть
Я торгую более 10 лет, с 2005-го, Вы же понимаете что только глупец, будет честно раскрывать, в прозрачном для понимания виде, свои секреты, полученные десятками ото и сотнями тысяч долларов отданных рынку за науку и если бы только деньгами это можно было измерить, сколько нервов это стоило, а главное времени, что что, в время вообще ни купить. Так что извиняйте если я не буду рвать гланды, что бы всем рассказать нюансы своего портфеля алгоритмических ТС. Могу пообщаться только в общем, на абстрактном уровне.
И я на самом деле Вам предложил уже схему, то что Вы могли где то её уже слышать не значит что она не рабочая.
Я торгую более 10 лет, с 2005-го, Вы же понимаете что только глупец, будет честно раскрывать, в прозрачном для понимания виде, свои секреты, полученные десятками ото и сотнями тысяч долларов отданных рынку за науку и если бы только деньгами это можно было измерить, сколько нервов это стоило, а главное времени, что что, в время вообще ни купить. Так что извиняйте если я не буду рвать гланды, что бы всем рассказать нюансы своего портфеля алгоритмических ТС. Могу пообщаться только в общем, на абстрактном уровне.
И я на самом деле Вам предложил уже схему, то что Вы могли где то её уже слышать не значит что она не рабочая.
Да мне и не надо ваши системы и портфели алгоритмических стратегий раскрывать, я уже не ищущий слава богу....
Покажите как ваша нейросетка на моментумах или что там у вас отторговала сегодня , просто график и сделки, без всяких объяснений и нюансов и мне этого будет достаточно вплне
Что это Вам докажет? А что если я фильтрану часть сделок, оставив ещё больше прибыльных, чтобы Шарп ратио был не 5 а 50? Странные честно говоря просьбы, эквити что ли не видели никогда :) Тем более софт у меня весь эксклюзивный, могу вообще симуляцию Вам выдать за эквити, Вы всё равно не поверите.
А... теперь ясно, Вы с Украины, Вам действительно не до поисков истинны, там другого порядка заботы…
Люди, которые просят "а покажи, что у тебя там" применительно к успехам в алготрейдинге, просто хотят убедится, что они занимаются этим делом не зря. Посмотреть на красивую эквити для них как глотнуть свежего воздуха - ага, значит всё таки возможно! А если и нет нигде вокруг доказательств перспективности того чем занимаешься, то пропадает смысл собственно занятия.
Собственно - вот что.
Что это Вам докажет? А что если я фильтрану часть сделок, оставив ещё больше прибыльных, чтобы Шарп ратио был не 5 а 50? Странные честно говоря просьбы, эквити что ли не видели никогда :) Тем более софт у меня весь эксклюзивный, могу вообще симуляцию Вам выдать за эквити, Вы всё равно не поверите.
Я попросил просто тупо картинку с вчерашними сделками и все!!.... никаких шарпов, еквити , портфелей и прочей ерунды, вы как бы не понимаете о чем я говорю, вы просто "петляете" или тему переводите, почему??? :) Мы оба знаем ответ на этот вопрос, да и каждый думающий тоже понял.